策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +4.05% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.60% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.18% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.71% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.60% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-21 | 兰花科创 （sh600123） | 买入 | 5,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,607.80 | — |
| 2024-02-21 | 中国神华 （sh601088） | 买入 | 3,976.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,982.99 | — |
| 2024-03-20 | 开滦股份 （sh600997） | 卖出 | 5,173.00 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.18 | +5,162.82 | — |
| 2024-03-20 | 晋控煤业 （sh601001） | 卖出 | 6,148.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.14 | +6,136.86 | — |
| 2024-03-20 | 三星电气 （sh601567） | 卖出 | 8,454.00 | 5.00 | 4.22 | 4.23 | 13.45 | +8,440.55 | — |
| 2024-03-20 | 平煤股份 （sh601666） | 卖出 | 4,888.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,878.12 | — |
| 2024-03-20 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 5,564.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,571.78 | — |
| 2024-03-20 | 潍柴动力 （sz000338） | 买入 | 4,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,867.43 | — |
| 2024-03-20 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 5,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,507.75 | — |
| 2024-03-20 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 5,390.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,397.70 | — |
| 2024-04-19 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 4,768.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.76 | +4,758.24 | — |
| 2024-04-19 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 5,325.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.32 | +5,314.68 | — |
| 2024-04-19 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 6,097.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.10 | +6,085.90 | — |
| 2024-04-19 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 5,724.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,731.86 | — |
| 2024-04-19 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 4,749.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,756.37 | — |
| 2024-04-19 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 5,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,807.90 | — |
| 2024-05-22 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 5,733.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,722.26 | — |
| 2024-05-22 | 兰花科创 （sh600123） | 卖出 | 4,970.00 | 5.00 | 2.48 | 2.49 | 9.97 | +4,960.03 | — |
| 2024-05-22 | 陕西煤业 （sh601225） | 卖出 | 5,170.00 | 5.00 | 2.58 | 2.59 | 10.17 | +5,159.83 | — |
| 2024-05-22 | 潍柴动力 （sz000338） | 卖出 | 5,001.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,991.00 | — |
| 2024-05-22 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 5,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,927.96 | — |
| 2024-05-22 | 南钢股份 （sh600282） | 买入 | 5,555.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,562.78 | — |
| 2024-05-22 | 天地科技 （sh600582） | 买入 | 5,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,727.86 | — |
| 2024-05-22 | 济川药业 （sh600566） | 买入 | 3,853.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,859.93 | — |
| 2024-06-20 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 6,276.00 | 5.00 | 3.14 | 3.14 | 11.28 | +6,264.72 | — |
| 2024-06-20 | 济川药业 （sh600566） | 卖出 | 3,367.00 | 5.00 | 1.68 | 1.68 | 8.36 | +3,358.64 | — |
| 2024-06-20 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 6,325.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,313.68 | — |
| 2024-06-20 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 6,312.00 | 5.00 | 3.15 | 3.16 | 11.31 | +6,300.69 | — |
| 2024-06-20 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 6,028.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,036.01 | — |
| 2024-06-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 5,910.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,917.96 | — |
| 2024-06-20 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 5,240.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,247.62 | — |
| 2024-06-20 | 豪迈科技 （sz002595） | 买入 | 3,798.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,804.90 | — |
| 2024-07-18 | 天地科技 （sh600582） | 卖出 | 4,800.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.80 | +4,790.20 | — |
| 2024-07-18 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 5,390.00 | 5.00 | 2.69 | 2.70 | 10.39 | +5,379.61 | — |
| 2024-07-18 | 豪迈科技 （sz002595） | 卖出 | 3,649.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.64 | +3,640.36 | — |
| 2024-07-18 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 5,520.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,527.76 | — |
| 2024-07-18 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 5,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,257.63 | — |
| 2024-07-18 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 6,032.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,040.02 | — |
| 2024-08-15 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 4,785.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,775.22 | — |
| 2024-08-15 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 5,148.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.14 | +5,137.86 | — |
| 2024-08-15 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 3,900.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,891.10 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,410.00 | 5.00 | 2.70 | 2.71 | 10.41 | +5,399.59 | — |
| 2024-08-15 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 5,668.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,657.34 | — |
| 2024-08-15 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 4,306.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,313.15 | — |
| 2024-08-15 | 安迪苏 （sh600299） | 买入 | 5,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,377.69 | — |
| 2024-08-15 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 5,870.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,877.94 | — |
| 2024-08-15 | 新天然气 （sh603393） | 买入 | 3,435.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,441.72 | — |
| 2024-08-15 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 5,271.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,278.64 | — |
| 2024-09-12 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 5,175.00 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.18 | +5,164.82 | — |
| 2024-09-12 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 4,557.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,547.44 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：1c0d695ad45155f0944261fde8e53f2c4745dcc3547674e3caf9410894af7e0f
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持仓/选股 SHA-256：d551b220cf09cc1eab1de7995750d306c1ac9bdaa5db70edd04d6e5ef2129829
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/orders.csv
交易 SHA-256：6fedb5419c8664440168560b429c83bffd990ceb9334214398f7415d6df646d1
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