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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,470.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.47 | +4,460.53 | -166.78 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,526.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,516.48 | -109.83 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,780.00 | 5.00 | 1.89 | 1.89 | 8.78 | +3,771.22 | -940.13 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,672.00 | 5.00 | 2.33 | 2.34 | 9.67 | +4,662.33 | -81.04 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,976.1905 | 4,509.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,516.25 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 2,700.0000 | 4,509.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,516.25 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 2,700.0000 | 4,563.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,570.28 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 2,700.0000 | 4,563.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,570.28 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 2,799.6014 | 4,563.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,570.28 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,700.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,736.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.73 | +4,726.27 | -81.13 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,976.1905 | 5,130.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.13 | +5,119.87 | +603.62 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,464.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,454.54 | -233.80 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST美丽 （sz000010） | 买入 | 2,800.0000 | 4,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,515.25 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 2,822.1767 | 4,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,515.25 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,487.24 | — |
| 2024-06-07 | 2024-06-06 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,753.00 | 5.00 | 1.88 | 1.88 | 8.75 | +3,744.25 | -826.03 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,170.00 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 9.17 | +4,160.83 | -496.49 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 2,940.3147 | 4,379.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,386.19 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 2,900.0000 | 4,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,415.20 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,239.00 | 5.00 | 2.12 | 2.12 | 9.24 | +4,229.76 | -367.53 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | *ST美丽 （sz000010） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,116.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.11 | +4,106.89 | -408.37 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 2,940.3147 | 4,147.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.15 | +4,137.85 | -248.34 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 2,822.1767 | 3,948.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.95 | +3,939.05 | -576.20 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,292.00 | 5.00 | 2.14 | 2.15 | 9.29 | +4,282.71 | -132.49 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,149.9073 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,900.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,900.0000 | 4,321.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,328.16 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 2,920.1402 | 4,437.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,444.22 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 2,900.0000 | 4,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,415.20 | — |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,537.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,528.46 | -1,041.82 |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 2,799.6014 | 3,834.00 | 5.00 | 1.92 | 1.92 | 8.83 | +3,825.17 | -745.11 |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 2,900.0000 | 3,712.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.71 | +3,703.29 | -711.92 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 2,920.1402 | 4,234.00 | 5.00 | 2.12 | 2.12 | 9.23 | +4,224.77 | -219.45 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,060.00 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.06 | +4,050.94 | -306.23 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,149.9073 | 4,089.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.09 | +4,079.91 | -277.26 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,321.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,311.68 | -16.48 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,185.00 | 5.00 | 2.09 | 2.09 | 9.18 | +4,175.82 | -340.44 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,116.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.11 | +4,106.89 | -380.35 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 2,819.4457 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 宝鹰股份 （sz002047） | 买入 | 2,800.0000 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 2,844.1613 | 4,228.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,235.11 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 2,800.0000 | 4,228.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,235.11 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 2,800.0000 | 4,256.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,263.13 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 2,800.0000 | 4,256.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,263.13 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 嘉麟杰 （sz002486） | 买入 | 2,811.8152 | 4,284.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,291.14 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 勤上股份 （sz002638） | 买入 | 2,800.0000 | 4,312.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,319.16 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 智慧农业 （sz000816） | 买入 | 2,700.0000 | 4,266.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,273.13 | — |
| 2024-07-09 | 2024-07-08 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,216.00 | 5.00 | 2.11 | 2.11 | 9.21 | +4,206.79 | -450.54 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 2,844.1613 | 3,948.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.95 | +3,939.05 | -296.06 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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