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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
cash_haircut20/corr70_lock08/daily_nav.csv
区间收益+19.79%
区间年化+2.74%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.75% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.49% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -8.21% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.07% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.09% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.04% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥54,096.74
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 900.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,000.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 周大生 （sz002867） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 305 笔 / ¥1,927,055.00卖出 295 笔 / ¥1,875,009.00佣金 ¥3,000.00印花税 ¥1,508.85滑点 ¥1,901.40
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,378.61 | — |
| 2024-04-19 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 5,506.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,495.50 | — |
| 2024-04-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,804.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,812.40 | — |
| 2024-04-19 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 7,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,208.60 | — |
| 2024-05-22 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 7,533.00 | 5.00 | 3.76 | 3.77 | 12.53 | +7,520.47 | — |
| 2024-05-22 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,378.61 | — |
| 2024-05-22 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 7,890.00 | 5.00 | 3.94 | 3.95 | 12.89 | +7,877.11 | — |
| 2024-05-22 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 7,182.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,190.59 | — |
| 2024-05-22 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 7,365.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,373.68 | — |
| 2024-05-22 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 7,308.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,316.65 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,786.00 | 5.00 | 3.39 | 3.39 | 11.78 | +6,774.22 | — |
| 2024-06-20 | 上汽集团 （sh600104） | 卖出 | 5,664.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,653.34 | — |
| 2024-06-20 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 6,792.00 | 5.00 | 3.39 | 3.40 | 11.79 | +6,780.21 | — |
| 2024-06-20 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 6,870.00 | 5.00 | 3.43 | 3.44 | 11.87 | +6,858.13 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 6,812.00 | 5.00 | 0.00 | 3.41 | 8.41 | -6,820.41 | — |
| 2024-06-20 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 5,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,967.98 | — |
| 2024-07-16 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 8,870.00 | 5.00 | 4.43 | 4.44 | 13.87 | +8,856.13 | — |
| 2024-07-16 | 上港集团 （sh600018） | 卖出 | 7,865.00 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.86 | +7,852.14 | — |
| 2024-07-16 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,050.00 | 5.00 | 3.52 | 3.53 | 12.05 | +7,037.95 | — |
| 2024-07-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 5,918.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,907.08 | — |
| 2024-07-16 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 6,100.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.10 | +6,088.90 | — |
| 2024-07-16 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 8,036.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,022.96 | — |
| 2024-07-16 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 8,228.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 13.22 | +8,214.78 | — |
| 2024-07-16 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,784.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.78 | +7,771.22 | — |
| 2024-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 7,590.00 | 5.00 | 3.79 | 3.80 | 12.59 | +7,577.41 | — |
| 2024-07-16 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 6,981.00 | 5.00 | 3.49 | 3.49 | 11.98 | +6,969.02 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 7,273.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,281.64 | — |
| 2025-01-14 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 7,504.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,512.75 | — |
| 2025-01-14 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 7,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,108.55 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 7,452.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,460.73 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,478.74 | — |
| 2025-01-14 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,650.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,658.33 | — |
| 2025-01-14 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 3,909.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,915.95 | — |
| 2025-01-14 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 7,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,008.50 | — |
| 2025-01-14 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 7,048.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,056.52 | — |
| 2025-02-19 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 6,456.00 | 5.00 | 3.23 | 3.23 | 11.46 | +6,444.54 | — |
| 2025-02-19 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-02-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,546.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,554.77 | — |
| 2025-02-19 | 恒力石化 （sh600346） | 买入 | 6,264.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,272.13 | — |
| 2025-03-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,095.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,082.90 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 7,098.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,085.90 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 6,579.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,587.29 | — |
| 2025-03-19 | 贵研铂业 （sh600459） | 买入 | 7,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,248.62 | — |
| 2025-04-17 | 贵研铂业 （sh600459） | 卖出 | 6,485.00 | 5.00 | 3.24 | 3.24 | 11.48 | +6,473.52 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 8,505.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,491.50 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 6,513.00 | 5.00 | 3.25 | 3.26 | 11.51 | +6,501.49 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,867.93 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：620608c2794b4b1f93d8d592b0e1f82524ef2f88bba4ee3aa3a99fe2fe817f7d
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：b2676abad0dae630b89ec540eed96ee1366f9ef55ad0c4709afb573b35f743a5
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：be42f2438211bab6b64c773da8023ebd8afcdd986f59f3dbddb3bf1678e62f24
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