策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.40% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.10% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -29.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.94% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.90% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 200.0000 | — |
| 宏昌电子 （sh603002） | 100.0000 | — |
| 山东玻纤 （sh605006） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 凤凰光学 （sh600071） | 卖出 | 3,651.00 | 5.00 | 3.65 | 1.83 | 10.48 | +3,640.52 | — |
| 2022-03-28 | 绿发电力 （sz000537） | 卖出 | 3,364.00 | 5.00 | 3.36 | 1.68 | 10.04 | +3,353.96 | — |
| 2022-03-28 | 中锐股份 （sz002374） | 卖出 | 3,696.00 | 5.00 | 3.69 | 1.85 | 10.54 | +3,685.46 | — |
| 2022-03-28 | 大金重工 （sz002487） | 卖出 | 3,185.00 | 5.00 | 3.18 | 1.59 | 9.77 | +3,175.23 | — |
| 2022-03-28 | 康隆达 （sh603665） | 买入 | 4,630.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,637.32 | — |
| 2022-03-28 | 翠微股份 （sh603123） | 买入 | 5,139.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,146.57 | — |
| 2022-03-28 | 浙江建投 （sz002761） | 买入 | 3,299.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,305.65 | — |
| 2022-03-28 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 5,124.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,131.56 | — |
| 2022-04-27 | 翠微股份 （sh603123） | 卖出 | 3,498.00 | 5.00 | 3.50 | 1.75 | 10.25 | +3,487.75 | — |
| 2022-04-27 | 东方电缆 （sh603606） | 卖出 | 4,057.00 | 5.00 | 4.05 | 2.03 | 11.08 | +4,045.92 | — |
| 2022-04-27 | 陕西金叶 （sz000812） | 卖出 | 2,670.00 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,660.99 | — |
| 2022-04-27 | *ST发展 （sz000838） | 卖出 | 3,564.00 | 5.00 | 3.56 | 1.78 | 10.34 | +3,553.66 | — |
| 2022-04-27 | 建设工业 （sz002265） | 卖出 | 2,206.00 | 5.00 | 2.20 | 1.10 | 8.30 | +2,197.70 | — |
| 2022-04-27 | 永杉锂业 （sh603399） | 买入 | 3,336.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,342.67 | — |
| 2022-04-27 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 4,008.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,015.00 | — |
| 2022-04-27 | 北玻股份 （sz002613） | 买入 | 4,266.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,273.13 | — |
| 2022-04-27 | *ST宋都 （sh600077） | 买入 | 4,152.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,159.08 | — |
| 2022-04-27 | ST中路 （sh600818） | 买入 | 3,132.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,138.57 | — |
| 2022-05-30 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 3,549.00 | 5.00 | 3.55 | 1.77 | 10.32 | +3,538.68 | — |
| 2022-05-30 | 北玻股份 （sz002613） | 卖出 | 5,355.00 | 5.00 | 5.35 | 2.68 | 13.03 | +5,341.97 | — |
| 2022-05-30 | 中交发展 （sz000736） | 买入 | 4,116.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,123.06 | — |
| 2022-05-30 | 天保基建 （sz000965） | 买入 | 4,690.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,697.35 | — |
| 2022-06-28 | *ST宋都 （sh600077） | 卖出 | 4,584.00 | 5.00 | 4.58 | 2.29 | 11.87 | +4,572.13 | — |
| 2022-06-28 | ST中路 （sh600818） | 卖出 | 3,360.00 | 5.00 | 3.36 | 1.68 | 10.04 | +3,349.96 | — |
| 2022-06-28 | 新华制药 （sz000756） | 买入 | 2,678.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,684.34 | — |
| 2022-06-28 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 4,514.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,521.26 | — |
| 2022-07-26 | 康隆达 （sh603665） | 卖出 | 5,061.00 | 5.00 | 5.06 | 2.53 | 12.59 | +5,048.41 | — |
| 2022-07-26 | 湖北广电 （sz000665） | 卖出 | 4,488.00 | 5.00 | 4.49 | 2.24 | 11.73 | +4,476.27 | — |
| 2022-07-26 | 中交发展 （sz000736） | 卖出 | 2,628.00 | 5.00 | 2.63 | 1.31 | 8.94 | +2,619.06 | — |
| 2022-07-26 | 天保基建 （sz000965） | 卖出 | 3,563.00 | 5.00 | 3.56 | 1.78 | 10.34 | +3,552.66 | — |
| 2022-07-26 | 精华制药 （sz002349） | 卖出 | 4,200.00 | 5.00 | 4.20 | 2.10 | 11.30 | +4,188.70 | — |
| 2022-07-26 | 浙江建投 （sz002761） | 卖出 | 2,740.00 | 5.00 | 2.74 | 1.37 | 9.11 | +2,730.89 | — |
| 2022-07-26 | 中通客车 （sz000957） | 买入 | 3,684.00 | 5.00 | 0.00 | 1.84 | 6.84 | -3,690.84 | — |
| 2022-07-26 | 海汽集团 （sh603069） | 买入 | 3,350.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,356.68 | — |
| 2022-07-26 | 集泰股份 （sz002909） | 买入 | 3,435.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,441.72 | — |
| 2022-07-26 | 宏柏新材 （sh605366） | 买入 | 4,060.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,067.03 | — |
| 2022-07-26 | 山煤国际 （sh600546） | 买入 | 2,920.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,926.46 | — |
| 2022-07-26 | 农发种业 （sh600313） | 买入 | 4,232.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,239.12 | — |
| 2022-08-23 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 3,729.60 | 5.00 | 3.73 | 1.86 | 10.59 | +3,719.01 | — |
| 2022-08-23 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 3,884.00 | 5.00 | 3.88 | 1.94 | 10.82 | +3,873.18 | — |
| 2022-08-23 | 山煤国际 （sh600546） | 卖出 | 3,718.00 | 5.00 | 3.72 | 1.86 | 10.58 | +3,707.42 | — |
| 2022-08-23 | 永杉锂业 （sh603399） | 卖出 | 4,020.00 | 5.00 | 4.02 | 2.01 | 11.03 | +4,008.97 | — |
| 2022-08-23 | 新华制药 （sz000756） | 卖出 | 1,936.00 | 5.00 | 1.94 | 0.97 | 7.91 | +1,928.09 | — |
| 2022-08-23 | 集泰股份 （sz002909） | 卖出 | 3,198.00 | 5.00 | 3.20 | 1.60 | 9.80 | +3,188.20 | — |
| 2022-08-23 | *ST宝馨 （sz002514） | 买入 | 3,957.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,963.98 | — |
| 2022-08-23 | 赣能股份 （sz000899） | 买入 | 3,964.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,970.98 | — |
| 2022-08-23 | 广东鸿图 （sz002101） | 买入 | 3,002.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,008.50 | — |
| 2022-08-23 | 大连重工 （sz002204） | 买入 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2022-08-23 | 索通发展 （sh603612） | 买入 | 3,465.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,471.73 | — |
| 2022-08-23 | *ST大药 （sh603963） | 买入 | 3,130.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,136.57 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：02b06e059892c36bba157fbf01630950fa92af67e899300ab300bb613c8fb8ee
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持仓/选股 SHA-256：1b0afcb7c9846141fb370ddbfc0b312882a568142a2a8c2bc973bafec757e2d9
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交易 SHA-256：ba7b57e8cb9ab33e6a86d0b1c5c780f5b24312d69b947e863f2f0e0841e1bfb8
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