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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-24 | 2021-12-23 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,132.00 | 5.00 | 6.13 | 3.07 | 14.19 | +6,117.81 | +986.24 |
| 2021-12-24 | 2021-12-23 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 2,614.7735 | 5,278.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,285.64 | — |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,100.0000 | 4,809.00 | 5.00 | 4.81 | 2.40 | 12.21 | +4,796.79 | +589.69 |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,600.0000 | 5,382.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,389.69 | — |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,818.00 | 5.00 | 4.82 | 2.41 | 12.22 | +4,805.78 | -184.72 |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,104.00 | 5.00 | 6.10 | 3.05 | 14.15 | +6,089.85 | +874.24 |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 2,800.0000 | 5,404.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,411.70 | — |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 2,600.0000 | 5,252.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,259.63 | — |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,136.00 | 5.00 | 6.13 | 3.07 | 14.20 | +6,121.80 | +732.11 |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,800.0000 | 5,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,327.66 | — |
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,110.00 | 5.00 | 6.11 | 3.06 | 14.16 | +6,095.84 | +1,356.47 |
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 2,800.0000 | 5,404.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,411.70 | — |
| 2022-04-26 | 2022-04-25 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,200.00 | 5.00 | 4.20 | 2.10 | 11.30 | +4,188.70 | -690.73 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,264.00 | 5.00 | 4.26 | 2.13 | 11.39 | +4,252.61 | -1,007.02 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 3,200.5881 | 5,053.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,060.53 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,000.0000 | 5,010.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,017.51 | — |
| 2022-04-29 | 2022-04-28 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,564.00 | 5.00 | 4.56 | 2.28 | 11.84 | +4,552.16 | -859.55 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,936.00 | 5.00 | 5.93 | 2.97 | 13.90 | +5,922.10 | +510.40 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 招商南油 （sh601975） | 卖出 | 2,614.7735 | 5,720.00 | 5.00 | 5.72 | 2.86 | 13.58 | +5,706.42 | +420.78 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,000.0000 | 5,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,167.58 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,000.0000 | 5,190.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,197.60 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 2,923.2928 | 5,191.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,198.60 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 6.12 | 3.06 | 14.18 | +6,105.82 | +1,088.32 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 2,900.0000 | 5,307.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,314.65 | — |
| 2022-05-23 | 2022-05-20 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,967.00 | 5.00 | 5.96 | 2.98 | 13.95 | +5,953.05 | +653.41 |
| 2022-05-23 | 2022-05-20 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,421.6557 | 5,372.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,379.69 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 2,923.2928 | 6,148.00 | 5.00 | 6.14 | 3.07 | 14.22 | +6,133.78 | +935.19 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 3,200.0000 | 5,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,415.70 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,736.00 | 5.00 | 4.73 | 2.37 | 12.10 | +4,723.90 | -691.81 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,000.0000 | 5,550.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.78 | -5,557.77 | — |
| 2022-07-18 | 2022-07-15 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,770.00 | 5.00 | 3.77 | 1.89 | 10.65 | +3,759.35 | -901.98 |
| 2022-07-19 | 2022-07-18 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,000.0000 | 5,520.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,527.76 | — |
| 2022-08-05 | 2022-08-04 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,466.00 | 5.00 | 4.46 | 2.23 | 11.70 | +4,454.30 | -860.35 |
| 2022-08-09 | 2022-08-08 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,900.0000 | 5,394.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,401.70 | — |
| 2022-09-27 | 2022-09-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 4.48 | 2.24 | 11.72 | +4,468.28 | -859.38 |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 3,400.0000 | 5,270.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.63 | -5,277.64 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,692.00 | 5.00 | 4.69 | 2.35 | 12.04 | +4,679.96 | -597.67 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,100.0000 | 5,270.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.63 | -5,277.64 | — |
| 2022-11-01 | 2022-10-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 4.59 | 2.29 | 11.88 | +4,578.12 | -949.64 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,172.7868 | 4,474.28 | 5.00 | 4.47 | 2.24 | 11.71 | +4,462.58 | -584.94 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 5,115.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,122.56 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | ST阳光城 （sz000671） | 买入 | 3,000.0000 | 5,070.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,077.53 | — |
| 2022-11-16 | 2022-11-15 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,420.00 | 5.00 | 6.42 | 3.21 | 14.63 | +6,405.37 | +1,327.84 |
| 2022-11-16 | 2022-11-15 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 3,300.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.47 | -4,957.48 | — |
| 2022-11-23 | 2022-11-22 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,719.00 | 5.00 | 4.72 | 2.36 | 12.08 | +4,706.92 | -250.55 |
| 2022-11-23 | 2022-11-22 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,369.7195 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,322.00 | 5.00 | 6.32 | 3.16 | 14.48 | +6,307.52 | +905.82 |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 3,200.0000 | 5,152.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,159.58 | — |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 6.30 | 3.15 | 14.45 | +6,285.55 | +727.78 |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 3,200.0000 | 5,376.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,383.69 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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