策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.86% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -20.24% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.94% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -27.68% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -32.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.35% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.46% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 400.0000 | — |
| 山东玻纤 （sh605006） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 盛和资源 （sh600392） | 买入 | 11,963.00 | 5.00 | 0.00 | 5.98 | 10.98 | -11,973.98 | — |
| 2021-04-29 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 10,857.00 | 5.00 | 10.85 | 5.43 | 21.28 | +10,835.72 | — |
| 2021-04-29 | 朗姿股份 （sz002612） | 买入 | 11,038.00 | 5.00 | 0.00 | 5.52 | 10.52 | -11,048.52 | — |
| 2021-06-01 | 泉阳泉 （sh600189） | 卖出 | 11,214.00 | 5.00 | 11.21 | 5.61 | 21.82 | +11,192.18 | — |
| 2021-06-01 | *ST美谷 （sz000615） | 买入 | 8,622.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,631.31 | — |
| 2021-07-28 | 盛和资源 （sh600392） | 卖出 | 15,036.00 | 5.00 | 15.03 | 7.52 | 27.55 | +15,008.45 | — |
| 2021-07-28 | 大豪科技 （sh603025） | 卖出 | 12,480.00 | 5.00 | 12.47 | 6.24 | 23.71 | +12,456.29 | — |
| 2021-07-28 | *ST美谷 （sz000615） | 卖出 | 4,815.00 | 5.00 | 4.81 | 2.41 | 12.22 | +4,802.78 | — |
| 2021-07-28 | 朗姿股份 （sz002612） | 卖出 | 7,416.00 | 5.00 | 7.41 | 3.71 | 16.12 | +7,399.88 | — |
| 2021-07-28 | 赛力斯 （sh601127） | 买入 | 11,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,210.60 | — |
| 2021-07-28 | 森特股份 （sh603098） | 买入 | 12,450.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,461.23 | — |
| 2021-07-28 | 锦泓集团 （sh603518） | 买入 | 11,840.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,850.92 | — |
| 2021-07-28 | 哈三联 （sz002900） | 买入 | 9,060.00 | 5.00 | 0.00 | 4.53 | 9.53 | -9,069.53 | — |
| 2021-08-25 | 科沃斯 （sh603486） | 卖出 | 17,815.00 | 5.34 | 17.81 | 8.91 | 32.06 | +17,782.94 | — |
| 2021-08-25 | 华银电力 （sh600744） | 买入 | 12,478.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,489.24 | — |
| 2021-09-24 | 华银电力 （sh600744） | 卖出 | 12,716.00 | 5.00 | 12.71 | 6.36 | 24.07 | +12,691.93 | — |
| 2021-09-24 | 锦泓集团 （sh603518） | 卖出 | 11,928.00 | 5.00 | 11.92 | 5.96 | 22.88 | +11,905.12 | — |
| 2021-09-24 | 哈三联 （sz002900） | 卖出 | 8,600.00 | 5.00 | 8.60 | 4.30 | 17.90 | +8,582.10 | — |
| 2021-09-24 | 永太科技 （sz002326） | 买入 | 12,488.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,499.24 | — |
| 2021-09-24 | *ST威领 （sz002667） | 买入 | 11,216.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,226.61 | — |
| 2021-09-24 | 西藏矿业 （sz000762） | 买入 | 12,538.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,549.27 | — |
| 2021-10-29 | 赛力斯 （sh601127） | 卖出 | 13,176.00 | 5.00 | 13.17 | 6.59 | 24.76 | +13,151.24 | — |
| 2021-10-29 | 森特股份 （sh603098） | 卖出 | 12,750.00 | 5.00 | 12.74 | 6.38 | 24.12 | +12,725.88 | — |
| 2021-10-29 | *ST威领 （sz002667） | 卖出 | 7,840.00 | 5.00 | 7.84 | 3.92 | 16.76 | +7,823.24 | — |
| 2021-10-29 | 川恒股份 （sz002895） | 买入 | 12,174.00 | 5.00 | 0.00 | 6.09 | 11.09 | -12,185.09 | — |
