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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,396.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.39 | +5,385.61 | -436.30 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,996.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 11.99 | +6,984.01 | +1,300.17 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,900.0000 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 3,500.0000 | 5,915.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,922.96 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-08 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,865.00 | 5.00 | 2.43 | 2.43 | 9.86 | +4,855.14 | -1,067.82 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,421.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,410.58 | -447.34 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,970.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.97 | +4,960.03 | -612.75 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,600.0000 | 5,688.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,695.84 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,500.0000 | 5,670.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,677.84 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,400.0000 | 5,678.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,685.84 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,930.3501 | 5,700.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,689.30 | -246.66 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,400.0000 | 5,610.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.80 | -5,617.81 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,732.00 | 5.00 | 3.36 | 3.37 | 11.73 | +6,720.27 | +1,034.43 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,500.0000 | 5,740.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,747.87 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,810.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.81 | +5,799.19 | +121.36 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,369.00 | 5.00 | 3.18 | 3.18 | 11.37 | +6,357.63 | +541.73 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,400.0000 | 5,746.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,753.87 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,300.0000 | 5,709.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,716.85 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,175.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.17 | +7,162.83 | +1,414.96 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,700.0000 | 5,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,927.96 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,582.00 | 5.00 | 3.79 | 3.79 | 12.58 | +7,569.42 | +1,781.53 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,800.0000 | 5,738.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,745.87 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,699.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,687.30 | +970.45 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,800.0000 | 5,738.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,745.87 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,586.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,575.42 | -170.45 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,800.0000 | 5,738.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,745.87 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,344.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,331.66 | +1,635.81 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,000.0000 | 6,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,288.14 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,319.5254 | 8,697.16 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.69 | +8,683.46 | +2,867.56 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,000.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,613.38 | -132.49 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,000.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,448.22 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 3.57 | 3.57 | 12.14 | +7,127.86 | +1,373.99 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 4,000.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,448.22 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 14.60 | +9,585.40 | +3,137.18 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,300.0000 | 6,708.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,716.35 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,192.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,180.81 | -535.54 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,084.5085 | 6,520.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,528.26 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,240.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 13.24 | +8,226.76 | +1,778.54 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,744.0123 | 7,766.19 | 5.00 | 3.88 | 3.88 | 12.76 | +7,753.43 | +1,865.49 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,400.0000 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,100.0000 | 6,683.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,691.34 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,664.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,652.34 | +1,034.53 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,200.0000 | 6,636.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,644.32 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,556.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.55 | +6,544.45 | -195.92 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,000.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 0.00 | 3.36 | 8.36 | -6,728.36 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,700.0000 | 8,510.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.51 | +8,496.49 | +2,568.53 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,500.0000 | 6,795.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,803.40 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,109.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.11 | +6,097.89 | -593.45 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,680.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,669.32 | -618.82 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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