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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
区间收益+90.87%
区间年化+10.17%
最大回撤-33.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +35.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +8.67% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.31% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.08% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥72,196.96持仓市值 ¥118,512.00仓位 +62.14%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,900.0000 | 12,335.16 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,800.0000 | 11,162.58 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,800.0000 | 11,978.98 |
| 申华控股 （sh600653） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 10,834.41 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,700.0000 | 11,668.83 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,405.20 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 6,400.0000 | 9,801.90 |
| 普邦股份 （sz002663） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 7,000.0000 | 12,331.16 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 386 笔 / ¥3,109,320.00卖出 376 笔 / ¥3,090,463.76佣金 ¥3,811.41印花税 ¥2,035.50滑点 ¥3,099.89
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 4,300.0000 | 14,319.00 | 5.00 | 14.31 | 7.16 | 26.47 | +14,292.53 | +5,597.19 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 6,200.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,309.65 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,176.00 | 5.00 | 9.17 | 4.59 | 18.76 | +9,157.24 | -152.41 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 6,100.0000 | 9,272.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,281.64 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 6,100.0000 | 9,028.00 | 5.00 | 9.02 | 4.51 | 18.54 | +9,009.46 | -272.17 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 5,000.0000 | 9,250.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,259.62 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 4,200.0000 | 5,964.00 | 5.00 | 5.96 | 2.98 | 13.94 | +5,950.06 | -1,198.51 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 5,500.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,919.45 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,970.6993 | 7,009.71 | 5.00 | 7.01 | 3.50 | 15.51 | +6,994.20 | -910.75 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,300.0000 | 8,798.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,807.40 | — |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 5,300.0000 | 11,554.00 | 5.00 | 11.55 | 5.78 | 22.33 | +11,531.67 | +2,724.28 |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,126.7627 | 9,300.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,309.65 | — |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 5,000.0000 | 10,500.00 | 5.00 | 10.49 | 5.25 | 20.74 | +10,479.26 | +1,219.63 |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 5,900.0000 | 9,322.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,331.66 | — |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,800.0000 | 11,808.00 | 5.00 | 11.80 | 5.90 | 22.71 | +11,785.29 | +3,232.02 |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 5,800.0000 | 9,454.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,463.73 | — |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,614.00 | 5.00 | 8.61 | 4.31 | 17.92 | +8,596.08 | -735.58 |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 5,000.0000 | 9,250.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,259.62 | — |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,126.7627 | 8,880.00 | 5.00 | 8.88 | 4.44 | 18.32 | +8,861.68 | -447.97 |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 5,000.0000 | 9,250.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,259.62 | — |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 9.30 | 4.65 | 18.95 | +9,281.05 | +21.43 |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,330.9881 | 9,300.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,309.65 | — |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,330.9881 | 9,176.00 | 5.00 | 9.17 | 4.59 | 18.76 | +9,157.24 | -152.41 |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,100.0000 | 9,231.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,240.62 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,352.00 | 5.00 | 8.35 | 4.18 | 17.52 | +8,334.48 | -1,129.25 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,126.7627 | 9,360.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,369.68 | — |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 5,058.9941 | 10,927.00 | 5.00 | 10.92 | 5.46 | 21.39 | +10,905.61 | +2,909.62 |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | ST阳光城 （sz000671） | 买入 | 5,000.0000 | 9,350.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.68 | -9,359.67 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 5,100.0000 | 8,364.00 | 5.00 | 8.36 | 4.18 | 17.54 | +8,346.46 | -894.16 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,800.0000 | 8,064.00 | 5.00 | 8.06 | 4.03 | 17.09 | +8,046.91 | -218.22 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST嘉凯 （sz000918） | 买入 | 6,400.0000 | 9,024.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,033.51 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST紫鑫 （sz002118） | 买入 | 6,200.0000 | 8,990.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -8,999.50 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,808.00 | 5.00 | 6.80 | 3.40 | 15.21 | +6,792.79 | -1,956.58 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 5,000.0000 | 6,800.00 | 5.00 | 6.80 | 3.40 | 15.20 | +6,784.80 | -2,574.87 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | *ST宋都 （sh600077） | 买入 | 6,300.0000 | 8,757.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,766.38 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 5,500.0000 | 8,745.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,754.37 | — |
| 2023-05-04 | 2023-04-28 | *ST嘉凯 （sz000918） | 卖出 | 6,400.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 6.08 | 3.04 | 14.12 | +6,065.88 | -2,967.63 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,600.0000 | 8,624.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,633.31 | — |
| 2023-05-19 | 2023-05-18 | *ST宋都 （sh600077） | 卖出 | 6,300.0000 | 5,418.00 | 5.00 | 5.42 | 2.71 | 13.12 | +5,404.88 | -3,361.50 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,126.7627 | 8,880.00 | 5.00 | 8.88 | 4.44 | 18.32 | +8,861.68 | -508.00 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,600.0000 | 8,120.00 | 5.00 | 8.12 | 4.06 | 17.18 | +8,102.82 | -530.49 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,500.0000 | 7,865.00 | 5.00 | 7.86 | 3.93 | 16.79 | +7,848.21 | -906.17 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 5,200.0000 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 5,200.0000 | 8,008.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,017.00 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,100.0000 | 8,007.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,016.00 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 4,900.0000 | 8,134.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,143.07 | — |
| 2023-05-30 | 2023-05-29 | *ST紫鑫 （sz002118） | 卖出 | 6,200.0000 | 4,154.00 | 5.00 | 4.15 | 2.08 | 11.23 | +4,142.77 | -4,856.72 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,696.00 | 5.00 | 7.69 | 3.85 | 16.54 | +7,679.46 | -441.60 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,072.00 | 5.00 | 7.07 | 3.54 | 15.60 | +7,056.40 | -960.61 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,900.0000 | 7,889.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,897.94 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：b920a7f133e9f3b4be0eecec04dd3d5945066815f4e617ef37b058df8a9f8cd9
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_trades.csv
交易 SHA-256：0732f40ff73f27aabbc62867ad7f33b62ac01cc1457611f53202c7614d9719e9
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