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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
区间收益+90.87%
区间年化+10.17%
最大回撤-33.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +35.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +8.67% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.31% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.08% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥72,196.96持仓市值 ¥118,512.00仓位 +62.14%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,900.0000 | 12,335.16 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,800.0000 | 11,162.58 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,800.0000 | 11,978.98 |
| 申华控股 （sh600653） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 10,834.41 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,700.0000 | 11,668.83 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,405.20 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 6,400.0000 | 9,801.90 |
| 普邦股份 （sz002663） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 7,000.0000 | 12,331.16 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 386 笔 / ¥3,109,320.00卖出 376 笔 / ¥3,090,463.76佣金 ¥3,811.41印花税 ¥2,035.50滑点 ¥3,099.89
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,700.0000 | 7,802.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,810.90 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 4,700.0000 | 7,849.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,857.92 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,333.7574 | 7,685.00 | 5.00 | 7.68 | 3.84 | 16.52 | +7,668.48 | -1,085.90 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 4,700.0000 | 7,896.00 | 5.00 | 7.89 | 3.95 | 16.84 | +7,879.16 | +21.24 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 4,900.0000 | 7,791.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,799.90 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,500.0000 | 7,785.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,793.89 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,154.00 | 5.00 | 7.15 | 3.58 | 15.73 | +7,138.27 | -661.62 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,203.00 | 5.00 | 7.20 | 3.60 | 15.80 | +7,187.20 | -955.87 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 4,800.0000 | 7,824.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,832.91 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 4,400.0000 | 7,744.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,752.87 | — |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,896.00 | 5.00 | 10.89 | 5.45 | 21.34 | +10,874.66 | +3,041.75 |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 5,400.0000 | 8,208.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,217.10 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 4,400.0000 | 9,856.00 | 5.00 | 9.85 | 4.93 | 19.78 | +9,836.22 | +2,083.35 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,700.0000 | 8,607.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,616.30 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 5,100.0000 | 12,240.00 | 5.00 | 12.23 | 6.12 | 23.35 | +12,216.65 | +4,200.64 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,937.5789 | 9,027.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,036.51 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,500.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 9.36 | 4.68 | 19.04 | +9,340.96 | +1,547.07 |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 5,300.0000 | 8,798.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,807.40 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,937.5789 | 8,732.00 | 5.00 | 8.73 | 4.37 | 18.09 | +8,713.91 | -322.61 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,500.0000 | 9,020.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,029.51 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,322.00 | 5.00 | 8.32 | 4.16 | 17.48 | +8,304.52 | -311.78 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 4,900.0000 | 8,575.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,584.29 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,897.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,884.10 | -923.29 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 5,000.0000 | 8,500.00 | 5.00 | 0.00 | 4.25 | 9.25 | -8,509.25 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,250.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 13.25 | +8,236.75 | -792.76 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 4,500.0000 | 10,170.00 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 15.17 | +10,154.83 | +1,460.49 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 5,500.0000 | 8,470.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.23 | -8,479.24 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 5,400.0000 | 8,478.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,487.24 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,203.00 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 12.20 | +7,190.80 | -1,393.49 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,938.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,925.06 | -292.04 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 5,500.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | -572.15 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 5,300.0000 | 8,321.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,330.16 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,200.0000 | 8,268.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,277.13 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 5,100.0000 | 8,313.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,322.16 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,190.5048 | 5,941.71 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,930.77 | -689.54 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 5,400.0000 | 8,586.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,595.29 | — |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,555.00 | 5.00 | 4.78 | 4.78 | 14.55 | +9,540.45 | +1,642.50 |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,989.8551 | 8,607.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,616.30 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,989.8551 | 8,493.00 | 5.00 | 4.24 | 4.25 | 13.49 | +8,479.51 | -136.79 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,300.0000 | 8,480.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,489.24 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,540.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.54 | +7,527.46 | -749.67 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 4,600.0000 | 8,188.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 9.09 | -8,197.09 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,140.00 | 5.00 | 4.07 | 4.07 | 13.14 | +8,126.86 | -792.59 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,854.00 | 5.00 | 5.42 | 5.43 | 15.85 | +10,838.15 | +2,350.91 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,300.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.30 | +7,287.70 | -1,971.92 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 5,000.0000 | 8,450.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,459.23 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,291.0053 | 8,352.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,361.18 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 4,700.0000 | 8,366.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,375.18 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,400.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,387.60 | -1,121.65 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,900.0000 | 8,379.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,388.19 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：b920a7f133e9f3b4be0eecec04dd3d5945066815f4e617ef37b058df8a9f8cd9
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_trades.csv
交易 SHA-256：0732f40ff73f27aabbc62867ad7f33b62ac01cc1457611f53202c7614d9719e9
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