← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
cash_haircut20/corr70_lock08/daily_nav.csv
区间收益+19.79%
区间年化+2.74%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.75% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.49% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -8.21% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.07% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.09% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.04% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥54,096.74
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 900.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,000.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 周大生 （sz002867） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 305 笔 / ¥1,927,055.00卖出 295 笔 / ¥1,875,009.00佣金 ¥3,000.00印花税 ¥1,508.85滑点 ¥1,901.40
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 5,980.00 | 5.00 | 5.98 | 2.99 | 13.97 | +5,966.03 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 6,424.00 | 5.00 | 6.42 | 3.21 | 14.63 | +6,409.37 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 5,511.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,518.76 | — |
| 2023-01-19 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 6,138.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,146.07 | — |
| 2023-01-19 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 5,912.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,919.96 | — |
| 2023-01-19 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 6,270.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,278.14 | — |
| 2023-01-19 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 5,684.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,691.84 | — |
| 2023-01-19 | 广州发展 （sh600098） | 买入 | 6,237.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,245.12 | — |
| 2023-02-23 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 5,632.00 | 5.00 | 5.63 | 2.82 | 13.45 | +5,618.55 | — |
| 2023-02-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 7,188.00 | 5.00 | 7.18 | 3.59 | 15.77 | +7,172.23 | — |
| 2023-02-23 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 6,144.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,152.07 | — |
| 2023-02-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,458.23 | — |
| 2023-03-23 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 7,882.00 | 5.00 | 7.88 | 3.94 | 16.82 | +7,865.18 | — |
| 2023-03-23 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,348.00 | 5.00 | 5.35 | 2.67 | 13.02 | +5,334.98 | — |
| 2023-03-23 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,615.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,623.31 | — |
| 2023-03-23 | 北元化工 （sh601568） | 买入 | 6,435.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,443.22 | — |
| 2023-04-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 6,396.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,381.41 | — |
| 2023-04-21 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 6,990.00 | 5.00 | 6.99 | 3.50 | 15.49 | +6,974.51 | — |
| 2023-04-21 | 北元化工 （sh601568） | 卖出 | 6,182.00 | 5.00 | 6.18 | 3.09 | 14.27 | +6,167.73 | — |
| 2023-04-21 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,498.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,506.25 | — |
| 2023-04-21 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2023-04-21 | 广州港 （sh601228） | 买入 | 6,741.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,749.37 | — |
| 2023-05-05 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 7,362.00 | 5.00 | 7.36 | 3.68 | 16.04 | +7,345.96 | — |
| 2023-05-05 | 广州发展 （sh600098） | 卖出 | 7,029.00 | 5.00 | 7.03 | 3.51 | 15.54 | +7,013.46 | — |
| 2023-05-05 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 6,910.00 | 5.00 | 6.91 | 3.46 | 15.37 | +6,894.63 | — |
| 2023-05-05 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 7,275.00 | 5.00 | 7.27 | 3.64 | 15.91 | +7,259.09 | — |
| 2023-05-05 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 6,132.00 | 5.00 | 6.13 | 3.07 | 14.20 | +6,117.80 | — |
| 2023-05-05 | 广州港 （sh601228） | 卖出 | 7,056.00 | 5.00 | 7.05 | 3.53 | 15.58 | +7,040.42 | — |
| 2023-05-05 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 7,657.00 | 5.00 | 7.65 | 3.83 | 16.48 | +7,640.52 | — |
| 2023-05-05 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 6,996.00 | 5.00 | 6.99 | 3.50 | 15.49 | +6,980.51 | — |
| 2023-05-05 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 6,435.00 | 5.00 | 6.43 | 3.22 | 14.65 | +6,420.35 | — |
| 2023-05-05 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,420.00 | 5.00 | 6.42 | 3.21 | 14.63 | +6,405.37 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,651.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,659.33 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,608.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,616.30 | — |
| 2024-01-16 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 6,585.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,593.29 | — |
| 2024-01-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2024-01-16 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2024-01-16 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 6,955.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,963.48 | — |
| 2024-01-16 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 6,072.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,080.04 | — |
| 2024-01-16 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2024-01-16 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 6,570.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,578.29 | — |
| 2024-01-16 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 4,684.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,691.34 | — |
| 2024-02-21 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 6,669.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,657.34 | — |
| 2024-02-21 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 6,350.00 | 5.00 | 3.17 | 3.18 | 11.35 | +6,338.65 | — |
| 2024-02-21 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 6,795.00 | 5.00 | 3.40 | 3.40 | 11.80 | +6,783.20 | — |
| 2024-02-21 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 7,128.00 | 5.00 | 0.00 | 3.56 | 8.56 | -7,136.56 | — |
| 2024-02-21 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 7,110.00 | 5.00 | 0.00 | 3.56 | 8.56 | -7,118.56 | — |
| 2024-02-21 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2024-03-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,543.00 | 5.00 | 3.27 | 3.27 | 11.54 | +6,531.46 | — |
| 2024-03-20 | 上汽集团 （sh600104） | 买入 | 5,912.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,919.96 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：620608c2794b4b1f93d8d592b0e1f82524ef2f88bba4ee3aa3a99fe2fe817f7d
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：b2676abad0dae630b89ec540eed96ee1366f9ef55ad0c4709afb573b35f743a5
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：be42f2438211bab6b64c773da8023ebd8afcdd986f59f3dbddb3bf1678e62f24
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。