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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
区间收益+138.22%
区间年化+13.89%
最大回撤-45.00%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.95% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +51.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.71% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +24.70% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥15,191.99持仓市值 ¥222,787.00仓位 +93.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,100.0000 | 24,481.57 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,400.0000 | 20,352.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 13,900.0000 | 23,648.91 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,300.0000 | 23,756.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 10,100.0000 | 17,689.14 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,400.0000 | 17,173.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,600.0000 | 19,293.43 |
| 东方海洋 （sz002086） | 12,400.0000 | 21,593.26 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 22,838.26 |
| 郑州银行 （sz002936） | 12,600.0000 | 21,563.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 300 笔 / ¥4,000,444.00卖出 290 笔 / ¥3,925,316.19佣金 ¥3,106.17印花税 ¥2,611.15滑点 ¥3,962.88
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 14,900.0000 | 24,287.00 | 7.29 | 0.00 | 12.14 | 19.43 | -24,306.43 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 15,000.0000 | 24,300.00 | 7.29 | 0.00 | 12.15 | 19.44 | -24,319.44 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 15,900.0000 | 23,532.00 | 7.06 | 11.76 | 11.77 | 30.58 | +23,501.42 | -845.05 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 15,800.0000 | 24,016.00 | 7.21 | 0.00 | 12.01 | 19.22 | -24,035.22 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 15,800.0000 | 22,752.00 | 6.82 | 11.37 | 11.38 | 29.57 | +22,722.43 | -1,312.78 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 10,100.0000 | 14,342.00 | 5.00 | 7.17 | 7.17 | 19.34 | +14,322.66 | -2,355.67 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 15,200.0000 | 22,952.00 | 6.88 | 11.47 | 11.48 | 29.83 | +22,922.17 | -1,417.29 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 13,600.0000 | 22,712.00 | 6.82 | 0.00 | 11.36 | 18.17 | -22,730.17 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 13,300.0000 | 22,743.00 | 6.83 | 0.00 | 11.37 | 18.20 | -22,761.20 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 13,200.0000 | 22,704.00 | 6.81 | 0.00 | 11.35 | 18.17 | -22,722.17 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 14,900.0000 | 21,456.00 | 6.43 | 10.72 | 10.73 | 27.88 | +21,428.12 | -2,878.32 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 13,900.0000 | 22,240.00 | 6.68 | 0.00 | 11.12 | 17.80 | -22,257.80 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 13,200.0000 | 36,300.00 | 10.88 | 18.14 | 18.15 | 47.18 | +36,252.82 | +13,530.66 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 15,900.0000 | 23,850.00 | 7.16 | 0.00 | 11.93 | 19.08 | -23,869.08 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 13,600.0000 | 19,856.00 | 5.95 | 9.92 | 9.93 | 25.80 | +19,830.20 | -2,899.98 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 13,900.0000 | 23,630.00 | 7.09 | 0.00 | 11.81 | 18.91 | -23,648.91 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 13,300.0000 | 18,753.00 | 5.62 | 9.37 | 9.38 | 24.37 | +18,728.63 | -4,032.57 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 13,900.0000 | 20,294.00 | 6.09 | 10.14 | 10.15 | 26.37 | +20,267.63 | -1,990.17 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 14,400.0000 | 22,896.00 | 6.87 | 0.00 | 11.45 | 18.32 | -22,914.32 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 13,500.0000 | 22,950.00 | 6.89 | 0.00 | 11.47 | 18.36 | -22,968.36 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 14,400.0000 | 20,736.00 | 6.22 | 10.36 | 10.37 | 26.95 | +20,709.05 | -2,205.27 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 10,804.1496 | 15,114.40 | 5.00 | 7.55 | 7.56 | 20.11 | +15,094.29 | -1,887.29 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 15,000.0000 | 20,850.00 | 6.25 | 10.42 | 10.42 | 27.10 | +20,822.90 | -3,496.54 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 13,400.0000 | 21,574.00 | 6.48 | 0.00 | 10.79 | 17.26 | -21,591.26 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 12,600.0000 | 21,546.00 | 6.47 | 0.00 | 10.77 | 17.24 | -21,563.24 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 12,400.0000 | 21,576.00 | 6.48 | 0.00 | 10.79 | 17.26 | -21,593.26 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 12,600.0000 | 17,766.00 | 5.33 | 8.88 | 8.88 | 23.09 | +17,742.91 | -2,559.32 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 14,500.0051 | 19,596.00 | 5.88 | 9.79 | 9.80 | 25.47 | +19,570.53 | -3,593.99 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 13,500.0000 | 19,575.00 | 5.87 | 9.78 | 9.79 | 25.44 | +19,549.56 | -3,418.80 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 12,400.0000 | 20,336.00 | 6.10 | 0.00 | 10.17 | 16.27 | -20,352.27 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 12,400.0000 | 20,336.00 | 6.10 | 0.00 | 10.17 | 16.27 | -20,352.27 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 10,400.0000 | 17,160.00 | 5.15 | 0.00 | 8.58 | 13.73 | -17,173.73 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 13,400.0000 | 19,430.00 | 5.83 | 9.71 | 9.71 | 25.25 | +19,404.75 | -2,186.51 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 12,600.0000 | 19,278.00 | 5.79 | 0.00 | 9.64 | 15.43 | -19,293.43 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 15,900.0000 | 34,821.00 | 10.44 | 17.40 | 17.41 | 45.25 | +34,775.75 | +10,906.66 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 12,400.0000 | 28,644.00 | 8.59 | 14.31 | 14.32 | 37.23 | +28,606.77 | +8,254.50 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 15,500.0000 | 23,715.00 | 7.12 | 0.00 | 11.86 | 18.98 | -23,733.98 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 14,300.0000 | 23,738.00 | 7.12 | 0.00 | 11.87 | 18.99 | -23,756.99 | — |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 15,500.0000 | 22,010.00 | 6.60 | 11.00 | 11.01 | 28.60 | +21,981.40 | -1,752.58 |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 14,000.0000 | 22,820.00 | 6.85 | 0.00 | 11.41 | 18.26 | -22,838.26 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3be4ca8d46bcc7bfc1d22698818c0628dc467ff313ed47d8720f8804683a732e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_trades.csv
交易 SHA-256：a72cc7ea4fca67c1bac864ef766e0e0116879e54d7f06657c40d9a0214a1e144
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