策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +4.05% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.60% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.18% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.71% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.60% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 4,756.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.76 | +4,746.24 | — |
| 2023-10-23 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 5,341.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.34 | +5,330.66 | — |
| 2023-10-23 | 豪迈科技 （sz002595） | 卖出 | 3,268.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.26 | +3,259.74 | — |
| 2023-10-23 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 5,030.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,037.52 | — |
| 2023-10-23 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 3,688.00 | 5.00 | 0.00 | 1.84 | 6.84 | -3,694.84 | — |
| 2023-10-23 | 中国神华 （sh601088） | 买入 | 3,080.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,086.54 | — |
| 2023-10-23 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 5,512.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,519.76 | — |
| 2023-10-23 | 福建高速 （sh600033） | 买入 | 5,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,767.88 | — |
| 2023-10-23 | 新集能源 （sh601918） | 买入 | 5,434.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,441.72 | — |
| 2023-10-23 | 三星电气 （sh601567） | 买入 | 5,079.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,086.54 | — |
| 2023-11-20 | 福建高速 （sh600033） | 卖出 | 5,706.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,695.30 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,504.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,493.50 | — |
| 2023-11-20 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 5,224.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,213.78 | — |
| 2023-11-20 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | — |
| 2023-11-20 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 5,810.00 | 5.00 | 2.90 | 2.91 | 10.81 | +5,799.19 | — |
| 2023-11-20 | 顺络电子 （sz002138） | 买入 | 5,584.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,591.79 | — |
| 2023-11-20 | 纵横通信 （sh603602） | 买入 | 4,911.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,918.46 | — |
| 2023-11-20 | 中国天楹 （sz000035） | 买入 | 5,570.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,577.79 | — |
| 2023-11-20 | 华明装备 （sz002270） | 买入 | 5,096.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,103.55 | — |
| 2023-11-20 | 东亚药业 （sh605177） | 买入 | 5,714.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,721.86 | — |
| 2023-12-18 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 3,704.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,695.30 | — |
| 2023-12-18 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,728.00 | 5.00 | 2.86 | 2.86 | 10.72 | +5,717.28 | — |
| 2023-12-18 | 纵横通信 （sh603602） | 卖出 | 4,674.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,664.32 | — |
| 2023-12-18 | 东亚药业 （sh605177） | 卖出 | 5,400.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,389.60 | — |
| 2023-12-18 | 中国天楹 （sz000035） | 卖出 | 4,890.00 | 5.00 | 2.44 | 2.45 | 9.89 | +4,880.11 | — |
| 2023-12-18 | 顺络电子 （sz002138） | 卖出 | 5,246.00 | 5.00 | 2.62 | 2.62 | 10.24 | +5,235.76 | — |
| 2023-12-18 | 华明装备 （sz002270） | 卖出 | 5,576.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,565.42 | — |
| 2023-12-18 | 晋控煤业 （sh601001） | 买入 | 5,404.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,411.70 | — |
| 2023-12-18 | 平煤股份 （sh601666） | 买入 | 4,612.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,619.31 | — |
| 2023-12-18 | 东华能源 （sz002221） | 买入 | 5,515.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,522.76 | — |
| 2023-12-18 | 齐峰新材 （sz002521） | 买入 | 5,551.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,558.78 | — |
| 2023-12-18 | 华峰铝业 （sh601702） | 买入 | 5,079.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,086.54 | — |
| 2023-12-18 | 久立特材 （sz002318） | 买入 | 3,996.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,003.00 | — |
| 2023-12-18 | 康辰药业 （sh603590） | 买入 | 3,928.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,934.96 | — |
| 2024-01-16 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 3,389.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.38 | +3,380.62 | — |
| 2024-01-16 | 华峰铝业 （sh601702） | 卖出 | 4,950.00 | 5.00 | 2.47 | 2.48 | 9.95 | +4,940.05 | — |
| 2024-01-16 | 康辰药业 （sh603590） | 卖出 | 3,599.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,590.40 | — |
| 2024-01-16 | 东华能源 （sz002221） | 卖出 | 5,070.00 | 5.00 | 2.53 | 2.54 | 10.07 | +5,059.93 | — |
| 2024-01-16 | 久立特材 （sz002318） | 卖出 | 3,992.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,983.00 | — |
| 2024-01-16 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 5,196.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,203.60 | — |
| 2024-01-16 | 天坛生物 （sh600161） | 买入 | 2,900.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,906.45 | — |
| 2024-01-16 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 5,388.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,395.69 | — |
| 2024-01-16 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 5,588.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,595.79 | — |
| 2024-01-16 | 开滦股份 （sh600997） | 买入 | 5,516.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,523.76 | — |
| 2024-02-21 | 天坛生物 （sh600161） | 卖出 | 2,806.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,798.20 | — |
| 2024-02-21 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 5,456.00 | 5.00 | 2.73 | 2.73 | 10.46 | +5,445.54 | — |
| 2024-02-21 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 6,787.00 | 5.00 | 3.39 | 3.39 | 11.78 | +6,775.22 | — |
| 2024-02-21 | 齐峰新材 （sz002521） | 卖出 | 5,229.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,218.78 | — |
| 2024-02-21 | 陕西煤业 （sh601225） | 买入 | 5,116.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,123.56 | — |
| 2024-02-21 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 5,000.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,007.50 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：1c0d695ad45155f0944261fde8e53f2c4745dcc3547674e3caf9410894af7e0f
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交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/orders.csv
交易 SHA-256：6fedb5419c8664440168560b429c83bffd990ceb9334214398f7415d6df646d1
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