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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
区间收益+138.22%
区间年化+13.89%
最大回撤-45.00%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.95% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +51.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.71% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +24.70% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥15,191.99持仓市值 ¥222,787.00仓位 +93.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,100.0000 | 24,481.57 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,400.0000 | 20,352.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 13,900.0000 | 23,648.91 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,300.0000 | 23,756.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 10,100.0000 | 17,689.14 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,400.0000 | 17,173.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,600.0000 | 19,293.43 |
| 东方海洋 （sz002086） | 12,400.0000 | 21,593.26 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 22,838.26 |
| 郑州银行 （sz002936） | 12,600.0000 | 21,563.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 300 笔 / ¥4,000,444.00卖出 290 笔 / ¥3,925,316.19佣金 ¥3,106.17印花税 ¥2,611.15滑点 ¥3,962.88
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 2024-05-07 | 我爱我家 （sz000560） | 卖出 | 7,500.0000 | 14,775.00 | 5.00 | 7.38 | 7.39 | 19.77 | +14,755.23 | +2,744.23 |
| 2024-05-08 | 2024-05-07 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 8,300.0000 | 12,533.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,544.27 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 6,100.0000 | 10,187.00 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 15.18 | +10,171.82 | +279.87 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 8,300.0000 | 12,367.00 | 5.00 | 0.00 | 6.18 | 11.18 | -12,378.18 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 7,700.0000 | 15,246.00 | 5.00 | 7.62 | 7.62 | 20.24 | +15,225.76 | +3,279.79 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 8,400.0000 | 12,600.00 | 5.00 | 0.00 | 6.30 | 11.30 | -12,611.30 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 8,400.0000 | 11,508.00 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 16.51 | +11,491.49 | -1,119.81 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 7,300.0000 | 4,891.00 | 5.00 | 2.44 | 2.45 | 9.89 | +4,881.11 | -6,809.73 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,118.00 | 5.00 | 6.06 | 6.06 | 17.11 | +12,100.89 | -277.30 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 7,826.2787 | 11,857.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,867.93 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 7,100.0000 | 11,857.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,867.93 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 4,300.0000 | 7,267.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,275.63 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 8,500.0000 | 12,580.00 | 5.00 | 6.29 | 6.29 | 17.58 | +12,562.42 | -454.08 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 7,826.2787 | 13,490.00 | 5.00 | 6.74 | 6.75 | 18.49 | +13,471.51 | +1,603.58 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 8,300.0000 | 11,952.00 | 5.00 | 5.97 | 5.98 | 16.95 | +11,935.05 | -609.22 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST美丽 （sz000010） | 买入 | 7,100.0000 | 11,431.00 | 5.00 | 0.00 | 5.72 | 10.72 | -11,441.72 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 7,156.2337 | 11,431.00 | 5.00 | 0.00 | 5.72 | 10.72 | -11,441.72 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 7,100.0000 | 11,360.00 | 5.00 | 0.00 | 5.68 | 10.68 | -11,370.68 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,192.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,180.81 | -1,094.82 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 7,000.0020 | 11,247.00 | 5.00 | 5.62 | 5.62 | 16.24 | +11,230.76 | +180.24 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,259.00 | 5.00 | 5.63 | 5.63 | 16.26 | +11,242.74 | -918.33 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 7,401.4817 | 11,023.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,033.51 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 7,200.0000 | 10,944.00 | 5.00 | 0.00 | 5.47 | 10.47 | -10,954.47 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 7,100.0000 | 10,366.00 | 5.00 | 0.00 | 5.18 | 10.18 | -10,376.18 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 7,100.0000 | 8,875.00 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 13.87 | +8,861.13 | -1,515.06 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | *ST美丽 （sz000010） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,437.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.43 | +10,421.57 | -1,020.15 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 7,401.4817 | 10,439.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.44 | +10,423.56 | -609.95 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 7,156.2337 | 10,011.00 | 5.00 | 5.00 | 5.01 | 15.01 | +9,995.99 | -1,445.72 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,656.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 15.65 | +10,640.35 | -314.13 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,711.8421 | 10,650.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.32 | -10,660.33 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,100.0000 | 10,650.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.32 | -10,660.33 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,100.0000 | 10,579.00 | 5.00 | 0.00 | 5.29 | 10.29 | -10,589.29 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 7,000.0000 | 10,640.00 | 5.00 | 0.00 | 5.32 | 10.32 | -10,650.32 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 兆新股份 （sz002256） | 买入 | 5,100.0000 | 7,803.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,811.90 | — |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 7,786.7996 | 10,964.26 | 5.00 | 5.48 | 5.48 | 15.96 | +10,948.30 | -85.21 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,250.0033 | 10,512.00 | 5.00 | 5.25 | 5.26 | 15.51 | +10,496.49 | -530.02 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,100.0000 | 9,940.00 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 14.94 | +9,925.06 | -735.26 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,711.8421 | 10,011.00 | 5.00 | 5.00 | 5.01 | 15.01 | +9,995.99 | -664.33 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 7,000.0000 | 9,730.00 | 5.00 | 4.86 | 4.87 | 14.73 | +9,715.27 | -935.05 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,579.00 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 15.58 | +10,563.42 | -25.87 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 兆新股份 （sz002256） | 卖出 | 5,100.0000 | 6,987.00 | 5.00 | 3.49 | 3.49 | 11.99 | +6,975.01 | -836.89 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 7,100.0000 | 11,005.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 16.00 | +10,989.00 | -878.93 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,437.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.43 | +10,421.57 | -949.11 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 6,746.5308 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,060.02 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 宝鹰股份 （sz002047） | 买入 | 6,700.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,060.02 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 6,805.6717 | 10,117.00 | 5.00 | 0.00 | 5.06 | 10.06 | -10,127.06 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 6,700.0000 | 10,117.00 | 5.00 | 0.00 | 5.06 | 10.06 | -10,127.06 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 6,600.0000 | 10,032.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,042.02 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 6,600.0000 | 10,032.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,042.02 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 嘉麟杰 （sz002486） | 买入 | 6,627.8502 | 10,098.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,108.05 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3be4ca8d46bcc7bfc1d22698818c0628dc467ff313ed47d8720f8804683a732e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_trades.csv
交易 SHA-256：a72cc7ea4fca67c1bac864ef766e0e0116879e54d7f06657c40d9a0214a1e144
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