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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
区间收益+138.22%
区间年化+13.89%
最大回撤-45.00%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.95% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +51.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.71% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +24.70% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥15,191.99持仓市值 ¥222,787.00仓位 +93.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,100.0000 | 24,481.57 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,400.0000 | 20,352.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 13,900.0000 | 23,648.91 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,300.0000 | 23,756.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 10,100.0000 | 17,689.14 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,400.0000 | 17,173.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,600.0000 | 19,293.43 |
| 东方海洋 （sz002086） | 12,400.0000 | 21,593.26 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 22,838.26 |
| 郑州银行 （sz002936） | 12,600.0000 | 21,563.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 300 笔 / ¥4,000,444.00卖出 290 笔 / ¥3,925,316.19佣金 ¥3,106.17印花税 ¥2,611.15滑点 ¥3,962.88
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 10,200.0000 | 14,790.00 | 5.00 | 14.78 | 7.40 | 27.18 | +14,762.82 | -958.03 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 9,700.0000 | 13,871.00 | 5.00 | 13.86 | 6.94 | 25.80 | +13,845.20 | -1,590.51 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 9,300.0000 | 14,508.00 | 5.00 | 0.00 | 7.25 | 12.25 | -14,520.25 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 9,400.0000 | 14,476.00 | 5.00 | 0.00 | 7.24 | 12.24 | -14,488.24 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 9,200.0000 | 14,444.00 | 5.00 | 0.00 | 7.22 | 12.22 | -14,456.22 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 8,700.0000 | 14,442.00 | 5.00 | 0.00 | 7.22 | 12.22 | -14,454.22 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 9,300.0000 | 13,764.00 | 5.00 | 13.76 | 6.88 | 25.64 | +13,738.36 | -781.89 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 9,400.0000 | 12,784.00 | 5.00 | 12.78 | 6.39 | 24.17 | +12,759.83 | -1,728.41 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 8,500.0000 | 14,110.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,122.06 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 7,900.0000 | 13,193.00 | 5.00 | 0.00 | 6.60 | 11.60 | -13,204.60 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 9,963.0562 | 14,355.00 | 5.00 | 14.35 | 7.18 | 26.53 | +14,328.47 | -1,326.35 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 7,900.0000 | 13,272.00 | 5.00 | 13.27 | 6.64 | 24.90 | +13,247.10 | +42.50 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 8,800.0000 | 13,992.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 12.00 | -14,004.00 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 7,900.0000 | 13,667.00 | 5.00 | 0.00 | 6.83 | 11.83 | -13,678.83 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 8,800.0000 | 12,848.00 | 5.00 | 12.84 | 6.42 | 24.27 | +12,823.73 | -1,180.26 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 8,700.0000 | 12,789.00 | 5.00 | 12.78 | 6.39 | 24.18 | +12,764.82 | -1,689.40 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 8,400.0000 | 13,692.00 | 5.00 | 0.00 | 6.85 | 11.85 | -13,703.85 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 6,700.0000 | 11,792.00 | 5.00 | 0.00 | 5.90 | 10.90 | -11,802.90 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 6,700.0000 | 15,008.00 | 5.00 | 15.00 | 7.50 | 27.50 | +14,980.50 | +3,177.60 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 8,400.0000 | 19,152.00 | 5.74 | 19.14 | 9.58 | 34.46 | +19,117.54 | +5,413.69 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 10,600.0000 | 16,006.00 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 13.00 | -16,019.00 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 9,700.0000 | 15,908.00 | 5.00 | 0.00 | 7.95 | 12.95 | -15,920.95 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 9,200.0000 | 22,080.00 | 6.62 | 22.07 | 11.04 | 39.73 | +22,040.27 | +7,584.05 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 11,371.9732 | 17,289.00 | 5.19 | 0.00 | 8.64 | 13.83 | -17,302.83 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 11,371.9732 | 16,724.00 | 5.01 | 16.72 | 8.36 | 30.09 | +16,693.91 | -608.93 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 10,300.0000 | 16,892.00 | 5.07 | 0.00 | 8.45 | 13.52 | -16,905.52 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 10,600.0000 | 15,476.00 | 5.00 | 15.47 | 7.74 | 28.21 | +15,447.79 | -571.21 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 9,800.0000 | 15,778.00 | 5.00 | 0.00 | 7.89 | 12.89 | -15,790.89 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 9,700.0000 | 14,453.00 | 5.00 | 7.22 | 7.23 | 19.45 | +14,433.55 | -1,487.40 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 9,300.0000 | 15,717.00 | 5.00 | 0.00 | 7.86 | 12.86 | -15,729.86 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 10,300.0000 | 15,450.00 | 5.00 | 7.72 | 7.73 | 20.45 | +15,429.55 | -1,475.96 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 8,300.0000 | 18,758.00 | 5.62 | 9.37 | 9.38 | 24.38 | +18,733.62 | +2,701.61 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 10,100.0000 | 15,554.00 | 5.00 | 0.00 | 7.78 | 12.78 | -15,566.78 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 9,900.0000 | 15,543.00 | 5.00 | 0.00 | 7.77 | 12.77 | -15,555.77 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 9,300.0000 | 13,671.00 | 5.00 | 6.83 | 6.84 | 18.67 | +13,652.33 | -2,077.53 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 9,800.0000 | 14,406.00 | 5.00 | 7.20 | 7.20 | 19.40 | +14,386.60 | -1,404.29 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 10,100.0000 | 14,544.00 | 5.00 | 7.27 | 7.27 | 19.54 | +14,524.46 | -1,042.32 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 9,600.0000 | 15,072.00 | 5.00 | 0.00 | 7.54 | 12.54 | -15,084.54 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 9,500.0000 | 15,105.00 | 5.00 | 0.00 | 7.55 | 12.55 | -15,117.55 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 9,500.0000 | 15,105.00 | 5.00 | 0.00 | 7.55 | 12.55 | -15,117.55 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,583.9242 | 10,753.23 | 5.00 | 5.37 | 5.38 | 15.75 | +10,737.48 | -1,103.44 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 9,900.0000 | 15,741.00 | 5.00 | 0.00 | 7.87 | 12.87 | -15,753.87 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 9,500.0000 | 13,775.00 | 5.00 | 6.88 | 6.89 | 18.77 | +13,756.23 | -1,361.32 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 8,300.0000 | 14,027.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,039.01 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 9,700.0000 | 14,356.00 | 5.00 | 7.17 | 7.18 | 19.35 | +14,336.65 | -1,390.21 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 10,200.0000 | 14,892.00 | 5.00 | 7.44 | 7.45 | 19.89 | +14,872.11 | -1,563.10 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 9,300.0000 | 15,252.00 | 5.00 | 0.00 | 7.63 | 12.63 | -15,264.63 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 8,300.0000 | 14,027.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,039.01 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 9,500.0000 | 14,060.00 | 5.00 | 7.03 | 7.03 | 19.06 | +14,040.94 | -1,076.61 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 8,200.0000 | 14,022.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,034.01 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3be4ca8d46bcc7bfc1d22698818c0628dc467ff313ed47d8720f8804683a732e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_trades.csv
交易 SHA-256：a72cc7ea4fca67c1bac864ef766e0e0116879e54d7f06657c40d9a0214a1e144
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