策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.86% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -20.24% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.94% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -27.68% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -32.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.35% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.46% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 400.0000 | — |
| 山东玻纤 （sh605006） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 鸿博股份 （sz002229） | 买入 | 3,630.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,636.82 | — |
| 2023-08-18 | 上海电影 （sh601595） | 卖出 | 4,470.00 | 5.00 | 4.47 | 2.24 | 11.71 | +4,458.29 | — |
| 2023-08-18 | 中国科传 （sh601858） | 卖出 | 2,718.00 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.08 | +2,708.92 | — |
| 2023-08-18 | 剑桥科技 （sh603083） | 卖出 | 4,901.00 | 5.00 | 4.90 | 2.45 | 12.35 | +4,888.65 | — |
| 2023-08-18 | 中远海科 （sz002401） | 卖出 | 4,406.00 | 5.00 | 4.40 | 2.20 | 11.60 | +4,394.40 | — |
| 2023-08-18 | 金桥信息 （sh603918） | 买入 | 4,914.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,921.46 | — |
| 2023-08-18 | 工业富联 （sh601138） | 买入 | 4,178.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,185.09 | — |
| 2023-08-18 | 万润科技 （sz002654） | 买入 | 4,580.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,587.29 | — |
| 2023-08-18 | 南方传媒 （sh601900） | 买入 | 5,361.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,368.68 | — |
| 2023-09-15 | 工业富联 （sh601138） | 卖出 | 3,726.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,717.28 | — |
| 2023-09-15 | 南方传媒 （sh601900） | 卖出 | 4,770.00 | 5.00 | 2.38 | 2.39 | 9.77 | +4,760.23 | — |
| 2023-09-15 | 璞源材料 （sh603196） | 买入 | 5,121.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,128.56 | — |
| 2023-09-15 | 太平洋 （sh601099） | 买入 | 5,057.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,064.53 | — |
| 2023-10-23 | 璞源材料 （sh603196） | 卖出 | 4,770.00 | 5.00 | 2.38 | 2.39 | 9.77 | +4,760.23 | — |
| 2023-10-23 | 金桥信息 （sh603918） | 卖出 | 4,096.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,086.90 | — |
| 2023-10-23 | 中马传动 （sh603767） | 买入 | 4,635.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,642.32 | — |
| 2023-10-23 | 捷荣技术 （sz002855） | 买入 | 3,970.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,976.99 | — |
| 2023-11-20 | 太平洋 （sh601099） | 卖出 | 5,200.00 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.20 | +5,189.80 | — |
| 2023-11-20 | 圣龙股份 （sh603178） | 买入 | 4,041.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,048.02 | — |
| 2023-12-18 | 中马传动 （sh603767） | 卖出 | 4,275.00 | 5.00 | 2.14 | 2.14 | 9.28 | +4,265.72 | — |
| 2023-12-18 | 鸿博股份 （sz002229） | 卖出 | 3,219.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,210.78 | — |
| 2023-12-18 | 中贝通信 （sh603220） | 买入 | 3,347.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,353.67 | — |
| 2023-12-18 | 通化金马 （sz000766） | 买入 | 4,206.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,213.10 | — |
| 2024-01-16 | 中贝通信 （sh603220） | 卖出 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | — |
| 2024-01-16 | 万润科技 （sz002654） | 卖出 | 5,575.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,564.42 | — |
| 2024-01-16 | 龙版传媒 （sh605577） | 买入 | 4,636.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,643.32 | — |
| 2024-01-16 | 南京商旅 （sh600250） | 买入 | 4,568.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,575.28 | — |
| 2024-02-21 | 南京商旅 （sh600250） | 卖出 | 2,924.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,916.08 | — |
| 2024-02-21 | 圣龙股份 （sh603178） | 卖出 | 2,840.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,832.16 | — |
| 2024-02-21 | 捷荣技术 （sz002855） | 卖出 | 2,452.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,444.54 | — |
| 2024-02-21 | 长白山 （sh603099） | 买入 | 2,386.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,392.19 | — |
| 2024-02-21 | 龙头股份 （sh600630） | 买入 | 3,213.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,219.61 | — |
| 2024-02-21 | 亚世光电 （sz002952） | 买入 | 2,485.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,491.24 | — |
| 2024-04-19 | 龙头股份 （sh600630） | 卖出 | 2,463.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,455.54 | — |
| 2024-04-19 | 长白山 （sh603099） | 卖出 | 2,030.00 | 5.00 | 1.01 | 1.02 | 7.03 | +2,022.97 | — |
| 2024-04-19 | 龙版传媒 （sh605577） | 卖出 | 3,504.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,495.50 | — |
| 2024-04-19 | 通化金马 （sz000766） | 卖出 | 3,182.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,173.82 | — |
| 2024-04-19 | 亚世光电 （sz002952） | 卖出 | 2,355.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.36 | +2,347.64 | — |
| 2024-04-19 | 万丰奥威 （sz002085） | 买入 | 2,900.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,906.45 | — |
| 2024-04-19 | 深中华A （sz000017） | 买入 | 3,765.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,771.88 | — |
| 2024-04-19 | 克来机电 （sh603960） | 买入 | 2,567.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,573.28 | — |
| 2024-04-19 | 北特科技 （sh603009） | 买入 | 2,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,782.39 | — |
| 2024-04-19 | 翔港科技 （sh603499） | 买入 | 3,800.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,806.90 | — |
| 2024-05-22 | 北特科技 （sh603009） | 卖出 | 3,694.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,685.30 | — |
| 2024-05-22 | 深中华A （sz000017） | 卖出 | 3,585.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.58 | +3,576.42 | — |
| 2024-05-22 | 中信海直 （sz000099） | 买入 | 2,140.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,146.07 | — |
| 2024-05-22 | 三星电气 （sh601567） | 买入 | 3,370.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,376.69 | — |
| 2024-06-20 | 翔港科技 （sh603499） | 卖出 | 2,880.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,872.12 | — |
| 2024-06-20 | 克来机电 （sh603960） | 卖出 | 2,219.00 | 5.00 | 1.11 | 1.11 | 7.22 | +2,211.78 | — |
| 2024-06-20 | 北方铜业 （sz000737） | 买入 | 3,042.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,048.52 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：162f2d9c98d918bb50fbd50baa0bd5a25d723107dfb2f8fe58789acd5a5ab5eb
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持仓/选股 SHA-256：b86f9eee4b1a422096cf254208ee18f9eb056966274bdd484e855d31847f6527
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：7b7f5357016a2da2135490d590d25d3c88dd8d3e7f3c697580622414d6511400
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