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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
区间收益+90.87%
区间年化+10.17%
最大回撤-33.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +35.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +8.67% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.31% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.08% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥72,196.96持仓市值 ¥118,512.00仓位 +62.14%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,900.0000 | 12,335.16 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,800.0000 | 11,162.58 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,800.0000 | 11,978.98 |
| 申华控股 （sh600653） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 10,834.41 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,700.0000 | 11,668.83 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,405.20 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 6,400.0000 | 9,801.90 |
| 普邦股份 （sz002663） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 7,000.0000 | 12,331.16 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 386 笔 / ¥3,109,320.00卖出 376 笔 / ¥3,090,463.76佣金 ¥3,811.41印花税 ¥2,035.50滑点 ¥3,099.89
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,826.3975 | 10,296.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,306.15 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,834.3175 | 10,208.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,218.10 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 5,800.0000 | 10,208.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,218.10 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,372.00 | 5.00 | 4.68 | 4.69 | 14.37 | +9,357.63 | -750.42 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,800.0000 | 12,296.00 | 5.00 | 6.14 | 6.15 | 17.29 | +12,278.71 | +2,060.60 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,800.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 6,100.0000 | 10,309.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,319.15 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,906.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,892.10 | -1,427.06 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,800.0000 | 9,452.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,437.55 | -772.55 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,662.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 13.66 | +8,648.34 | -999.48 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,200.0000 | 9,796.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,805.90 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 6,100.0000 | 9,882.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,891.94 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,900.0000 | 9,853.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,862.93 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,826.3975 | 9,900.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 14.90 | +9,885.10 | -421.05 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 6,000.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,909.95 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,900.0000 | 11,682.00 | 5.00 | 5.84 | 5.84 | 16.68 | +11,665.32 | +1,802.39 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 6,200.0000 | 10,168.00 | 5.00 | 0.00 | 5.08 | 10.08 | -10,178.08 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 6,100.0000 | 10,126.00 | 5.00 | 5.06 | 5.06 | 15.12 | +10,110.88 | +218.94 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 5,800.0000 | 11,194.00 | 5.00 | 5.59 | 5.60 | 16.19 | +11,177.81 | +959.70 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 6,000.0000 | 10,140.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,150.07 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,800.0000 | 10,034.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,044.02 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 6,200.0000 | 12,710.00 | 5.00 | 6.35 | 6.35 | 17.71 | +12,692.29 | +2,514.21 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,600.0000 | 10,560.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,570.28 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 6,000.0000 | 13,380.00 | 5.00 | 6.69 | 6.69 | 18.38 | +13,361.62 | +3,151.52 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,400.0000 | 11,174.00 | 5.00 | 0.00 | 5.59 | 10.59 | -11,184.59 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,800.0000 | 11,774.00 | 5.00 | 5.88 | 5.89 | 16.77 | +11,757.23 | +1,713.21 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,500.0000 | 11,325.00 | 5.00 | 0.00 | 5.66 | 10.66 | -11,335.66 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,400.0000 | 10,878.00 | 5.00 | 5.44 | 5.44 | 15.88 | +10,862.12 | -322.46 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,500.0000 | 11,325.00 | 5.00 | 0.00 | 5.66 | 10.66 | -11,335.66 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,200.0000 | 12,648.00 | 5.00 | 6.32 | 6.32 | 17.64 | +12,630.36 | +2,824.46 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,200.0000 | 11,304.00 | 5.00 | 0.00 | 5.65 | 10.65 | -11,314.65 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,834.3175 | 15,285.91 | 5.00 | 7.64 | 7.64 | 20.28 | +15,265.63 | +5,047.53 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,900.0000 | 12,324.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,335.16 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,500.0000 | 11,100.00 | 5.00 | 5.55 | 5.55 | 16.10 | +11,083.90 | -251.76 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,200.0000 | 11,592.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,602.80 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 6,000.0000 | 12,600.00 | 5.00 | 6.30 | 6.30 | 17.60 | +12,582.40 | +2,432.33 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 7,300.0000 | 11,753.00 | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 10.88 | -11,763.88 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 7,300.0000 | 17,520.00 | 5.25 | 8.76 | 8.76 | 22.77 | +17,497.23 | +5,733.35 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,900.0000 | 12,324.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,335.16 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,900.0000 | 11,376.00 | 5.00 | 5.69 | 5.69 | 16.37 | +11,359.63 | -975.54 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,556.3407 | 12,062.00 | 5.00 | 0.00 | 6.03 | 11.03 | -12,073.03 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 7,200.0000 | 14,832.00 | 5.00 | 7.41 | 7.42 | 19.83 | +14,812.17 | +3,209.38 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,669.5043 | 11,760.23 | 5.00 | 5.88 | 5.88 | 16.76 | +11,743.47 | +868.04 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,200.0000 | 12,546.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,557.27 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,700.0000 | 12,551.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,562.28 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,760.00 | 5.00 | 5.88 | 5.88 | 16.76 | +11,743.24 | +1,833.29 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 7,800.0000 | 12,324.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,335.16 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,200.0000 | 12,218.00 | 5.00 | 6.11 | 6.11 | 17.21 | +12,200.79 | -356.49 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,400.0000 | 12,432.00 | 5.00 | 0.00 | 6.22 | 11.22 | -12,443.22 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：b920a7f133e9f3b4be0eecec04dd3d5945066815f4e617ef37b058df8a9f8cd9
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_trades.csv
交易 SHA-256：0732f40ff73f27aabbc62867ad7f33b62ac01cc1457611f53202c7614d9719e9
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