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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.09 | +6,078.91 | -565.41 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | -514.70 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,396.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.39 | +5,385.61 | -360.26 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,100.0000 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,000.0000 | 6,520.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,528.26 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,100.0000 | 6,642.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,650.32 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 4,000.0000 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,800.0000 | 6,536.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,544.27 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,920.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,909.08 | -819.28 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,300.0000 | 6,536.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,544.27 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,752.00 | 5.00 | 3.87 | 3.88 | 12.75 | +7,739.25 | +1,781.27 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,400.0000 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,248.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 11.25 | +6,236.75 | -503.61 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,938.6850 | 6,574.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,582.29 | — |
| 2026-04-27 | 2026-04-24 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,005.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,995.00 | -962.98 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,192.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,180.81 | -363.46 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,191.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,179.81 | -388.47 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 3,800.0000 | 6,498.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,506.25 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,800.0000 | 6,536.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,544.27 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,300.0000 | 6,665.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,673.33 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,020.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.02 | +6,008.98 | -664.35 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,760.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,749.24 | -779.02 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,900.0000 | 6,396.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,404.20 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 4,000.0000 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,800.0000 | 10,450.00 | 5.00 | 5.22 | 5.23 | 15.45 | +10,434.55 | +3,890.28 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,752.00 | 5.00 | 3.87 | 3.88 | 12.75 | +7,739.25 | +1,194.98 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,400.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,400.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,424.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,412.58 | -195.72 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,840.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,829.16 | -739.12 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,900.0000 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,638.31 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,800.0000 | 6,688.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,696.34 | — |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,510.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.51 | +5,499.49 | -1,006.76 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,840.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,829.16 | -579.04 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,100.0000 | 6,519.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,527.26 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,900.0000 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,638.31 | — |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,938.6850 | 5,586.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,575.42 | -1,006.87 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,904.00 | 5.00 | 2.95 | 2.95 | 10.90 | +5,893.10 | -634.16 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,699.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,688.30 | -962.02 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 4,000.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,448.22 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,700.0000 | 6,438.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,446.22 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 3,700.0000 | 6,438.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,446.22 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,499.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,488.50 | -915.70 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,084.5085 | 5,520.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,509.48 | -1,018.78 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,655.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.65 | +5,644.35 | -993.97 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,800.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,240.12 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 3,800.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,240.12 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 3,800.0000 | 6,270.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.13 | -6,278.14 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,800.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,789.20 | -659.02 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 4,100.0000 | 6,273.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,281.14 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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