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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-76.00%
区间年化-19.25%
最大回撤-79.75%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+0.40%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-17.10%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-29.65%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-21.94%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-30.59%2023-12-29 — 2024-12-31
2025-4.33%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-20.90%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥17,123.63

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
黄河旋风 （sh600172）100.0000—
华电辽能 （sh600396）100.0000—
华电能源 （sh600726）200.0000—
宏昌电子 （sh603002）100.0000—
山东玻纤 （sh605006）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-0398,677.88
2020-11-0497,936.28
2020-11-0598,437.68
2020-11-0696,696.28
2020-11-0998,078.48
2020-11-1096,757.68
2020-11-1195,998.08
2020-11-1296,115.48
2020-11-1395,964.08
2020-11-1695,411.68
2020-11-1793,700.68
2020-11-1893,340.68
2020-11-1994,271.68
2020-11-2094,799.08
2020-11-2395,134.88
2020-11-2495,362.48
2020-11-2594,034.08
2020-11-2693,669.68
2020-11-2794,342.88
2020-11-3094,283.68
2020-12-0195,440.69
2020-12-0295,276.69
2020-12-0395,168.69
2020-12-0495,747.69
2020-12-0795,802.69
2020-12-0895,930.69
2020-12-0994,462.69
2020-12-1094,484.69
2020-12-1193,339.69
2020-12-1494,256.69
2020-12-1595,008.69
2020-12-1694,873.69
2020-12-1794,912.69
2020-12-1895,276.69
2020-12-2196,671.69
2020-12-2296,604.69
2020-12-2398,562.69
2020-12-2497,761.69
2020-12-2598,176.69
2020-12-2899,242.69
2020-12-2997,967.24
2020-12-3098,595.24
2020-12-31100,859.24
2021-01-04102,574.24
2021-01-05101,559.24
2021-01-06100,721.24
2021-01-07100,844.24
2021-01-08100,783.24
2021-01-11100,354.24
2021-01-12101,405.24
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv

日度 SHA-256：02b06e059892c36bba157fbf01630950fa92af67e899300ab300bb613c8fb8ee

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：1b0afcb7c9846141fb370ddbfc0b312882a568142a2a8c2bc973bafec757e2d9

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/orders.csv

交易 SHA-256：ba7b57e8cb9ab33e6a86d0b1c5c780f5b24312d69b947e863f2f0e0841e1bfb8

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。