策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	117,245.42
2020-11-04	118,140.82
2020-11-05	119,980.02
2020-11-06	120,028.42
2020-11-09	122,375.82
2020-11-10	121,722.42
2020-11-11	120,585.02
2020-11-12	120,512.42
2020-11-13	119,278.22
2020-11-16	120,560.82
2020-11-17	120,343.02
2020-11-18	120,173.62
2020-11-19	121,190.02
2020-11-20	121,553.02
2020-11-23	122,956.62
2020-11-24	122,182.22
2020-11-25	120,681.82
2020-11-26	120,851.22
2020-11-27	122,569.42
2020-11-30	121,964.42
2020-12-01	124,650.62
2020-12-02	124,384.42
2020-12-03	124,336.02
2020-12-04	124,602.22
2020-12-07	123,537.42
2020-12-08	123,150.22
2020-12-09	121,698.22
2020-12-10	121,456.22
2020-12-11	120,101.02
2020-12-14	121,165.82
2020-12-15	121,528.82
2020-12-16	121,770.82
2020-12-17	123,489.02
2020-12-18	122,787.22
2020-12-21	123,876.22
2020-12-22	122,012.82
2020-12-23	123,005.02
2020-12-24	123,005.02
2020-12-25	124,021.42
2020-12-28	124,360.22
2020-12-29	123,973.02
2020-12-30	125,521.82
2020-12-31	128,159.62
2021-01-04	129,297.02
2021-01-05	131,692.82
2021-01-06	132,878.62
2021-01-07	135,710.02
2021-01-08	135,032.42
2021-01-11	133,507.82
2021-01-12	137,379.82

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：e78c0b04af5bc9bf40ee49f764c2f7e389f1b4e6001a9a3bfa04cd6d75f3d620

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。