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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
区间收益+138.22%
区间年化+13.89%
最大回撤-45.00%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.95% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +51.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.71% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +24.70% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥15,191.99持仓市值 ¥222,787.00仓位 +93.62%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,100.0000 | 24,481.57 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,400.0000 | 20,352.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 13,900.0000 | 23,648.91 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,300.0000 | 23,756.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 10,100.0000 | 17,689.14 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,400.0000 | 17,173.73 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,600.0000 | 19,293.43 |
| 东方海洋 （sz002086） | 12,400.0000 | 21,593.26 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 22,838.26 |
| 郑州银行 （sz002936） | 12,600.0000 | 21,563.24 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
买入 300 笔 / ¥4,000,444.00卖出 290 笔 / ¥3,925,316.19佣金 ¥3,106.17印花税 ¥2,611.15滑点 ¥3,962.88
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 6,800.0000 | 13,328.00 | 5.00 | 6.66 | 6.66 | 18.32 | +13,309.68 | +3,099.58 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 5,800.0000 | 11,484.00 | 5.00 | 5.74 | 5.74 | 16.48 | +11,467.52 | +2,061.82 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 8,400.0000 | 13,356.00 | 5.00 | 0.00 | 6.68 | 11.68 | -13,367.68 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 8,600.0000 | 13,416.00 | 5.00 | 0.00 | 6.71 | 11.71 | -13,427.71 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 8,200.0000 | 13,366.00 | 5.00 | 0.00 | 6.68 | 11.68 | -13,377.68 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 7,745.5594 | 13,321.00 | 5.00 | 0.00 | 6.66 | 11.66 | -13,332.66 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 7,000.0000 | 13,020.00 | 5.00 | 6.51 | 6.51 | 18.02 | +13,001.98 | +2,281.63 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 6,700.0000 | 13,199.00 | 5.00 | 6.60 | 6.60 | 18.20 | +13,180.80 | +2,517.48 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 8,500.0000 | 13,175.00 | 5.00 | 0.00 | 6.59 | 11.59 | -13,186.59 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 8,100.0000 | 13,122.00 | 5.00 | 0.00 | 6.56 | 11.56 | -13,133.56 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 7,100.0000 | 15,833.00 | 5.00 | 7.91 | 7.92 | 20.83 | +15,812.17 | +5,080.81 |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 8,548.2979 | 13,345.00 | 5.00 | 0.00 | 6.67 | 11.67 | -13,356.67 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 6,800.0000 | 14,280.00 | 5.00 | 7.14 | 7.14 | 19.28 | +14,260.72 | +3,982.59 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 9,700.0000 | 14,550.00 | 5.00 | 0.00 | 7.28 | 12.28 | -14,562.27 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 8,500.0000 | 17,850.00 | 5.35 | 8.92 | 8.93 | 23.20 | +17,826.80 | +4,640.21 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 6,960.4866 | 16,146.00 | 5.00 | 8.07 | 8.07 | 21.14 | +16,124.86 | +5,419.51 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 10,500.0000 | 16,800.00 | 5.04 | 0.00 | 8.40 | 13.44 | -16,813.44 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 10,800.0000 | 16,740.00 | 5.02 | 0.00 | 8.37 | 13.39 | -16,753.39 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 6,700.0000 | 15,678.00 | 5.00 | 7.84 | 7.84 | 20.67 | +15,657.33 | +5,396.20 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 11,067.0383 | 18,404.00 | 5.52 | 0.00 | 9.20 | 14.73 | -18,418.73 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 10,800.0000 | 16,308.00 | 5.00 | 8.15 | 8.15 | 21.30 | +16,286.70 | -466.70 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 