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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,583.00 | 5.00 | 6.58 | 3.29 | 14.87 | +6,568.13 | +1,833.77 |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,871.68 | -52.78 |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 3,300.0000 | 5,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,023.51 | — |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 3,100.0000 | 4,805.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,812.40 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,048.00 | 5.00 | 6.04 | 3.02 | 14.07 | +6,033.93 | +1,274.56 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,300.0000 | 3,473.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,479.74 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,680.00 | 5.00 | 7.68 | 3.84 | 16.52 | +7,663.48 | +2,631.97 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,522.2926 | 5,355.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,362.68 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,824.00 | 5.00 | 5.82 | 2.91 | 13.73 | +5,810.27 | +958.84 |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,200.0000 | 5,312.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,319.66 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,522.2926 | 5,180.00 | 5.00 | 5.18 | 2.59 | 12.77 | +5,167.23 | -195.44 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 5,412.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,419.71 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,358.00 | 5.00 | 3.36 | 1.68 | 10.04 | +3,347.96 | -131.77 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 3,000.0000 | 5,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,257.62 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,768.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.77 | +4,758.23 | -561.42 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 3,000.0000 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 2.47 | 2.48 | 9.95 | +4,940.05 | -479.65 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,554.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.55 | +6,542.45 | +1,198.78 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,300.0000 | 5,082.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,089.54 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 3,300.0000 | 5,181.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,188.59 | — |
| 2023-10-17 | 2023-10-16 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,380.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,370.62 | -887.00 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,851.00 | 5.00 | 2.42 | 2.43 | 9.85 | +4,841.15 | -182.36 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,752.00 | 5.00 | 2.37 | 2.38 | 9.75 | +4,742.25 | -347.29 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 3,200.0000 | 5,024.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,031.51 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,200.0000 | 5,088.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,095.54 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 3,100.0000 | 5,053.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,060.53 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,977.4639 | 4,221.74 | 5.00 | 2.11 | 2.11 | 9.22 | +4,212.52 | -492.83 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 3,100.0000 | 4,929.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,936.46 | — |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 11.24 | +6,228.76 | +1,037.17 |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,677.9812 | 5,285.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,292.64 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,677.9812 | 5,215.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.21 | +5,204.79 | -87.86 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 3,200.0000 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,640.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,630.36 | -465.18 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,900.0000 | 5,162.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,169.58 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,736.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.73 | +4,726.27 | -753.47 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,633.00 | 5.00 | 3.31 | 3.32 | 11.63 | +6,621.37 | +1,432.78 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,526.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,516.48 | -295.93 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 3,000.0000 | 5,070.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,077.53 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,196.6490 | 5,046.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,053.52 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 2,900.0000 | 5,162.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,169.58 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -676.99 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,000.0000 | 5,130.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,137.56 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,379.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,369.62 | -799.96 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 鹏都农牧 （sz002505） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 2.35 | 2.35 | 9.70 | +4,694.30 | -337.21 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,100.0000 | 4,991.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,998.50 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,900.0000 | 4,959.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,966.48 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,410.00 | 5.00 | 2.20 | 2.21 | 9.41 | +4,400.59 | -676.94 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,619.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,609.38 | -389.11 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,448.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.45 | +4,438.55 | -689.01 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,410.00 | 5.00 | 2.20 | 2.21 | 9.41 | +4,400.59 | -736.97 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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