策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +4.05% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.60% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.18% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.71% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.60% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 5,165.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,172.58 | — |
| 2025-04-17 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 5,576.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,583.79 | — |
| 2025-04-17 | 三维化学 （sz002469） | 买入 | 5,593.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,600.80 | — |
| 2025-04-17 | 有友食品 （sh603697） | 买入 | 5,775.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,782.89 | — |
| 2025-05-20 | 浙江东日 （sh600113） | 卖出 | 5,696.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,685.30 | — |
| 2025-05-20 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 6,060.00 | 5.00 | 3.03 | 3.03 | 11.06 | +6,048.94 | — |
| 2025-05-20 | 三美股份 （sh603379） | 卖出 | 4,682.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,672.32 | — |
| 2025-05-20 | 有友食品 （sh603697） | 卖出 | 6,600.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,588.40 | — |
| 2025-05-20 | 安德利 （sh605198） | 卖出 | 5,830.00 | 5.00 | 2.91 | 2.92 | 10.83 | +5,819.17 | — |
| 2025-05-20 | 三维化学 （sz002469） | 卖出 | 6,335.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.34 | +6,323.66 | — |
| 2025-05-20 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 5,295.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,302.65 | — |
| 2025-05-20 | 紫燕食品 （sh603057） | 买入 | 4,362.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,369.18 | — |
| 2025-05-20 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 6,264.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,272.13 | — |
| 2025-05-20 | 柘中股份 （sz002346） | 买入 | 5,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,567.78 | — |
| 2025-05-20 | 中南传媒 （sh601098） | 买入 | 5,736.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,743.87 | — |
| 2025-05-20 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,182.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,190.09 | — |
| 2025-06-18 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 6,304.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,292.70 | — |
| 2025-06-18 | 祥源文旅 （sh600576） | 卖出 | 4,890.00 | 5.00 | 2.44 | 2.45 | 9.89 | +4,880.11 | — |
| 2025-06-18 | 中南传媒 （sh601098） | 卖出 | 5,428.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,417.58 | — |
| 2025-06-18 | 紫燕食品 （sh603057） | 卖出 | 4,354.00 | 5.00 | 2.18 | 2.18 | 9.36 | +4,344.64 | — |
| 2025-06-18 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 5,452.00 | 5.00 | 2.72 | 2.73 | 10.45 | +5,441.55 | — |
| 2025-06-18 | 柘中股份 （sz002346） | 卖出 | 5,444.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.44 | +5,433.56 | — |
| 2025-06-18 | 真爱美家 （sz003041） | 卖出 | 5,966.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,955.04 | — |
| 2025-06-18 | 齐鲁银行 （sh601665） | 买入 | 5,859.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,866.93 | — |
| 2025-06-18 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 5,840.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,847.92 | — |
| 2025-06-18 | 燕京啤酒 （sz000729） | 买入 | 5,280.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,287.64 | — |
| 2025-06-18 | 四川路桥 （sh600039） | 买入 | 5,844.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,851.92 | — |
| 2025-06-18 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 4,762.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,769.38 | — |
| 2025-06-18 | 藏格矿业 （sz000408） | 买入 | 4,078.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,085.04 | — |
| 2025-06-18 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 5,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,711.85 | — |
| 2025-07-16 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 5,055.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,044.94 | — |
| 2025-07-16 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 5,928.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,917.08 | — |
| 2025-07-16 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 5,450.00 | 5.00 | 2.72 | 2.73 | 10.45 | +5,439.55 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 6,270.00 | 5.00 | 3.13 | 3.14 | 11.27 | +6,258.73 | — |
| 2025-07-16 | 燕京啤酒 （sz000729） | 卖出 | 5,112.00 | 5.00 | 2.55 | 2.56 | 10.11 | +5,101.89 | — |
| 2025-07-16 | 中创智领 （sh601717） | 买入 | 5,181.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,188.59 | — |
| 2025-07-16 | 传化智联 （sz002010） | 买入 | 6,017.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,025.01 | — |
| 2025-07-16 | 中洲控股 （sz000042） | 买入 | 5,831.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,838.92 | — |
| 2025-07-16 | 四川成渝 （sh601107） | 买入 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2025-07-16 | 亚钾国际 （sz000893） | 买入 | 3,180.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,186.59 | — |
| 2025-08-13 | 四川路桥 （sh600039） | 卖出 | 5,034.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,023.96 | — |
| 2025-08-13 | 齐鲁银行 （sh601665） | 卖出 | 5,490.00 | 5.00 | 2.74 | 2.75 | 10.49 | +5,479.51 | — |
| 2025-08-13 | 藏格矿业 （sz000408） | 卖出 | 5,070.00 | 5.00 | 2.53 | 2.54 | 10.07 | +5,059.93 | — |
| 2025-08-13 | 传化智联 （sz002010） | 卖出 | 6,710.00 | 5.00 | 3.35 | 3.36 | 11.71 | +6,698.29 | — |
| 2025-08-13 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,174.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,182.09 | — |
| 2025-08-13 | 厦门象屿 （sh600057） | 买入 | 5,624.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,631.81 | — |
| 2025-08-13 | 恒尚节能 （sh603137） | 买入 | 4,947.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,954.47 | — |
| 2025-08-13 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 5,592.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,599.80 | — |
| 2025-09-10 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 5,435.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.44 | +5,424.56 | — |
| 2025-09-10 | 四川成渝 （sh601107） | 卖出 | 5,650.00 | 5.00 | 2.82 | 2.83 | 10.65 | +5,639.35 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：1c0d695ad45155f0944261fde8e53f2c4745dcc3547674e3caf9410894af7e0f
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持仓/选股 SHA-256：d551b220cf09cc1eab1de7995750d306c1ac9bdaa5db70edd04d6e5ef2129829
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/orders.csv
交易 SHA-256：6fedb5419c8664440168560b429c83bffd990ceb9334214398f7415d6df646d1
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