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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
区间收益+90.87%
区间年化+10.17%
最大回撤-33.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +35.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +8.67% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.31% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.08% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥72,196.96持仓市值 ¥118,512.00仓位 +62.14%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,900.0000 | 12,335.16 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,800.0000 | 11,162.58 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,800.0000 | 11,978.98 |
| 申华控股 （sh600653） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 10,834.41 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,700.0000 | 11,668.83 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,405.20 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 6,400.0000 | 9,801.90 |
| 普邦股份 （sz002663） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 7,000.0000 | 12,331.16 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 386 笔 / ¥3,109,320.00卖出 376 笔 / ¥3,090,463.76佣金 ¥3,811.41印花税 ¥2,035.50滑点 ¥3,099.89
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,600.0000 | 15,180.00 | 5.00 | 7.59 | 7.59 | 20.18 | +15,159.82 | +4,589.54 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,300.0000 | 12,533.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,544.27 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,473.00 | 5.00 | 5.73 | 5.74 | 16.47 | +11,456.53 | -1,105.75 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,224.00 | 5.00 | 5.11 | 5.11 | 15.22 | +10,208.78 | -1,105.87 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,310.00 | 5.00 | 5.65 | 5.66 | 16.31 | +11,293.69 | -1,041.47 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,300.0000 | 11,620.00 | 5.00 | 5.81 | 5.81 | 16.62 | +11,603.38 | -940.88 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,500.0000 | 10,650.00 | 5.00 | 5.32 | 5.33 | 15.65 | +10,634.35 | -701.31 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,600.0000 | 12,160.00 | 5.00 | 0.00 | 6.08 | 11.08 | -12,171.08 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 7,400.0000 | 12,062.00 | 5.00 | 0.00 | 6.03 | 11.03 | -12,073.03 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 7,500.0000 | 12,150.00 | 5.00 | 0.00 | 6.08 | 11.07 | -12,161.08 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 7,400.0000 | 12,136.00 | 5.00 | 0.00 | 6.07 | 11.07 | -12,147.07 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 7,000.0000 | 12,040.00 | 5.00 | 0.00 | 6.02 | 11.02 | -12,051.02 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,400.0000 | 10,952.00 | 5.00 | 5.47 | 5.48 | 15.95 | +10,936.05 | -1,507.17 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,000.0000 | 12,160.00 | 5.00 | 0.00 | 6.08 | 11.08 | -12,171.08 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,900.0000 | 13,452.00 | 5.00 | 6.72 | 6.73 | 18.45 | +13,433.55 | +3,098.39 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 8,100.0000 | 12,393.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,404.20 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,502.00 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 16.50 | +11,485.50 | -918.70 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,255.4724 | 12,110.00 | 5.00 | 0.00 | 6.05 | 11.05 | -12,121.06 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,000.0000 | 11,520.00 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.52 | +11,503.48 | -667.60 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,520.00 | 5.00 | 4.26 | 4.26 | 13.52 | +8,506.48 | -1,763.65 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,600.0000 | 11,476.00 | 5.00 | 5.74 | 5.74 | 16.47 | +11,459.53 | -711.55 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 7,000.0000 | 11,970.00 | 5.00 | 0.00 | 5.99 | 10.98 | -11,980.99 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 6,900.0000 | 11,868.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,878.93 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 6,000.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,309.65 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 13.40 | +8,386.60 | -923.05 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 7,400.0000 | 10,656.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 15.65 | +10,640.35 | -1,432.68 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,200.0000 | 11,808.00 | 5.00 | 0.00 | 5.90 | 10.90 | -11,818.90 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 6,600.0000 | 10,560.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,570.28 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 7,000.0000 | 19,250.00 | 5.77 | 9.62 | 9.62 | 25.02 | +19,224.98 | +7,173.96 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 6,900.0000 | 14,076.00 | 5.00 | 7.03 | 7.04 | 19.07 | +14,056.93 | +2,177.99 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 8,200.0000 | 12,300.00 | 5.00 | 0.00 | 6.15 | 11.15 | -12,311.15 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 8,200.0000 | 12,300.00 | 5.00 | 0.00 | 6.15 | 11.15 | -12,311.15 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 8,200.0000 | 11,972.00 | 5.00 | 5.98 | 5.99 | 16.97 | +11,955.03 | -356.12 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 7,400.0000 | 10,804.00 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 15.80 | +10,788.20 | -1,358.87 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 7,200.0000 | 12,240.00 | 5.00 | 0.00 | 6.12 | 11.12 | -12,251.12 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 7,000.0000 | 12,320.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,331.16 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 7,000.0000 | 9,870.00 | 5.00 | 4.93 | 4.94 | 14.87 | +9,855.13 | -2,125.85 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,636.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.63 | +9,621.37 | -948.91 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,600.0000 | 12,084.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,095.04 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 7,100.0000 | 12,070.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,081.03 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,600.0000 | 10,944.00 | 5.00 | 5.47 | 5.47 | 15.94 | +10,928.06 | -1,166.98 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,255.4724 | 10,150.00 | 5.00 | 5.07 | 5.08 | 15.15 | +10,134.85 | -1,986.20 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 7,500.0000 | 10,425.00 | 5.00 | 5.21 | 5.21 | 15.42 | +10,409.58 | -1,751.50 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 7,200.0000 | 11,592.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,602.80 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 6,700.0000 | 11,658.00 | 5.00 | 0.00 | 5.83 | 10.83 | -11,668.83 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 6,600.0000 | 11,484.00 | 5.00 | 0.00 | 5.74 | 10.74 | -11,494.74 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,152.00 | 5.00 | 5.07 | 5.08 | 15.15 | +10,136.85 | -1,682.05 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,556.3407 | 10,212.00 | 5.00 | 5.10 | 5.11 | 15.21 | +10,196.79 | -1,876.24 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,295.00 | 5.00 | 5.14 | 5.15 | 15.29 | +10,279.71 | -1,801.33 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 6,800.0000 | 11,152.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.58 | -11,162.58 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：b920a7f133e9f3b4be0eecec04dd3d5945066815f4e617ef37b058df8a9f8cd9
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_trades.csv
交易 SHA-256：0732f40ff73f27aabbc62867ad7f33b62ac01cc1457611f53202c7614d9719e9
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