策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.86% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -20.24% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.94% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -27.68% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -32.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.35% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.46% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 400.0000 | — |
| 山东玻纤 （sh605006） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 福莱新材 （sh605488） | 卖出 | 3,076.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,067.92 | — |
| 2025-07-16 | 潍柴重机 （sz000880） | 卖出 | 4,488.00 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,478.52 | — |
| 2025-07-16 | 中毅达 （sh600610） | 买入 | 2,842.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,848.42 | — |
| 2025-07-16 | 永安药业 （sz002365） | 买入 | 2,312.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,318.16 | — |
| 2025-07-16 | 利民股份 （sz002734） | 买入 | 2,097.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,103.05 | — |
| 2025-09-10 | 龙溪股份 （sh600592） | 卖出 | 2,820.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,812.18 | — |
| 2025-09-10 | 中毅达 （sh600610） | 卖出 | 2,512.00 | 5.00 | 1.26 | 1.26 | 7.52 | +2,504.48 | — |
| 2025-09-10 | 襄阳轴承 （sz000678） | 卖出 | 3,018.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,009.98 | — |
| 2025-09-10 | 菲林格尔 （sh603226） | 买入 | 2,719.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,725.36 | — |
| 2025-09-10 | 恒宝股份 （sz002104） | 买入 | 2,482.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,488.24 | — |
| 2025-09-10 | 塞力医疗 （sh603716） | 买入 | 2,759.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,765.38 | — |
| 2025-10-16 | 永安药业 （sz002365） | 卖出 | 1,930.00 | 5.00 | 0.96 | 0.97 | 6.93 | +1,923.07 | — |
| 2025-10-16 | 利民股份 （sz002734） | 卖出 | 1,943.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,936.06 | — |
| 2025-10-16 | 宏和科技 （sh603256） | 买入 | 3,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,286.64 | — |
| 2025-10-16 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,402.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,408.70 | — |
| 2025-11-13 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,699.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,690.30 | — |
| 2025-11-13 | 恒宝股份 （sz002104） | 卖出 | 1,966.00 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.96 | +1,959.04 | — |
| 2025-11-13 | 华建集团 （sh600629） | 买入 | 2,190.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,196.10 | — |
| 2025-11-13 | 凯美特气 （sz002549） | 买入 | 2,161.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,167.08 | — |
| 2025-12-11 | 塞力医疗 （sh603716） | 卖出 | 2,130.00 | 5.00 | 1.06 | 1.07 | 7.13 | +2,122.87 | — |
| 2025-12-11 | 上海电力 （sh600021） | 买入 | 2,033.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,039.02 | — |
| 2026-01-12 | 菲林格尔 （sh603226） | 卖出 | 3,100.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,091.90 | — |
| 2026-01-12 | 宏和科技 （sh603256） | 卖出 | 3,830.00 | 5.00 | 1.91 | 1.92 | 8.83 | +3,821.17 | — |
| 2026-01-12 | 凯美特气 （sz002549） | 卖出 | 2,296.00 | 5.00 | 1.15 | 1.15 | 7.30 | +2,288.70 | — |
| 2026-01-12 | 合富中国 （sh603122） | 买入 | 2,161.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,167.08 | — |
| 2026-01-12 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 2,936.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,942.47 | — |
| 2026-01-12 | 大中矿业 （sz001203） | 买入 | 2,865.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,871.43 | — |
| 2026-02-09 | 上海电力 （sh600021） | 卖出 | 2,059.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,051.94 | — |
| 2026-02-09 | 华建集团 （sh600629） | 卖出 | 1,945.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,938.06 | — |
| 2026-02-09 | 国晟科技 （sh603778） | 买入 | 3,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,206.60 | — |
| 2026-02-09 | 航天发展 （sz000547） | 买入 | 3,084.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,090.54 | — |
| 2026-03-17 | 合富中国 （sh603122） | 卖出 | 1,669.00 | 5.00 | 0.83 | 0.83 | 6.66 | +1,662.34 | — |
| 2026-03-17 | 嘉美包装 （sz002969） | 买入 | 2,798.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,804.40 | — |
| 2026-05-18 | 航天发展 （sz000547） | 卖出 | 2,530.00 | 5.00 | 1.26 | 1.27 | 7.53 | +2,522.47 | — |
| 2026-05-18 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 2,158.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,150.84 | — |
| 2026-05-18 | 再升科技 （sh603601） | 买入 | 1,721.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,726.86 | — |
| 2026-05-18 | 通鼎互联 （sz002491） | 买入 | 2,288.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,294.14 | — |
| 2026-06-15 | 再升科技 （sh603601） | 卖出 | 1,357.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,350.64 | — |
| 2026-06-15 | 国晟科技 （sh603778） | 卖出 | 3,720.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,711.28 | — |
| 2026-06-15 | 大中矿业 （sz001203） | 卖出 | 4,250.00 | 5.00 | 2.12 | 2.13 | 9.25 | +4,240.75 | — |
| 2026-06-15 | 嘉美包装 （sz002969） | 卖出 | 1,649.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,642.36 | — |
| 2026-06-15 | 华电辽能 （sh600396） | 买入 | 1,699.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,704.85 | — |
| 2026-06-15 | 京投发展 （sh600683） | 买入 | 2,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,406.20 | — |
| 2026-06-15 | 天通股份 （sh600330） | 买入 | 2,915.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,921.46 | — |
| 2026-06-15 | 远东股份 （sh600869） | 买入 | 3,106.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,112.55 | — |
| 2026-07-14 | 天通股份 （sh600330） | 卖出 | 2,155.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,147.84 | — |
| 2026-07-14 | 京投发展 （sh600683） | 卖出 | 1,900.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.90 | +1,893.10 | — |
| 2026-07-14 | 华电能源 （sh600726） | 买入 | 2,304.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,310.15 | — |
| 2026-07-14 | 山东玻纤 （sh605006） | 买入 | 1,560.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,565.78 | — |
| 2026-08-11 | 远东股份 （sh600869） | 卖出 | 1,530.00 | 5.00 | 0.76 | 0.77 | 6.53 | +1,523.47 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：162f2d9c98d918bb50fbd50baa0bd5a25d723107dfb2f8fe58789acd5a5ab5eb
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持仓/选股 SHA-256：b86f9eee4b1a422096cf254208ee18f9eb056966274bdd484e855d31847f6527
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：7b7f5357016a2da2135490d590d25d3c88dd8d3e7f3c697580622414d6511400
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