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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
区间收益+22.89%
区间年化+3.14%
最大回撤-15.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.63% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.94% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +12.27% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.38% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,994.79
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 800.0000 | — |
| 中国银行 （sh601988） | 1,400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 312 笔 / ¥1,881,960.00卖出 301 笔 / ¥1,817,716.40佣金 ¥3,065.00印花税 ¥1,418.39滑点 ¥1,850.18
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 6,282.00 | 5.00 | 6.28 | 3.14 | 14.42 | +6,267.58 | — |
| 2022-02-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,624.00 | 5.00 | 5.62 | 2.81 | 13.43 | +5,610.57 | — |
| 2022-02-28 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 5,504.00 | 5.00 | 5.50 | 2.75 | 13.25 | +5,490.75 | — |
| 2022-02-28 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 5,985.00 | 5.00 | 5.98 | 2.99 | 13.97 | +5,971.03 | — |
| 2022-02-28 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 5,424.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,431.71 | — |
| 2022-02-28 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 5,865.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,872.93 | — |
| 2022-02-28 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 5,648.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,655.82 | — |
| 2022-02-28 | 江阴银行 （sz002807） | 买入 | 5,502.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,509.75 | — |
| 2022-03-28 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,296.00 | 5.00 | 5.29 | 2.65 | 12.94 | +5,283.06 | — |
| 2022-03-28 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 5,700.00 | 5.00 | 5.70 | 2.85 | 13.55 | +5,686.45 | — |
| 2022-03-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,292.00 | 5.00 | 5.29 | 2.65 | 12.94 | +5,279.06 | — |
| 2022-03-28 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 5,080.00 | 5.00 | 5.08 | 2.54 | 12.62 | +5,067.38 | — |
| 2022-03-28 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 5,306.00 | 5.00 | 5.30 | 2.65 | 12.95 | +5,293.05 | — |
| 2022-03-28 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 5,352.00 | 5.00 | 5.35 | 2.68 | 13.03 | +5,338.97 | — |
| 2022-03-28 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 5,463.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,470.73 | — |
| 2022-03-28 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 5,614.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,621.81 | — |
| 2022-03-28 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 5,445.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,452.72 | — |
| 2022-03-28 | 浦东金桥 （sh600639） | 买入 | 5,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,607.80 | — |
| 2022-03-28 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 5,170.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,177.59 | — |
| 2022-03-28 | 浦东建设 （sh600284） | 买入 | 5,512.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,519.76 | — |
| 2022-04-27 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 4,860.00 | 5.00 | 4.86 | 2.43 | 12.29 | +4,847.71 | — |
| 2022-04-27 | 浦东建设 （sh600284） | 卖出 | 4,904.00 | 5.00 | 4.90 | 2.45 | 12.35 | +4,891.65 | — |
| 2022-04-27 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 5,320.00 | 5.00 | 5.32 | 2.66 | 12.98 | +5,307.02 | — |
| 2022-04-27 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 5,445.00 | 5.00 | 5.44 | 2.72 | 13.16 | +5,431.84 | — |
| 2022-04-27 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 5,526.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,533.76 | — |
| 2022-04-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 5,280.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,287.64 | — |
| 2022-04-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 5,423.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,430.71 | — |
| 2022-04-27 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 5,656.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,663.83 | — |
| 2022-05-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 6,480.00 | 5.00 | 6.48 | 3.24 | 14.72 | +6,465.28 | — |
| 2022-05-30 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 5,824.00 | 5.00 | 5.82 | 2.91 | 13.73 | +5,810.27 | — |
| 2022-05-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,093.00 | 5.00 | 6.09 | 3.05 | 14.14 | +6,078.86 | — |
| 2022-05-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 5,137.00 | 5.00 | 5.13 | 2.57 | 12.70 | +5,124.30 | — |
| 2022-05-30 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 5,126.00 | 5.00 | 5.12 | 2.56 | 12.68 | +5,113.32 | — |
| 2022-05-30 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 5,200.80 | 5.00 | 5.20 | 2.60 | 12.80 | +5,188.00 | — |
| 2022-05-30 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 5,316.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,323.66 | — |
| 2022-05-30 | 外高桥 （sh600648） | 买入 | 5,476.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,483.74 | — |
| 2022-05-30 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 4,776.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,783.39 | — |
| 2022-05-30 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 5,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,375.68 | — |
| 2022-05-30 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,584.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,591.79 | — |
| 2022-05-30 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 5,274.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,281.64 | — |
| 2022-06-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,418.00 | 5.00 | 5.42 | 2.71 | 13.13 | +5,404.87 | — |
| 2022-06-28 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 5,652.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,659.83 | — |
| 2022-07-26 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 4,725.00 | 5.00 | 4.72 | 2.36 | 12.08 | +4,712.92 | — |
| 2022-07-26 | 外高桥 （sh600648） | 卖出 | 5,064.00 | 5.00 | 5.06 | 2.53 | 12.59 | +5,051.41 | — |
| 2022-07-26 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 5,110.00 | 5.00 | 5.11 | 2.56 | 12.67 | +5,097.33 | — |
| 2022-07-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 6,045.00 | 5.00 | 6.04 | 3.02 | 14.06 | +6,030.94 | — |
| 2022-07-26 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 5,328.00 | 5.00 | 5.33 | 2.66 | 12.99 | +5,315.01 | — |
| 2022-07-26 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 3,834.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,840.92 | — |
| 2022-07-26 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 5,357.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,364.68 | — |
| 2022-07-26 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 4,176.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,183.09 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256：bece4be29e06f7c8ee8aa2366720f1413c7206f4959189542ef3437d77eec637
持仓/选股来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：c1665b1c5fd6196ea1078babee0c5f368d749a825b3fe4a5217ebc69528b65ef
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/orders.csv
交易 SHA-256：e004e09ab787a483672bc4b03ec17bf8622090d53c0f1e254d7afa7a72d62dbc
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