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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,848.00 | 5.00 | 4.85 | 2.42 | 12.27 | +4,835.73 | +700.67 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 2,800.0000 | 4,396.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,403.20 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | *ST金洲 （sz000587） | 买入 | 2,800.0000 | 4,396.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,403.20 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,677.3734 | 3,796.00 | 5.00 | 3.79 | 1.90 | 10.69 | +3,785.31 | -433.80 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 2,782.5908 | 4,446.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,453.22 | — |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | ST中珠 （sh600568） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,675.00 | 5.00 | 3.67 | 1.84 | 10.51 | +3,664.49 | -717.70 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | *ST宏图 （sh600122） | 买入 | 2,600.0000 | 4,394.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,401.20 | — |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | *ST金洲 （sz000587） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,116.00 | 5.00 | 4.11 | 2.06 | 11.17 | +4,104.83 | -298.37 |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 2,400.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2020-04-23 | 2020-04-22 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,288.00 | 5.00 | 3.29 | 1.64 | 9.93 | +3,278.07 | -881.01 |
| 2020-04-24 | 2020-04-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,848.00 | 5.00 | 3.85 | 1.92 | 10.77 | +3,837.23 | -694.03 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | *ST宏图 （sh600122） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,796.00 | 5.00 | 3.79 | 1.90 | 10.69 | +3,785.31 | -615.89 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 退市银鸽 （sh600069） | 买入 | 2,700.0000 | 4,239.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,246.12 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 晨鑫退 （sz002447） | 买入 | 2,600.0000 | 4,316.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,323.16 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 福田汽车 （sh600166） | 买入 | 2,400.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2020-05-08 | 2020-05-07 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,216.00 | 5.00 | 3.21 | 1.61 | 9.82 | +3,206.18 | -1,120.98 |
| 2020-05-11 | 2020-05-08 | 晨鑫退 （sz002447） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,354.00 | 5.00 | 3.35 | 1.68 | 10.03 | +3,343.97 | -979.19 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 退市银鸽 （sh600069） | 卖出 | 2,700.0000 | 2,565.00 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.85 | +2,556.15 | -1,689.97 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,032.00 | 5.00 | 4.03 | 2.02 | 11.05 | +4,020.95 | -382.24 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 2,700.0000 | 4,050.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.03 | -4,057.03 | — |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | ST联络 （sz002280） | 买入 | 2,400.0000 | 4,056.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,063.03 | — |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 长城退 （sz002071） | 买入 | 2,300.0000 | 4,002.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,009.00 | — |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 2,765.5133 | 4,048.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,055.02 | — |
| 2020-05-19 | 2020-05-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,888.00 | 5.00 | 3.89 | 1.94 | 10.83 | +3,877.17 | -693.11 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 退市金钰 （sh600086） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,915.00 | 5.00 | 3.91 | 1.96 | 10.87 | +3,904.13 | -152.90 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 2,200.0000 | 3,982.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,988.99 | — |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,200.0000 | 4,048.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,055.02 | — |
| 2020-05-26 | 2020-05-25 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,749.00 | 5.00 | 3.75 | 1.87 | 10.62 | +3,738.38 | -753.86 |
| 2020-05-28 | 2020-05-27 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,600.0000 | 4,030.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,037.01 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 长城退 （sz002071） | 卖出 | 2,300.0000 | 6,670.00 | 5.00 | 6.67 | 3.33 | 15.00 | +6,655.00 | +2,646.00 |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 2,768.5526 | 4,255.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,262.13 | — |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | ST联络 （sz002280） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,648.00 | 5.00 | 3.65 | 1.82 | 10.47 | +3,637.53 | -425.50 |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 2,700.0000 | 4,104.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,111.05 | — |
| 2020-07-08 | 2020-07-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,672.3320 | 4,536.00 | 5.00 | 4.53 | 2.27 | 11.80 | +4,524.20 | +365.12 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,400.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,274.13 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 福田汽车 （sh600166） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,544.00 | 5.00 | 5.54 | 2.77 | 13.31 | +5,530.69 | +1,203.53 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 2,782.5908 | 5,877.44 | 5.00 | 5.87 | 2.94 | 13.81 | +5,863.62 | +1,410.40 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 2,765.5133 | 6,095.00 | 5.00 | 6.09 | 3.05 | 14.14 | +6,080.86 | +2,025.84 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,300.0000 | 4,531.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,538.27 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 2,276.5301 | 4,378.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,385.19 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,426.0817 | 4,444.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,451.22 | — |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,086.00 | 5.00 | 2.08 | 1.04 | 8.13 | +2,077.87 | -196.26 |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,918.4710 | 4,437.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,444.22 | — |
| 2020-09-29 | 2020-09-28 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,918.4710 | 4,002.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | +3,991.00 | -453.22 |
| 2020-10-13 | 2020-10-12 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,900.0000 | 4,437.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,444.22 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,292.00 | 5.00 | 4.29 | 2.15 | 11.44 | +4,280.56 | -163.65 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 2,300.0000 | 4,416.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,423.21 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,094.00 | 5.00 | 4.09 | 2.05 | 11.14 | +4,082.86 | -455.40 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,180.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,168.73 | +113.71 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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