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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
区间收益+90.87%
区间年化+10.17%
最大回撤-33.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +35.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +8.67% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.31% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.08% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥72,196.96持仓市值 ¥118,512.00仓位 +62.14%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,900.0000 | 12,335.16 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,800.0000 | 11,162.58 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,800.0000 | 11,978.98 |
| 申华控股 （sh600653） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 10,834.41 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,700.0000 | 11,668.83 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,405.20 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 6,400.0000 | 9,801.90 |
| 普邦股份 （sz002663） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 7,000.0000 | 12,331.16 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 386 笔 / ¥3,109,320.00卖出 376 笔 / ¥3,090,463.76佣金 ¥3,811.41印花税 ¥2,035.50滑点 ¥3,099.89
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 6,800.0000 | 11,152.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.58 | -11,162.58 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 6,300.0000 | 10,395.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,405.20 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,440.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.44 | +10,424.56 | -1,178.23 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 6,400.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 6,800.0000 | 14,824.00 | 5.00 | 7.41 | 7.41 | 19.82 | +14,804.18 | +3,641.60 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 6,600.0000 | 10,824.00 | 5.00 | 0.00 | 5.41 | 10.41 | -10,834.41 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 8,200.0000 | 17,958.00 | 5.38 | 8.97 | 8.98 | 23.34 | +17,934.66 | +5,623.51 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 6,600.0000 | 14,058.00 | 5.00 | 7.03 | 7.03 | 19.05 | +14,038.95 | +2,544.20 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 8,000.0000 | 12,240.00 | 5.00 | 0.00 | 6.12 | 11.12 | -12,251.12 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 7,200.0000 | 12,240.00 | 5.00 | 0.00 | 6.12 | 11.12 | -12,251.12 | — |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 8,000.0000 | 11,360.00 | 5.00 | 5.68 | 5.68 | 16.36 | +11,343.64 | -907.48 |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 6,800.0000 | 11,968.00 | 5.00 | 0.00 | 5.98 | 10.98 | -11,978.98 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：b920a7f133e9f3b4be0eecec04dd3d5945066815f4e617ef37b058df8a9f8cd9
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_trades.csv
交易 SHA-256：0732f40ff73f27aabbc62867ad7f33b62ac01cc1457611f53202c7614d9719e9
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