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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
区间收益+90.87%
区间年化+10.17%
最大回撤-33.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +35.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +8.67% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.31% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.27% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.08% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥72,196.96持仓市值 ¥118,512.00仓位 +62.14%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,900.0000 | 12,335.16 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,800.0000 | 11,162.58 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,800.0000 | 11,978.98 |
| 申华控股 （sh600653） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,600.0000 | 10,834.41 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,700.0000 | 11,668.83 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,405.20 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 6,400.0000 | 9,801.90 |
| 普邦股份 （sz002663） | 7,200.0000 | 12,251.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 7,000.0000 | 12,331.16 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 386 笔 / ¥3,109,320.00卖出 376 笔 / ¥3,090,463.76佣金 ¥3,811.41印花税 ¥2,035.50滑点 ¥3,099.89
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,102.3856 | 9,322.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,331.66 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,700.0000 | 9,405.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,414.70 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,560.00 | 5.00 | 5.28 | 5.28 | 15.56 | +10,544.44 | +2,711.53 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,900.0000 | 12,567.00 | 5.00 | 6.28 | 6.28 | 17.56 | +12,549.44 | +3,099.72 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 4,927.8423 | 10,535.00 | 5.00 | 5.26 | 5.27 | 15.53 | +10,519.47 | +2,817.62 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,800.0000 | 11,424.00 | 5.00 | 5.71 | 5.71 | 16.42 | +11,407.58 | +3,670.71 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,635.6681 | 10,080.00 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,090.04 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 5,200.0000 | 10,036.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,046.02 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 5,400.0000 | 10,044.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,054.02 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 4,800.0000 | 10,032.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,042.02 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,060.00 | 5.00 | 4.53 | 4.53 | 14.06 | +9,045.94 | -263.71 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,500.0000 | 9,350.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.68 | -9,359.67 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,493.00 | 5.00 | 4.24 | 4.25 | 13.49 | +8,479.51 | -935.19 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,300.0000 | 9,593.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,602.80 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 4,800.0000 | 13,392.00 | 5.00 | 6.69 | 6.70 | 18.39 | +13,373.61 | +3,331.60 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,000.0000 | 12,700.00 | 5.00 | 6.35 | 6.35 | 17.70 | +12,682.30 | +4,873.40 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,600.0000 | 11,220.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,230.61 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,700.0000 | 9,690.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,699.84 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,300.0000 | 13,303.00 | 5.00 | 6.65 | 6.65 | 18.30 | +13,284.70 | +3,681.90 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 4,900.0000 | 11,564.00 | 5.00 | 5.78 | 5.78 | 16.56 | +11,547.44 | +3,747.54 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,400.0000 | 10,854.00 | 5.00 | 0.00 | 5.43 | 10.43 | -10,864.43 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,669.5043 | 10,865.00 | 5.00 | 0.00 | 5.43 | 10.43 | -10,875.43 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,108.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.11 | +9,093.89 | -2,136.72 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,700.0000 | 7,809.00 | 5.00 | 3.90 | 3.90 | 12.81 | +7,796.19 | -1,903.65 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,046.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,032.96 | -76.09 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,300.0000 | 9,702.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,711.85 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 5,700.0000 | 9,747.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,756.87 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,700.0000 | 9,690.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,699.84 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,884.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.88 | +7,871.12 | -2,182.90 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,100.0000 | 9,638.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,647.82 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,975.00 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 14.97 | +9,960.03 | +260.18 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,300.0000 | 8,820.00 | 5.00 | 4.41 | 4.41 | 13.82 | +8,806.18 | -905.67 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 6,600.0000 | 9,636.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,645.82 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 6,000.0000 | 9,660.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,669.83 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 5,700.0000 | 12,540.00 | 5.00 | 6.27 | 6.27 | 17.54 | +12,522.46 | +2,765.59 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,600.0000 | 10,098.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,108.05 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,760.00 | 5.00 | 5.88 | 5.88 | 16.76 | +11,743.24 | +2,073.41 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 5,200.0000 | 14,352.00 | 5.00 | 7.17 | 7.18 | 19.35 | +14,332.65 | +4,286.63 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,700.0000 | 10,519.00 | 5.00 | 0.00 | 5.26 | 10.26 | -10,529.26 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 6,400.0000 | 10,432.00 | 5.00 | 0.00 | 5.22 | 10.22 | -10,442.22 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,635.6681 | 8,397.15 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 13.40 | +8,383.75 | -1,706.29 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 6,000.0000 | 10,260.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,270.13 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,314.00 | 5.00 | 5.15 | 5.16 | 15.31 | +10,298.69 | -565.74 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,102.3856 | 8,791.00 | 5.00 | 4.39 | 4.40 | 13.79 | +8,777.21 | -554.45 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,800.0000 | 10,208.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,218.10 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,900.0000 | 10,325.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,335.16 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,085.00 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 13.08 | +8,071.92 | -1,287.76 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,700.0000 | 10,787.00 | 5.00 | 5.39 | 5.39 | 15.78 | +10,771.22 | +241.96 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,306.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,291.70 | -354.12 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,216.00 | 5.00 | 4.61 | 4.61 | 14.21 | +9,201.79 | -1,240.43 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：b920a7f133e9f3b4be0eecec04dd3d5945066815f4e617ef37b058df8a9f8cd9
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/full_trades.csv
交易 SHA-256：0732f40ff73f27aabbc62867ad7f33b62ac01cc1457611f53202c7614d9719e9
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