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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
区间收益+138.22%
区间年化+13.89%
最大回撤-45.00%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.95% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +51.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.71% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +24.70% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥15,191.99持仓市值 ¥222,787.00仓位 +93.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,100.0000 | 24,481.57 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,400.0000 | 20,352.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 13,900.0000 | 23,648.91 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,300.0000 | 23,756.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 10,100.0000 | 17,689.14 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,400.0000 | 17,173.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,600.0000 | 19,293.43 |
| 东方海洋 （sz002086） | 12,400.0000 | 21,593.26 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 22,838.26 |
| 郑州银行 （sz002936） | 12,600.0000 | 21,563.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 300 笔 / ¥4,000,444.00卖出 290 笔 / ¥3,925,316.19佣金 ¥3,106.17印花税 ¥2,611.15滑点 ¥3,962.88
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 11,791.0502 | 17,784.00 | 5.34 | 0.00 | 8.89 | 14.23 | -17,798.23 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 10,400.0000 | 17,680.00 | 5.31 | 0.00 | 8.84 | 14.15 | -17,694.15 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 10,100.0000 | 17,675.00 | 5.31 | 0.00 | 8.84 | 14.14 | -17,689.14 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 10,200.0000 | 17,748.00 | 5.33 | 0.00 | 8.87 | 14.20 | -17,762.20 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 12,400.0000 | 17,608.00 | 5.28 | 8.80 | 8.80 | 22.88 | +17,585.12 | -1,029.77 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 10,200.0000 | 21,624.00 | 6.48 | 10.81 | 10.81 | 28.10 | +21,595.90 | +3,833.70 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 11,800.0000 | 17,700.00 | 5.31 | 0.00 | 8.85 | 14.16 | -17,714.16 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 10,500.0000 | 17,745.00 | 5.33 | 0.00 | 8.87 | 14.20 | -17,759.20 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 10,500.0000 | 15,330.00 | 5.00 | 7.66 | 7.67 | 20.33 | +15,309.67 | -2,449.52 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 11,800.0000 | 16,402.00 | 5.00 | 8.20 | 8.20 | 21.40 | +16,380.60 | -1,333.56 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 10,600.0000 | 15,052.00 | 5.00 | 7.52 | 7.53 | 20.05 | +15,031.95 | -1,729.45 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 10,600.0000 | 16,748.00 | 5.03 | 0.00 | 8.37 | 13.40 | -16,761.40 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 10,300.0000 | 16,686.00 | 5.01 | 0.00 | 8.34 | 13.35 | -16,699.35 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 10,100.0000 | 16,665.00 | 5.00 | 0.00 | 8.33 | 13.33 | -16,678.33 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 11,791.0502 | 17,100.00 | 5.13 | 8.55 | 8.55 | 22.22 | +17,077.78 | -720.45 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 10,200.0000 | 16,728.00 | 5.02 | 0.00 | 8.36 | 13.38 | -16,741.38 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 10,300.0000 | 17,098.00 | 5.13 | 8.54 | 8.55 | 22.22 | +17,075.78 | +376.43 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 10,300.0000 | 16,995.00 | 5.10 | 0.00 | 8.50 | 13.60 | -17,008.60 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 10,300.0000 | 21,115.00 | 6.33 | 10.55 | 10.56 | 27.44 | +21,087.56 | +4,078.96 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 11,300.0000 | 18,080.00 | 5.43 | 0.00 | 9.04 | 14.47 | -18,094.47 | — |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 8,200.0000 | 17,958.00 | 5.38 | 8.97 | 8.98 | 23.34 | +17,934.66 | +4,556.98 |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 