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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,100.0000 | 5,487.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,494.74 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,000.0000 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,321.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,311.68 | -480.71 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,900.0000 | 5,249.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,256.62 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,781.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.78 | +7,768.22 | +2,273.48 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,930.00 | 5.00 | 3.46 | 3.46 | 11.93 | +6,918.07 | +1,510.37 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,874.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.87 | +7,861.13 | +3,017.71 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,600.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,600.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 1,600.0000 | 3,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,334.66 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,900.0000 | 7,279.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.28 | +7,266.72 | +2,010.10 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,080.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,067.92 | +2,290.54 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,102.1816 | 5,945.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,952.97 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,900.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,098.05 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,184.00 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.18 | +5,173.82 | -954.24 |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,076.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.07 | +5,065.93 | -1,062.13 |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,133.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.13 | +5,122.87 | -975.18 |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,836.00 | 5.00 | 2.42 | 2.42 | 9.83 | +4,826.17 | -947.72 |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,102.1816 | 5,046.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,035.96 | -917.02 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,917.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.92 | +4,907.08 | -50.39 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,700.0000 | 5,587.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,594.79 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,700.0000 | 5,698.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,705.85 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,300.0000 | 5,643.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,650.82 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,318.7509 | 5,643.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,650.82 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,300.0000 | 5,676.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,683.84 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,300.0000 | 5,676.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,683.84 | — |
| 2025-01-27 | 2025-01-24 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,455.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.45 | +4,445.55 | -1,238.29 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,180.00 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.18 | +5,169.82 | -536.03 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,800.0000 | 5,548.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,555.77 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,500.0000 | 5,565.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,572.78 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,260.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,247.74 | +1,596.92 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,800.0000 | 5,814.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,821.91 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,318.7509 | 6,504.75 | 5.00 | 3.25 | 3.25 | 11.50 | +6,493.25 | +842.43 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,700.0000 | 10,212.00 | 5.00 | 5.10 | 5.11 | 15.21 | +10,196.79 | +4,602.00 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,800.0000 | 5,966.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,973.98 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,744.0123 | 5,880.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,887.94 | — |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,220.3818 | 4,894.98 | 5.00 | 2.45 | 2.45 | 9.89 | +4,885.09 | -882.79 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,900.0000 | 5,967.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,974.98 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 1,600.0000 | 3,056.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.06 | +3,047.94 | -286.72 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,620.0593 | 5,215.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.21 | +5,204.79 | -332.98 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,500.0000 | 5,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.97 | -5,957.98 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,400.0000 | 5,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.97 | -5,957.98 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 2.35 | 2.35 | 9.70 | +4,694.30 | -753.42 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,118.00 | 5.00 | 3.06 | 3.06 | 11.12 | +6,106.88 | +132.90 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,358.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,347.64 | -208.13 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,616.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.61 | +5,605.39 | -369.60 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,930.3501 | 5,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,935.96 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,400.0000 | 5,780.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,787.89 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,319.5254 | 5,808.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,815.90 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,300.0000 | 5,808.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,815.90 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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