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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
区间收益+138.22%
区间年化+13.89%
最大回撤-45.00%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.95% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +51.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.71% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +24.70% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥15,191.99持仓市值 ¥222,787.00仓位 +93.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,100.0000 | 24,481.57 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,400.0000 | 20,352.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 13,900.0000 | 23,648.91 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,300.0000 | 23,756.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 10,100.0000 | 17,689.14 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,400.0000 | 17,173.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,600.0000 | 19,293.43 |
| 东方海洋 （sz002086） | 12,400.0000 | 21,593.26 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 22,838.26 |
| 郑州银行 （sz002936） | 12,600.0000 | 21,563.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 300 笔 / ¥4,000,444.00卖出 290 笔 / ¥3,925,316.19佣金 ¥3,106.17印花税 ¥2,611.15滑点 ¥3,962.88
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,500.0000 | 11,635.00 | 5.00 | 11.63 | 5.82 | 22.45 | +11,612.55 | -293.39 |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 7,500.0000 | 13,050.00 | 5.00 | 0.00 | 6.53 | 11.53 | -13,061.52 | — |
| 2022-01-24 | 2022-01-21 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 7,100.0000 | 25,631.00 | 7.69 | 25.62 | 12.82 | 46.12 | +25,584.88 | +12,012.10 |
| 2022-01-24 | 2022-01-21 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 7,900.0000 | 15,168.00 | 5.00 | 0.00 | 7.58 | 12.58 | -15,180.58 | — |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 8,700.0000 | 12,702.00 | 5.00 | 12.70 | 6.35 | 24.05 | +12,677.95 | -470.62 |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 7,900.0000 | 15,247.00 | 5.00 | 0.00 | 7.62 | 12.62 | -15,259.62 | — |
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,200.0000 | 15,934.00 | 5.00 | 15.93 | 7.97 | 28.89 | +15,905.11 | +4,052.19 |
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 8,347.1615 | 15,355.00 | 5.00 | 0.00 | 7.68 | 12.68 | -15,367.68 | — |
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 7,300.0000 | 16,060.00 | 5.00 | 16.05 | 8.03 | 29.08 | +16,030.92 | +3,682.75 |
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 8,300.0000 | 16,019.00 | 5.00 | 0.00 | 8.01 | 13.01 | -16,032.01 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 7,500.0000 | 10,875.00 | 5.00 | 10.87 | 5.44 | 21.31 | +10,853.69 | -2,207.83 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 8,569.3165 | 13,529.00 | 5.00 | 0.00 | 6.76 | 11.76 | -13,540.76 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 7,900.0000 | 16,748.00 | 5.02 | 16.74 | 8.37 | 30.14 | +16,717.86 | +1,458.24 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 招商南油 （sh601975） | 卖出 | 8,347.1615 | 18,260.00 | 5.48 | 18.25 | 9.13 | 32.86 | +18,227.14 | +2,859.47 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 8,600.0000 | 14,620.00 | 5.00 | 0.00 | 7.31 | 12.31 | -14,632.31 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,400.0000 | 14,532.00 | 5.00 | 0.00 | 7.27 | 12.27 | -14,544.27 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 8,600.0000 | 17,544.00 | 5.26 | 17.54 | 8.77 | 31.57 | +17,512.43 | +2,880.12 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 10,100.0000 | 15,352.00 | 5.00 | 0.00 | 7.68 | 12.68 | -15,364.68 | — |
| 2022-05-23 | 2022-05-20 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 7,900.0000 | 17,459.00 | 5.24 | 17.45 | 8.73 | 31.41 | +17,427.59 | +2,247.00 |
