策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.40% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.10% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -29.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.94% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.90% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 200.0000 | — |
| 宏昌电子 （sh603002） | 100.0000 | — |
| 山东玻纤 （sh605006） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 再升科技 （sh603601） | 买入 | 1,721.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,726.86 | — |
| 2026-05-18 | 法尔胜 （sz000890） | 买入 | 1,208.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,213.60 | — |
| 2026-05-18 | 恒逸石化 （sz000703） | 买入 | 1,484.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,489.74 | — |
| 2026-05-18 | 京能置业 （sh600791） | 买入 | 1,559.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,564.78 | — |
| 2026-05-27 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 708.00 | 5.00 | 0.35 | 0.35 | 5.70 | +702.30 | — |
| 2026-06-15 | 金牛化工 （sh600722） | 卖出 | 980.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +974.02 | — |
| 2026-06-15 | 再升科技 （sh603601） | 卖出 | 1,357.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,350.64 | — |
| 2026-06-15 | 国晟科技 （sh603778） | 卖出 | 1,860.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,853.14 | — |
| 2026-06-15 | 新金路 （sz000510） | 卖出 | 2,130.00 | 5.00 | 1.06 | 1.07 | 7.13 | +2,122.87 | — |
| 2026-06-15 | 恒逸石化 （sz000703） | 卖出 | 1,318.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,311.68 | — |
| 2026-06-15 | 法尔胜 （sz000890） | 卖出 | 964.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +958.04 | — |
| 2026-06-15 | 雷科防务 （sz002413） | 卖出 | 1,033.00 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 6.04 | +1,026.96 | — |
| 2026-06-15 | 华电辽能 （sh600396） | 买入 | 1,699.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,704.85 | — |
| 2026-06-15 | 京投发展 （sh600683） | 买入 | 1,200.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,205.60 | — |
| 2026-06-15 | 华电能源 （sh600726） | 买入 | 1,618.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,623.81 | — |
| 2026-06-15 | 汉缆股份 （sz002498） | 买入 | 1,458.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,463.73 | — |
| 2026-06-15 | 神剑股份 （sz002361） | 买入 | 1,572.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,577.79 | — |
| 2026-07-14 | 京投发展 （sh600683） | 卖出 | 950.00 | 5.00 | 0.47 | 0.48 | 5.95 | +944.05 | — |
| 2026-07-14 | 京能置业 （sh600791） | 卖出 | 755.00 | 5.00 | 0.38 | 0.38 | 5.76 | +749.24 | — |
| 2026-07-14 | 豫能控股 （sz001896） | 卖出 | 1,340.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,333.66 | — |
| 2026-07-14 | 神剑股份 （sz002361） | 卖出 | 1,100.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,093.90 | — |
| 2026-07-14 | 汉缆股份 （sz002498） | 卖出 | 1,140.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.14 | +1,133.86 | — |
| 2026-08-11 | 黄河旋风 （sh600172） | 买入 | 1,215.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,220.61 | — |
| 2026-08-11 | 宏昌电子 （sh603002） | 买入 | 1,506.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,511.75 | — |
| 2026-08-11 | 山东玻纤 （sh605006） | 买入 | 1,458.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,463.73 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：02b06e059892c36bba157fbf01630950fa92af67e899300ab300bb613c8fb8ee
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：1b0afcb7c9846141fb370ddbfc0b312882a568142a2a8c2bc973bafec757e2d9
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：ba7b57e8cb9ab33e6a86d0b1c5c780f5b24312d69b947e863f2f0e0841e1bfb8
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