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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-79.79%
区间年化-21.31%
最大回撤-83.17%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-0.86%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-20.24%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.94%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-27.68%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-32.04%2023-12-29 — 2024-12-31
2025-5.35%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-20.46%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥10,793.80

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
旭光电子 （sh600353）100.0000—
华电辽能 （sh600396）100.0000—
太极实业 （sh600667）100.0000—
华电能源 （sh600726）400.0000—
山东玻纤 （sh605006）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-01-02102,001.71
2020-01-03101,713.71
2020-01-06101,880.71
2020-01-07102,714.71
2020-01-08101,619.71
2020-01-09102,487.71
2020-01-10102,926.71
2020-01-13104,604.71
2020-01-14104,273.71
2020-01-15104,416.71
2020-01-16105,949.71
2020-01-17106,303.71
2020-01-20107,937.71
2020-01-21108,006.71
2020-01-22107,759.71
2020-01-23105,524.71
2020-02-0399,963.71
2020-02-04104,143.71
2020-02-05103,904.71
2020-02-06104,626.71
2020-02-07104,946.71
2020-02-10105,071.71
2020-02-11106,939.71
2020-02-12107,131.71
2020-02-13106,398.71
2020-02-14105,897.71
2020-02-17107,768.71
2020-02-18107,932.71
2020-02-19107,237.71
2020-02-20109,227.71
2020-02-21110,676.71
2020-02-24113,678.71
2020-02-25115,578.71
2020-02-26112,609.71
2020-02-27113,458.71
2020-02-28110,727.71
2020-03-02113,111.71
2020-03-03114,522.71
2020-03-04112,646.71
2020-03-05112,856.71
2020-03-06114,082.50
2020-03-09110,538.50
2020-03-10112,778.50
2020-03-11111,325.50
2020-03-12108,753.50
2020-03-13107,235.50
2020-03-16103,797.50
2020-03-17104,346.50
2020-03-18102,880.50
2020-03-19103,553.50
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：162f2d9c98d918bb50fbd50baa0bd5a25d723107dfb2f8fe58789acd5a5ab5eb

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：b86f9eee4b1a422096cf254208ee18f9eb056966274bdd484e855d31847f6527

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：7b7f5357016a2da2135490d590d25d3c88dd8d3e7f3c697580622414d6511400

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。