| 2021-10-29 | 云天化 （sh600096） | 买入 | 10,772.00 | 5.00 | 0.00 | 5.39 | 10.39 | -10,782.39 | — |
| 2021-10-29 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 11,760.00 | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 10.88 | -11,770.88 | — |
| 2021-11-26 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 10,275.00 | 5.00 | 10.27 | 5.14 | 20.41 | +10,254.59 | — |
| 2021-11-26 | 西藏矿业 （sz000762） | 卖出 | 12,216.00 | 5.00 | 12.21 | 6.11 | 23.32 | +12,192.68 | — |
| 2021-11-26 | 大金重工 （sz002487） | 买入 | 9,260.00 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,269.63 | — |
| 2021-11-26 | 鼎胜新材 （sh603876） | 买入 | 8,998.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,007.50 | — |
| 2021-12-24 | 云天化 （sh600096） | 卖出 | 7,996.00 | 5.00 | 7.99 | 4.00 | 16.99 | +7,979.01 | — |
| 2021-12-24 | 鼎胜新材 （sh603876） | 卖出 | 7,978.00 | 5.00 | 7.97 | 3.99 | 16.96 | +7,961.04 | — |
| 2021-12-24 | 川恒股份 （sz002895） | 卖出 | 7,938.00 | 5.00 | 7.93 | 3.97 | 16.90 | +7,921.10 | — |
| 2021-12-24 | 绿发电力 （sz000537） | 买入 | 10,640.00 | 5.00 | 0.00 | 5.32 | 10.32 | -10,650.32 | — |
| 2021-12-24 | 凤凰光学 （sh600071） | 买入 | 10,260.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,270.13 | — |
| 2021-12-24 | 精工科技 （sz002006） | 买入 | 8,544.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,553.27 | — |
| 2022-01-24 | 精工科技 （sz002006） | 卖出 | 6,273.00 | 5.00 | 6.27 | 3.14 | 14.41 | +6,258.59 | — |
| 2022-01-24 | 永太科技 （sz002326） | 卖出 | 7,236.00 | 5.00 | 7.23 | 3.62 | 15.85 | +7,220.15 | — |
| 2022-01-24 | 九安医疗 （sz002432） | 买入 | 6,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,298.15 | — |
| 2022-01-24 | 建设工业 （sz002265） | 买入 | 7,464.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,472.73 | — |
| 2022-03-28 | 凤凰光学 （sh600071） | 卖出 | 7,302.00 | 5.00 | 7.30 | 3.65 | 15.95 | +7,286.05 | — |
| 2022-03-28 | 绿发电力 （sz000537） | 卖出 | 6,728.00 | 5.00 | 6.72 | 3.36 | 15.08 | +6,712.92 | — |
| 2022-03-28 | 大金重工 （sz002487） | 卖出 | 6,370.00 | 5.00 | 6.37 | 3.19 | 14.56 | +6,355.44 | — |
| 2022-03-28 | 康隆达 （sh603665） | 买入 | 4,630.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,637.32 | — |
| 2022-03-28 | 翠微股份 （sh603123） | 买入 | 8,565.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,574.28 | — |
| 2022-03-28 | 浙江建投 （sz002761） | 买入 | 6,598.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,606.30 | — |
| 2022-04-27 | 翠微股份 （sh603123） | 卖出 | 5,830.00 | 5.00 | 5.83 | 2.92 | 13.75 | +5,816.25 | — |
| 2022-04-27 | 建设工业 （sz002265） | 卖出 | 4,412.00 | 5.00 | 4.41 | 2.21 | 11.62 | +4,400.38 | — |
| 2022-04-27 | 精华制药 （sz002349） | 买入 | 7,698.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,706.85 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：162f2d9c98d918bb50fbd50baa0bd5a25d723107dfb2f8fe58789acd5a5ab5eb
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持仓/选股 SHA-256：b86f9eee4b1a422096cf254208ee18f9eb056966274bdd484e855d31847f6527
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：7b7f5357016a2da2135490d590d25d3c88dd8d3e7f3c697580622414d6511400
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