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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 2,200.0000 | 4,290.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.14 | -4,297.15 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,200.0000 | 4,246.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,253.12 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,246.00 | 5.00 | 4.24 | 2.12 | 11.37 | +4,234.63 | -18.49 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,800.0000 | 4,396.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,403.20 | — |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,426.0817 | 4,488.00 | 5.00 | 4.49 | 2.24 | 11.73 | +4,476.27 | +25.05 |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,300.0000 | 4,324.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,331.16 | — |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 2,768.5526 | 5,150.25 | 5.00 | 5.15 | 2.58 | 12.72 | +5,137.53 | +875.40 |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,822.00 | 5.00 | 3.82 | 1.91 | 10.73 | +3,811.27 | -225.75 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,172.00 | 5.00 | 4.17 | 2.09 | 11.26 | +4,160.74 | -242.45 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,677.3734 | 4,316.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,323.16 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,932.5999 | 4,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,377.19 | — |
| 2020-12-31 | 2020-12-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,677.3734 | 3,666.00 | 5.00 | 3.66 | 1.83 | 10.50 | +3,655.50 | -667.66 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,932.5999 | 4,393.00 | 5.00 | 4.39 | 2.20 | 11.59 | +4,381.41 | +4.23 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,525.00 | 5.00 | 3.52 | 1.76 | 10.29 | +3,514.71 | -867.47 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | *ST艾格 （sz002619） | 买入 | 2,600.0000 | 4,264.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,271.13 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,300.0000 | 4,232.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,239.12 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 2,200.0000 | 4,268.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,275.13 | — |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 2,276.5301 | 4,488.00 | 5.00 | 4.49 | 2.24 | 11.73 | +4,476.27 | +91.08 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,861.00 | 5.00 | 3.86 | 1.93 | 10.79 | +3,850.21 | -260.84 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,500.0000 | 4,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,257.12 | — |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,200.0000 | 4,158.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,165.08 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,910.00 | 5.00 | 3.91 | 1.96 | 10.86 | +3,899.14 | -432.03 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,200.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 6.60 | 3.30 | 14.90 | +6,585.10 | +2,420.02 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 2,300.0000 | 4,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,377.19 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | ST航高 （sz002665） | 买入 | 2,300.0000 | 4,324.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,331.16 | — |
| 2021-01-26 | 2021-01-25 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,703.00 | 5.00 | 3.70 | 1.85 | 10.55 | +3,692.45 | -730.76 |
| 2021-01-27 | 2021-01-26 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 2,400.0000 | 4,224.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,231.11 | — |
| 2021-02-02 | 2021-02-01 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,726.00 | 5.00 | 3.72 | 1.86 | 10.59 | +3,715.41 | -661.77 |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,312.00 | 5.00 | 4.31 | 2.16 | 11.47 | +4,300.53 | +3.39 |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 2,700.0000 | 4,185.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,192.09 | — |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 2,447.4462 | 4,104.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,111.05 | — |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,650.00 | 5.00 | 3.65 | 1.82 | 10.47 | +3,639.53 | -742.66 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | *ST艾格 （sz002619） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,588.00 | 5.00 | 3.59 | 1.79 | 10.38 | +3,577.62 | -693.51 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | ST航高 （sz002665） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,565.00 | 5.00 | 3.56 | 1.78 | 10.35 | +3,554.65 | -776.51 |
| 2021-02-08 | 2021-02-05 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,608.00 | 5.00 | 3.61 | 1.80 | 10.41 | +3,597.59 | -677.54 |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 2,600.0000 | 4,186.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,193.09 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 2,500.0000 | 4,125.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,132.06 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,500.0000 | 4,125.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,132.06 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | *ST弘高 （sz002504） | 买入 | 2,300.0000 | 4,048.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,055.02 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,500.00 | 5.00 | 5.50 | 2.75 | 13.25 | +5,486.75 | +1,354.69 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,500.0000 | 3,825.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,831.91 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | *ST弘高 （sz002504） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,462.00 | 5.00 | 4.46 | 2.23 | 11.69 | +4,450.31 | +395.29 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,031.3561 | 4,284.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,291.14 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,330.00 | 5.00 | 5.33 | 2.66 | 12.99 | +5,317.01 | +1,123.91 |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 2,900.0000 | 4,437.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,444.22 | — |
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,510.00 | 5.00 | 4.51 | 2.25 | 11.76 | +4,498.24 | +509.25 |
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,780.3493 | 4,239.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,246.12 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,292.00 | 5.00 | 4.29 | 2.15 | 11.44 | +4,280.56 | -163.65 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,900.00 | 5.00 | 4.90 | 2.45 | 12.35 | +4,887.65 | +630.53 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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