| 2022-05-23 | 2022-05-20 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 9,963.0562 | 15,642.00 | 5.00 | 0.00 | 7.82 | 12.82 | -15,654.82 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 10,100.0000 | 14,746.00 | 5.00 | 14.74 | 7.37 | 27.11 | +14,718.89 | -645.79 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 9,500.0000 | 16,055.00 | 5.00 | 0.00 | 8.03 | 13.03 | -16,068.03 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 5,100.0000 | 16,983.00 | 5.09 | 16.97 | 8.49 | 30.56 | +16,952.44 | +7,252.60 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 11,400.0000 | 17,100.00 | 5.13 | 0.00 | 8.55 | 13.68 | -17,113.68 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 11,400.0000 | 16,872.00 | 5.06 | 16.86 | 8.44 | 30.36 | +16,841.64 | -272.04 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 8,800.0000 | 16,632.00 | 5.00 | 0.00 | 8.32 | 13.32 | -16,645.32 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 9,500.0000 | 14,060.00 | 5.00 | 14.05 | 7.03 | 26.08 | +14,033.92 | -2,034.11 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 8,900.0000 | 16,732.00 | 5.02 | 0.00 | 8.37 | 13.39 | -16,745.39 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,668.00 | 5.00 | 7.66 | 3.83 | 16.50 | +7,651.50 | -1,051.85 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 9,700.0000 | 15,714.00 | 5.00 | 0.00 | 7.86 | 12.86 | -15,726.86 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,143.4861 | 11,484.00 | 5.00 | 11.48 | 5.74 | 22.22 | +11,461.78 | -1,639.77 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 9,300.0000 | 15,438.00 | 5.00 | 0.00 | 7.72 | 12.72 | -15,450.72 | — |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 8,569.3165 | 22,161.00 | 6.64 | 22.15 | 11.08 | 39.88 | +22,121.12 | +8,580.36 |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 11,130.2856 | 16,895.00 | 5.07 | 0.00 | 8.45 | 13.52 | -16,908.52 | — |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 8,800.0000 | 20,152.00 | 6.04 | 20.14 | 10.08 | 36.26 | +20,115.74 | +3,470.42 |
| 2023-04-07 | 2023-04-06 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 10,900.0000 | 16,677.00 | 5.01 | 0.00 | 8.34 | 13.34 | -16,690.34 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 9,300.0000 | 15,252.00 | 5.00 | 15.24 | 7.63 | 27.87 | +15,224.13 | -226.59 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 10,900.0000 | 15,805.00 | 5.00 | 15.80 | 7.90 | 28.70 | +15,776.30 | -914.04 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 6,800.0000 | 11,424.00 | 5.00 | 11.42 | 5.71 | 22.13 | +11,401.87 | -2,550.10 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | ST阳光城 （sz000671） | 买入 | 10,900.0000 | 16,459.00 | 5.00 | 0.00 | 8.23 | 13.23 | -16,472.23 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST嘉凯 （sz000918） | 买入 | 11,600.0000 | 16,356.00 | 5.00 | 0.00 | 8.18 | 13.18 | -16,369.18 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 10,200.0000 | 16,422.00 | 5.00 | 0.00 | 8.21 | 13.21 | -16,435.21 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,432.00 | 5.00 | 12.43 | 6.22 | 23.64 | +12,408.36 | -2,135.91 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 10,900.0000 | 14,824.00 | 5.00 | 14.82 | 7.41 | 27.23 | +14,796.77 | -1,675.46 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | *ST宋都 （sh600077） | 买入 | 11,100.0000 | 15,429.00 | 5.00 | 0.00 | 7.71 | 12.71 | -15,441.71 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 9,700.0000 | 15,423.00 | 5.00 | 0.00 | 7.71 | 12.71 | -15,435.71 | — |
| 2023-05-04 | 2023-04-28 | *ST嘉凯 （sz000918） | 卖出 | 11,600.0000 | 11,020.00 | 5.00 | 11.01 | 5.51 | 21.52 | +10,998.48 | -5,370.70 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 10,200.0000 | 15,708.00 | 5.00 | 0.00 | 7.85 | 12.85 | -15,720.85 | — |
| 2023-05-19 | 2023-05-18 | *ST宋都 （sh600077） | 卖出 | 11,100.0000 | 9,546.00 | 5.00 | 9.54 | 4.77 | 19.31 | +9,526.69 | -5,915.03 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 11,130.2856 | 16,132.00 | 5.00 | 16.12 | 8.07 | 29.19 | +16,102.81 | -805.71 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3be4ca8d46bcc7bfc1d22698818c0628dc467ff313ed47d8720f8804683a732e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_trades.csv
交易 SHA-256：a72cc7ea4fca67c1bac864ef766e0e0116879e54d7f06657c40d9a0214a1e144
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