10,500.0000 | 16,380.00 | 5.00 | 0.00 | 8.19 | 13.19 | -16,393.19 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 10,500.0000 | 15,645.00 | 5.00 | 7.82 | 7.82 | 20.64 | +15,624.36 | -768.83 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 10,700.0000 | 16,906.00 | 5.07 | 0.00 | 8.45 | 13.53 | -16,919.53 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 8,548.2979 | 22,270.00 | 6.68 | 11.13 | 11.13 | 28.94 | +22,241.06 | +8,884.39 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 8,100.0000 | 20,331.00 | 6.10 | 10.16 | 10.17 | 26.42 | +20,304.58 | +7,171.02 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 8,600.0000 | 24,424.00 | 7.32 | 12.21 | 12.21 | 31.74 | +24,392.26 | +10,964.55 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 12,600.0000 | 20,286.00 | 6.09 | 0.00 | 10.14 | 16.23 | -20,302.23 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 12,500.0000 | 20,250.00 | 6.08 | 0.00 | 10.12 | 16.20 | -20,266.20 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 11,300.0000 | 20,340.00 | 6.11 | 0.00 | 10.17 | 16.28 | -20,356.28 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 12,600.0000 | 17,388.00 | 5.21 | 8.69 | 8.69 | 22.60 | +17,365.40 | -2,936.83 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 12,500.0000 | 17,125.00 | 5.13 | 8.56 | 8.56 | 22.26 | +17,102.74 | -3,163.46 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 9,700.0000 | 14,453.00 | 5.00 | 7.22 | 7.23 | 19.45 | +14,433.55 | -128.72 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 11,200.0000 | 16,912.00 | 5.08 | 0.00 | 8.46 | 13.53 | -16,925.53 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 11,000.0000 | 16,940.00 | 5.08 | 0.00 | 8.47 | 13.55 | -16,953.55 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 10,804.1496 | 16,968.00 | 5.09 | 0.00 | 8.48 | 13.58 | -16,981.58 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 11,300.0000 | 16,498.00 | 5.00 | 8.24 | 8.25 | 21.49 | +16,476.51 | -3,879.77 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 10,600.0000 | 16,748.00 | 5.03 | 0.00 | 8.37 | 13.40 | -16,761.40 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 11,000.0000 | 15,400.00 | 5.00 | 7.70 | 7.70 | 20.40 | +15,379.60 | -1,573.95 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 11,500.0000 | 16,790.00 | 5.04 | 0.00 | 8.39 | 13.43 | -16,803.43 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 11,200.0000 | 30,912.00 | 9.27 | 15.45 | 15.46 | 40.17 | +30,871.83 | +13,946.29 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 12,400.0000 | 18,600.00 | 5.58 | 0.00 | 9.30 | 14.88 | -18,614.88 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 10,700.0000 | 15,943.00 | 5.00 | 7.97 | 7.97 | 20.94 | +15,922.06 | -997.47 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 11,900.0000 | 18,207.00 | 5.46 | 0.00 | 9.10 | 14.57 | -18,221.57 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 11,067.0383 | 15,943.00 | 5.00 | 7.97 | 7.97 | 20.94 | +15,922.06 | -2,496.66 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 11,900.0000 | 18,088.00 | 5.43 | 0.00 | 9.04 | 14.47 | -18,102.47 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 10,500.0000 | 15,435.00 | 5.00 | 7.71 | 7.72 | 20.43 | +15,414.57 | -1,398.87 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 11,900.0000 | 19,159.00 | 5.74 | 9.57 | 9.58 | 24.90 | +19,134.10 | +1,031.63 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 11,500.0000 | 16,215.00 | 5.00 | 8.10 | 8.11 | 21.21 | +16,193.79 | -609.65 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 11,900.0000 | 17,136.00 | 5.14 | 8.56 | 8.57 | 22.27 | +17,113.73 | -1,107.84 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3be4ca8d46bcc7bfc1d22698818c0628dc467ff313ed47d8720f8804683a732e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/full_trades.csv
交易 SHA-256：a72cc7ea4fca67c1bac864ef766e0e0116879e54d7f06657c40d9a0214a1e144
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