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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 2,900.0000 | 4,379.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,386.19 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 2,800.0000 | 4,284.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,291.14 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 2,700.0000 | 4,293.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,300.15 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 2,800.0000 | 4,340.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,347.17 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 2,723.6687 | 5,022.00 | 5.00 | 2.51 | 2.51 | 10.02 | +5,011.98 | +684.82 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 宝泰隆 （sh601011） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,535.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.53 | +5,524.47 | +1,170.29 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 2,800.0000 | 7,028.00 | 5.00 | 3.51 | 3.51 | 12.03 | +7,015.97 | +2,668.80 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,684.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,673.32 | +1,316.14 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,208.00 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.21 | +5,197.79 | +906.65 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,124.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.12 | +5,113.88 | +878.76 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,148.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.15 | +5,137.85 | +918.75 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,278.00 | 5.00 | 2.64 | 2.64 | 10.28 | +5,267.72 | +881.53 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,130.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.13 | +5,119.87 | +819.72 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,000.0000 | 4,770.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.38 | -4,777.39 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,100.0000 | 4,836.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,843.42 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,000.0000 | 4,890.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.45 | -4,897.44 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,816.5670 | 4,844.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,851.42 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 2,900.0000 | 4,872.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,879.44 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,800.0000 | 4,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,767.38 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 2,800.0000 | 4,844.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,851.42 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,800.0000 | 4,844.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,851.42 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,930.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.93 | +4,920.07 | +40.64 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,208.00 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.21 | +5,197.79 | +906.65 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,900.0000 | 4,698.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,705.35 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,000.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,837.41 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,017.0463 | 4,710.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.36 | -4,717.35 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 卓郎智能 （sh600545） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,152.00 | 5.00 | 2.57 | 2.58 | 10.15 | +5,141.85 | +290.43 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,539.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,528.46 | +823.11 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,300.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.47 | -4,957.48 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,200.0000 | 4,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,935.46 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,816.5670 | 5,880.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.88 | +5,869.12 | +1,017.70 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,200.0000 | 8,832.00 | 5.00 | 4.41 | 4.42 | 13.83 | +8,818.17 | +3,882.71 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,880.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.88 | +5,869.12 | +1,101.74 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,428.56 | +1,577.14 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,400.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,500.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,432.71 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,620.0593 | 5,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,537.77 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,900.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,792.39 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,588.40 | +1,690.96 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,242.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.24 | +7,229.76 | +1,782.04 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,017.0463 | 6,450.00 | 5.00 | 3.22 | 3.23 | 11.45 | +6,438.55 | +1,721.20 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 3.57 | 3.57 | 12.14 | +7,127.86 | +2,290.45 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,220.3818 | 5,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,767.88 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,000.0000 | 5,790.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.89 | -5,797.90 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,100.0000 | 5,766.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,773.88 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,800.0000 | 5,852.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,859.93 | — |
| 2024-11-15 | 2024-11-14 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,564.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,554.44 | -1,305.49 |
| 2024-11-15 | 2024-11-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | -977.72 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,285.00 | 5.00 | 2.64 | 2.64 | 10.28 | +5,274.72 | -158.00 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,200.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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