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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
区间收益+90.87%
区间年化+10.17%
最大回撤-33.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +35.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +8.67% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.31% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.08% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥72,196.96持仓市值 ¥118,512.00仓位 +62.14%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,900.0000 | 12,335.16 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,800.0000 | 11,162.58 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,800.0000 | 11,978.98 |
| 申华控股 （sh600653） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 10,834.41 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,700.0000 | 11,668.83 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,405.20 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 6,400.0000 | 9,801.90 |
| 普邦股份 （sz002663） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 7,000.0000 | 12,331.16 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 386 笔 / ¥3,109,320.00卖出 376 笔 / ¥3,090,463.76佣金 ¥3,811.41印花税 ¥2,035.50滑点 ¥3,099.89
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 4,400.0000 | 7,348.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.35 | +7,335.65 | +67.02 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,615.00 | 5.00 | 3.31 | 3.31 | 11.61 | +6,603.39 | -200.01 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,415.00 | 5.00 | 4.21 | 4.21 | 13.41 | +8,401.59 | +1,102.94 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 5,000.0000 | 7,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.72 | -7,458.73 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,000.0000 | 7,500.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,508.75 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,800.0000 | 7,392.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,400.70 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,504.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 14.50 | +9,489.50 | +1,992.75 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 4,906.7504 | 8,694.00 | 5.00 | 4.34 | 4.35 | 13.69 | +8,680.31 | +1,265.61 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,600.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 12.60 | +7,587.40 | +78.65 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,000.0000 | 7,500.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,508.75 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,100.0000 | 7,548.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,556.77 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 4,500.0000 | 7,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,568.78 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 5,000.0000 | 6,850.00 | 5.00 | 3.42 | 3.43 | 11.85 | +6,838.15 | -670.60 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 4,600.0000 | 3,082.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,073.92 | -4,340.78 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,152.00 | 5.00 | 3.57 | 3.58 | 12.15 | +7,139.85 | -260.85 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,300.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.30 | +7,287.70 | -171.02 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,075.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.07 | +6,063.93 | -1,504.85 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,100.0000 | 7,446.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.44 | +7,433.56 | -123.22 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,739.8589 | 7,181.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,189.59 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 4,300.0000 | 7,181.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,189.59 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 4,300.0000 | 7,267.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,275.63 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 4,300.0000 | 7,267.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,275.63 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 4,458.6245 | 7,267.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,275.63 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,800.0000 | 6,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,468.23 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,400.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,387.60 | -121.15 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,739.8589 | 8,170.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,156.83 | +967.24 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,200.00 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 12.20 | +7,187.80 | -370.97 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST美丽 （sz000010） | 买入 | 4,400.0000 | 7,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,092.54 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 4,434.8490 | 7,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,092.54 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 4,400.0000 | 7,040.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,048.52 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,192.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,180.81 | -1,094.82 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 4,800.0000 | 6,672.00 | 5.00 | 3.33 | 3.34 | 11.67 | +6,660.33 | -788.39 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 4,663.9474 | 6,946.00 | 5.00 | 0.00 | 3.47 | 8.47 | -6,954.47 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 4,500.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,966.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,955.04 | -513.19 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | *ST美丽 （sz000010） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,468.00 | 5.00 | 3.23 | 3.23 | 11.47 | +6,456.53 | -636.01 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 4,663.9474 | 6,578.00 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.58 | +6,566.42 | -388.05 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 4,434.8490 | 6,204.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.20 | +6,192.80 | -899.74 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,660.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,648.34 | -200.08 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,887.7873 | 6,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,758.38 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,500.0000 | 6,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,758.38 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,600.0000 | 6,854.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,862.43 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 4,430.5576 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 4,500.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 4,300.0000 | 5,762.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,751.24 | -1,524.39 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 4,458.6245 | 6,278.00 | 5.00 | 3.14 | 3.14 | 11.28 | +6,266.72 | -1,008.91 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 4,430.5576 | 6,424.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,412.58 | -327.79 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | -469.67 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,887.7873 | 6,345.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.34 | +6,333.66 | -424.72 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,255.00 | 5.00 | 3.13 | 3.13 | 11.25 | +6,243.75 | -604.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：b920a7f133e9f3b4be0eecec04dd3d5945066815f4e617ef37b058df8a9f8cd9
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_trades.csv
交易 SHA-256：0732f40ff73f27aabbc62867ad7f33b62ac01cc1457611f53202c7614d9719e9
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