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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-79.79%
区间年化-21.31%
最大回撤-83.17%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-0.86%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-20.24%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.94%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-27.68%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-32.04%2023-12-29 — 2024-12-31
2025-5.35%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-20.46%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥10,793.80

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
旭光电子 （sh600353）100.0000—
华电辽能 （sh600396）100.0000—
太极实业 （sh600667）100.0000—
华电能源 （sh600726）400.0000—
山东玻纤 （sh605006）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-03-3193,677.14
2021-04-0192,853.14
2021-04-0292,432.14
2021-04-0692,597.14
2021-04-0793,122.14
2021-04-0892,643.14
2021-04-0991,541.14
2021-04-1291,273.14
2021-04-1390,466.14
2021-04-1490,329.14
2021-04-1590,648.14
2021-04-1691,402.14
2021-04-1992,409.14
2021-04-2094,926.14
2021-04-2195,123.14
2021-04-2294,836.14
2021-04-2393,795.14
2021-04-2694,886.14
2021-04-2795,015.14
2021-04-2895,839.14
2021-04-2994,613.34
2021-04-3095,625.34
2021-05-0696,270.34
2021-05-0795,548.34
2021-05-1095,973.34
2021-05-1195,179.34
2021-05-1296,179.34
2021-05-1394,736.34
2021-05-1494,663.34
2021-05-1795,623.34
2021-05-1896,965.34
2021-05-1997,351.34
2021-05-2098,671.34
2021-05-2198,826.34
2021-05-24100,284.34
2021-05-25102,714.34
2021-05-26104,273.34
2021-05-27108,191.34
2021-05-28107,087.34
2021-05-31109,605.34
2021-06-01107,951.21
2021-06-02107,041.21
2021-06-03108,831.21
2021-06-04108,731.21
2021-06-07108,266.21
2021-06-08104,473.21
2021-06-09102,511.21
2021-06-10102,027.61
2021-06-11100,104.61
2021-06-15100,961.61
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：162f2d9c98d918bb50fbd50baa0bd5a25d723107dfb2f8fe58789acd5a5ab5eb

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：b86f9eee4b1a422096cf254208ee18f9eb056966274bdd484e855d31847f6527

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：7b7f5357016a2da2135490d590d25d3c88dd8d3e7f3c697580622414d6511400

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。