12,900.0000 | 19,608.00 | 5.89 | 0.00 | 9.80 | 15.69 | -19,623.69 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 10,400.0000 | 23,192.00 | 6.95 | 11.59 | 11.60 | 30.14 | +23,161.86 | +5,467.71 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 13,100.0000 | 19,781.00 | 5.94 | 0.00 | 9.89 | 15.83 | -19,796.83 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 13,100.0000 | 19,257.00 | 5.77 | 9.62 | 9.63 | 25.03 | +19,231.97 | -564.85 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 13,400.0000 | 20,234.00 | 6.07 | 0.00 | 10.12 | 16.19 | -20,250.19 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 13,400.0000 | 19,832.00 | 5.95 | 9.91 | 9.92 | 25.77 | +19,806.23 | -443.96 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 7,745.5594 | 17,504.96 | 5.25 | 8.75 | 8.75 | 22.75 | +17,482.21 | +4,149.55 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 12,600.0000 | 20,286.00 | 6.09 | 0.00 | 10.14 | 16.23 | -20,302.23 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 12,300.0000 | 20,172.00 | 6.05 | 0.00 | 10.09 | 16.14 | -20,188.14 | — |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 12,300.0000 | 38,130.00 | 11.43 | 19.06 | 19.07 | 49.55 | +38,080.45 | +17,892.31 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 10,600.0000 | 24,380.00 | 7.31 | 12.18 | 12.19 | 31.68 | +24,348.32 | +7,586.91 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 15,300.0000 | 23,103.00 | 6.93 | 0.00 | 11.55 | 18.49 | -23,121.49 | — |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 14,400.0000 | 23,184.00 | 6.96 | 0.00 | 11.59 | 18.55 | -23,202.55 | — |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 10,200.0000 | 29,376.00 | 8.81 | 14.68 | 14.69 | 38.18 | +29,337.82 | +12,596.44 |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 15,100.0000 | 24,462.00 | 7.34 | 0.00 | 12.23 | 19.57 | -24,481.57 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 14,400.0000 | 21,456.00 | 6.43 | 10.72 | 10.73 | 27.88 | +21,428.12 | -1,774.43 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 15,300.0000 | 22,032.00 | 6.61 | 11.01 | 11.02 | 28.63 | +22,003.37 | -1,118.12 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 14,500.0051 | 23,146.00 | 6.95 | 0.00 | 11.57 | 18.52 | -23,164.52 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 14,300.0000 | 23,166.00 | 6.95 | 0.00 | 11.58 | 18.54 | -23,184.54 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 11,300.0000 | 25,990.00 | 7.79 | 12.99 | 12.99 | 33.78 | +25,956.22 | +7,861.76 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 16,200.0000 | 24,462.00 | 7.34 | 0.00 | 12.23 | 19.57 | -24,481.57 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 8,400.0000 | 24,696.00 | 7.41 | 12.34 | 12.35 | 32.09 | +24,663.91 | +11,296.23 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 16,300.0000 | 26,080.00 | 7.83 | 0.00 | 13.04 | 20.87 | -26,100.87 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 12,900.0000 | 18,318.00 | 5.49 | 9.15 | 9.16 | 23.81 | +18,294.19 | -1,329.50 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 16,300.0000 | 23,635.00 | 7.09 | 11.81 | 11.82 | 30.72 | +23,604.28 | -2,496.58 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 16,200.0000 | 22,680.00 | 6.80 | 11.33 | 11.34 | 29.47 | +22,650.53 | -1,831.05 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 14,300.0000 | 20,306.00 | 6.09 | 10.15 | 10.15 | 26.39 | +20,279.61 | -2,904.93 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 15,900.0000 | 24,327.00 | 7.30 | 0.00 | 12.16 | 19.47 | -24,346.47 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 15,200.0000 | 24,320.00 | 7.30 | 0.00 | 12.16 | 19.46 | -24,339.46 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3be4ca8d46bcc7bfc1d22698818c0628dc467ff313ed47d8720f8804683a732e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_trades.csv
交易 SHA-256：a72cc7ea4fca67c1bac864ef766e0e0116879e54d7f06657c40d9a0214a1e144
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