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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
区间收益+22.89%
区间年化+3.14%
最大回撤-15.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.63% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.94% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +12.27% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.38% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,994.79
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 800.0000 | — |
| 中国银行 （sh601988） | 1,400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
买入 312 笔 / ¥1,881,960.00卖出 301 笔 / ¥1,817,716.40佣金 ¥3,065.00印花税 ¥1,418.39滑点 ¥1,850.18
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 6,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,908.45 | — |
| 2024-08-15 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2024-08-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,885.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,893.44 | — |
| 2024-08-15 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 6,590.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,598.30 | — |
| 2024-08-15 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,622.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,630.31 | — |
| 2024-09-12 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 6,440.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,428.56 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 6,840.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,828.16 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 6,773.00 | 5.00 | 3.38 | 3.39 | 11.77 | +6,761.23 | — |
| 2024-09-12 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 6,375.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,363.62 | — |
| 2024-09-12 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 6,611.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,619.31 | — |
| 2024-09-12 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 6,307.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,315.15 | — |
| 2024-09-12 | 东方证券 （sh600958） | 买入 | 6,768.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,776.38 | — |
| 2024-09-12 | 珠江啤酒 （sz002461） | 买入 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 7,090.00 | 5.00 | 3.54 | 3.55 | 12.09 | +7,077.91 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 5,672.00 | 5.00 | 2.83 | 2.84 | 10.67 | +5,661.33 | — |
| 2024-10-21 | 东方证券 （sh600958） | 卖出 | 8,456.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.46 | +8,442.54 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 7,880.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.88 | +7,867.12 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 8,041.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,027.96 | — |
| 2024-10-21 | 珠江啤酒 （sz002461） | 卖出 | 7,440.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.44 | +7,427.56 | — |
| 2024-10-21 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 5,859.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,866.93 | — |
| 2024-10-21 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 7,397.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,405.70 | — |
| 2024-10-21 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 7,491.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,499.75 | — |
| 2024-10-21 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 6,870.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,878.44 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 7,010.00 | 5.00 | 0.00 | 3.51 | 8.51 | -7,018.51 | — |
| 2024-10-21 | 新兴铸管 （sz000778） | 买入 | 7,448.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,456.72 | — |
| 2024-11-18 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,371.00 | 5.00 | 3.68 | 3.69 | 12.37 | +7,358.63 | — |
| 2024-11-18 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 7,111.00 | 5.00 | 0.00 | 3.56 | 8.56 | -7,119.56 | — |
| 2025-01-14 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 9,027.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.02 | +9,012.98 | — |
| 2025-01-14 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 6,558.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.56 | +6,546.44 | — |
| 2025-01-14 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 6,580.00 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.58 | +6,568.42 | — |
| 2025-01-14 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 7,050.00 | 5.00 | 3.52 | 3.53 | 12.05 | +7,037.95 | — |
| 2025-01-14 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 6,513.00 | 5.00 | 3.25 | 3.26 | 11.51 | +6,501.49 | — |
| 2025-01-14 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 5,196.00 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.20 | +5,185.80 | — |
| 2025-01-14 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 7,216.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.22 | +7,203.78 | — |
| 2025-01-14 | 新兴铸管 （sz000778） | 卖出 | 6,764.00 | 5.00 | 3.38 | 3.38 | 11.76 | +6,752.24 | — |
| 2025-01-14 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,968.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,976.48 | — |
| 2025-01-14 | 外高桥 （sh600648） | 买入 | 6,624.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,632.31 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 7,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,108.55 | — |
| 2025-01-14 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 7,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,248.62 | — |
| 2025-01-14 | 燕京啤酒 （sz000729） | 买入 | 6,702.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,710.35 | — |
| 2025-01-14 | 豪迈科技 （sz002595） | 买入 | 5,081.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,088.54 | — |
| 2025-01-14 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 7,110.00 | 5.00 | 0.00 | 3.56 | 8.56 | -7,118.56 | — |
| 2025-01-14 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,650.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,658.33 | — |
| 2025-02-19 | 外高桥 （sh600648） | 卖出 | 7,020.00 | 5.00 | 3.51 | 3.51 | 12.02 | +7,007.98 | — |
| 2025-02-19 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 5,747.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,754.87 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 7,119.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.12 | +7,106.88 | — |
| 2025-03-19 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 7,182.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,190.59 | — |
| 2025-04-17 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 5,455.00 | 5.00 | 2.73 | 2.73 | 10.46 | +5,444.54 | — |
| 2025-04-17 | 豪迈科技 （sz002595） | 卖出 | 5,425.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,414.58 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256：bece4be29e06f7c8ee8aa2366720f1413c7206f4959189542ef3437d77eec637
持仓/选股来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：c1665b1c5fd6196ea1078babee0c5f368d749a825b3fe4a5217ebc69528b65ef
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/orders.csv
交易 SHA-256：e004e09ab787a483672bc4b03ec17bf8622090d53c0f1e254d7afa7a72d62dbc
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