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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
区间收益+22.89%
区间年化+3.14%
最大回撤-15.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.63% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.94% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +12.27% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.38% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,994.79
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 800.0000 | — |
| 中国银行 （sh601988） | 1,400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 312 笔 / ¥1,881,960.00卖出 301 笔 / ¥1,817,716.40佣金 ¥3,065.00印花税 ¥1,418.39滑点 ¥1,850.18
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-03 | 珍宝岛 （sh603567） | 卖出 | 4,760.00 | 5.00 | 4.76 | 2.38 | 12.14 | +4,747.86 | — |
| 2020-04-03 | 鲁泰A （sz000726） | 卖出 | 5,160.00 | 5.00 | 5.16 | 2.58 | 12.74 | +5,147.26 | — |
| 2020-04-03 | 广济药业 （sz000952） | 买入 | 5,260.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,267.63 | — |
| 2020-04-03 | 浦东建设 （sh600284） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2020-04-03 | 创业环保 （sh600874） | 买入 | 4,977.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,984.49 | — |
| 2020-04-03 | 洪城环境 （sh600461） | 买入 | 5,304.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,311.65 | — |
| 2020-04-03 | 家家悦 （sh603708） | 买入 | 3,102.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,108.55 | — |
| 2020-04-03 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,580.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,587.79 | — |
| 2020-04-03 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 3,942.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,948.97 | — |
| 2020-04-03 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 3,960.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,966.98 | — |
| 2020-05-07 | 创业环保 （sh600874） | 卖出 | 4,893.00 | 5.00 | 4.89 | 2.45 | 12.34 | +4,880.66 | — |
| 2020-05-07 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,346.00 | 5.00 | 5.34 | 2.67 | 13.01 | +5,332.99 | — |
| 2020-05-07 | 国城矿业 （sz000688） | 卖出 | 6,988.00 | 5.00 | 6.98 | 3.49 | 15.47 | +6,972.53 | — |
| 2020-05-07 | 广济药业 （sz000952） | 卖出 | 5,165.00 | 5.00 | 5.16 | 2.58 | 12.74 | +5,152.26 | — |
| 2020-05-07 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2020-05-07 | 金诚信 （sh603979） | 买入 | 5,448.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,455.72 | — |
| 2020-05-07 | 南网储能 （sh600995） | 买入 | 5,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,537.77 | — |
| 2020-05-07 | 盛洋科技 （sh603703） | 买入 | 5,595.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,602.80 | — |
| 2020-06-04 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 4,912.00 | 5.00 | 4.91 | 2.46 | 12.37 | +4,899.63 | — |
| 2020-06-04 | 浦东建设 （sh600284） | 卖出 | 5,048.00 | 5.00 | 5.05 | 2.52 | 12.57 | +5,035.43 | — |
| 2020-06-04 | 洪城环境 （sh600461） | 卖出 | 5,296.00 | 5.00 | 5.29 | 2.65 | 12.94 | +5,283.06 | — |
| 2020-06-04 | 南网储能 （sh600995） | 卖出 | 5,397.00 | 5.00 | 5.39 | 2.70 | 13.09 | +5,383.91 | — |
| 2020-06-04 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 3,923.00 | 5.00 | 3.92 | 1.96 | 10.88 | +3,912.12 | — |
| 2020-06-04 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,448.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,455.72 | — |
| 2020-06-04 | 同仁堂 （sh600085） | 买入 | 5,336.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,343.67 | — |
| 2020-06-04 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 5,593.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,600.80 | — |
| 2020-06-04 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 5,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,487.74 | — |
| 2020-06-04 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 5,454.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,461.73 | — |
| 2020-06-11 | 盛洋科技 （sh603703） | 卖出 | 4,038.00 | 5.00 | 4.04 | 2.02 | 11.06 | +4,026.94 | — |
| 2020-07-06 | 四川路桥 （sh600039） | 卖出 | 5,572.00 | 5.00 | 5.57 | 2.79 | 13.36 | +5,558.64 | — |
| 2020-07-06 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 4,636.00 | 5.00 | 4.63 | 2.32 | 11.95 | +4,624.05 | — |
| 2020-07-06 | 家家悦 （sh603708） | 卖出 | 4,438.00 | 5.00 | 4.44 | 2.22 | 11.66 | +4,426.34 | — |
| 2020-07-06 | 金诚信 （sh603979） | 卖出 | 6,564.00 | 5.00 | 6.56 | 3.28 | 14.84 | +6,549.16 | — |
| 2020-07-06 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 5,648.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,655.82 | — |
| 2020-07-06 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 5,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,467.73 | — |
| 2020-07-06 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 5,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,207.60 | — |
| 2020-07-06 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 5,380.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,387.69 | — |
| 2020-07-06 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 5,248.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,255.62 | — |
| 2020-08-03 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 5,112.00 | 5.00 | 5.11 | 2.56 | 12.67 | +5,099.33 | — |
| 2020-08-03 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 6,441.60 | 5.00 | 6.44 | 3.22 | 14.66 | +6,426.94 | — |
| 2020-08-03 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 5,688.00 | 5.00 | 5.69 | 2.84 | 13.53 | +5,674.47 | — |
| 2020-08-03 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,184.00 | 5.00 | 5.18 | 2.59 | 12.77 | +5,171.23 | — |
| 2020-08-03 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 4,770.00 | 5.00 | 4.77 | 2.39 | 12.16 | +4,757.84 | — |
| 2020-08-03 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 4,980.00 | 5.00 | 4.98 | 2.49 | 12.47 | +4,967.53 | — |
| 2020-08-03 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 5,010.00 | 5.00 | 5.01 | 2.51 | 12.52 | +4,997.48 | — |
| 2020-08-03 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 5,648.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,655.82 | — |
| 2020-08-03 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 5,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,567.78 | — |
| 2020-08-03 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 4,992.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,999.50 | — |
| 2020-08-03 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 4,785.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,792.39 | — |
| 2020-08-03 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 5,616.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,623.81 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256：bece4be29e06f7c8ee8aa2366720f1413c7206f4959189542ef3437d77eec637
持仓/选股来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：c1665b1c5fd6196ea1078babee0c5f368d749a825b3fe4a5217ebc69528b65ef
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/orders.csv
交易 SHA-256：e004e09ab787a483672bc4b03ec17bf8622090d53c0f1e254d7afa7a72d62dbc
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