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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
区间收益+138.22%
区间年化+13.89%
最大回撤-45.00%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.95% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +51.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.71% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +24.70% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥15,191.99持仓市值 ¥222,787.00仓位 +93.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,100.0000 | 24,481.57 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,400.0000 | 20,352.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 13,900.0000 | 23,648.91 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,300.0000 | 23,756.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 10,100.0000 | 17,689.14 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,400.0000 | 17,173.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,600.0000 | 19,293.43 |
| 东方海洋 （sz002086） | 12,400.0000 | 21,593.26 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 22,838.26 |
| 郑州银行 （sz002936） | 12,600.0000 | 21,563.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 300 笔 / ¥4,000,444.00卖出 290 笔 / ¥3,925,316.19佣金 ¥3,106.17印花税 ¥2,611.15滑点 ¥3,962.88
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-08 | 2020-05-07 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,102.00 | 5.00 | 7.10 | 3.55 | 15.65 | +7,086.35 | -2,463.42 |
| 2020-05-11 | 2020-05-08 | 晨鑫退 （sz002447） | 卖出 | 5,500.0000 | 7,095.00 | 5.00 | 7.09 | 3.55 | 15.64 | +7,079.36 | -2,060.20 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 退市银鸽 （sh600069） | 卖出 | 5,800.0000 | 5,510.00 | 5.00 | 5.51 | 2.75 | 13.26 | +5,496.74 | -3,618.82 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,072.00 | 5.00 | 9.07 | 4.54 | 18.60 | +9,053.40 | -847.55 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 5,500.0000 | 8,250.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,259.12 | — |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | ST联络 （sz002280） | 买入 | 4,900.0000 | 8,281.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,290.14 | — |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 长城退 （sz002071） | 买入 | 4,700.0000 | 8,178.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,187.09 | — |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 4,088.1501 | 5,984.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,991.99 | — |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 退市金钰 （sh600086） | 卖出 | 5,500.0000 | 7,975.00 | 5.00 | 7.97 | 3.99 | 16.96 | +7,958.04 | -301.08 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,314.00 | 5.00 | 7.31 | 3.66 | 15.97 | +7,298.03 | -2,569.90 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,400.0000 | 8,046.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,055.02 | — |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,000.0000 | 7,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,248.62 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 长城退 （sz002071） | 卖出 | 4,700.0000 | 13,630.00 | 5.00 | 13.62 | 6.82 | 25.44 | +13,604.56 | +5,417.47 |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 5,777.8489 | 8,880.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,889.44 | — |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | ST联络 （sz002280） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,448.00 | 5.00 | 7.44 | 3.72 | 16.17 | +7,431.83 | -858.31 |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,500.0000 | 8,360.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,369.18 | — |
| 2020-07-08 | 2020-07-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,121.9697 | 8,694.00 | 5.00 | 8.69 | 4.35 | 18.04 | +8,675.96 | +708.98 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 5,600.0000 | 9,352.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,361.68 | — |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 5,600.0000 | 12,712.00 | 5.00 | 12.71 | 6.36 | 24.06 | +12,687.94 | +3,326.26 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,900.0000 | 9,261.00 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,270.63 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 福田汽车 （sh600166） | 卖出 | 5,000.0000 | 11,550.00 | 5.00 | 11.54 | 5.78 | 22.32 | +11,527.68 | +2,518.18 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 5,458.1589 | 11,528.82 | 5.00 | 11.52 | 5.76 | 22.29 | +11,506.53 | +1,602.58 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 4,088.1501 | 9,010.00 | 5.00 | 9.01 | 4.51 | 18.51 | +8,991.49 | +2,999.50 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 5,173.9321 | 9,950.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,959.98 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,513.8220 | 10,100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,110.05 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 5,000.0000 | 10,100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,110.05 | — |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,195.00 | 5.00 | 8.19 | 4.10 | 17.29 | +8,177.71 | -191.47 |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 6,642.0375 | 10,098.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,108.05 | — |
| 2020-09-29 | 2020-09-28 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 6,642.0375 | 9,108.00 | 5.00 | 9.10 | 4.55 | 18.66 | +9,089.34 | -1,018.71 |
| 2020-10-13 | 2020-10-12 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,500.0000 | 9,945.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,954.97 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,620.00 | 5.00 | 9.62 | 4.81 | 19.43 | +9,600.57 | -354.40 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 5,000.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 4,900.0000 | 8,722.00 | 5.00 | 8.72 | 4.36 | 18.08 | +8,703.92 | -566.71 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,500.00 | 5.00 | 9.50 | 4.75 | 19.25 | +9,480.75 | -629.30 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 4,700.0000 | 9,165.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.58 | -9,174.58 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,800.0000 | 9,264.00 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,273.63 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,264.00 | 5.00 | 9.26 | 4.63 | 18.89 | +9,245.11 | -28.52 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,200.0000 | 9,734.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,743.87 | — |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,513.8220 | 10,200.00 | 5.00 | 10.19 | 5.10 | 20.29 | +10,179.71 | +69.66 |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,300.0000 | 9,964.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,973.98 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,938.00 | 5.00 | 7.93 | 3.97 | 16.90 | +7,921.10 | -133.93 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,238.00 | 5.00 | 9.23 | 4.62 | 18.85 | +9,219.15 | -524.72 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,869.6263 | 9,462.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,471.73 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 6,100.0000 | 9,394.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,403.70 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,869.6263 | 7,923.00 | 5.00 | 7.92 | 3.96 | 16.88 | +7,906.12 | -1,565.61 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,601.00 | 5.00 | 8.60 | 4.30 | 17.90 | +8,583.10 | -820.59 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | *ST艾格 （sz002619） | 买入 | 5,600.0000 | 9,184.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,193.59 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 5,000.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,209.60 | — |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 5,173.9321 | 10,200.00 | 5.00 | 10.19 | 5.10 | 20.29 | +10,179.71 | +219.73 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,579.00 | 5.00 | 7.58 | 3.79 | 16.36 | +7,562.64 | -1,987.13 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3be4ca8d46bcc7bfc1d22698818c0628dc467ff313ed47d8720f8804683a732e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_trades.csv
交易 SHA-256：a72cc7ea4fca67c1bac864ef766e0e0116879e54d7f06657c40d9a0214a1e144
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