策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/32f2ff2cee8215a7/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-03-20	88,399.02
2020-03-23	85,543.42
2020-03-24	87,600.42
2020-03-25	89,899.42
2020-03-26	89,342.82
2020-03-27	89,754.22
2020-03-30	88,931.42
2020-03-31	89,004.02
2020-04-01	89,100.82
2020-04-02	90,310.82
2020-04-03	89,681.62
2020-04-07	91,690.22
2020-04-08	91,327.22
2020-04-09	91,593.42
2020-04-10	91,303.02
2020-04-13	90,794.82
2020-04-14	92,295.22
2020-04-15	91,762.82
2020-04-16	91,811.22
2020-04-17	92,634.02
2020-04-20	93,021.22
2020-04-21	92,053.22
2020-04-22	92,876.02
2020-04-23	92,706.62
2020-04-24	91,932.22
2020-04-27	92,343.62
2020-04-28	92,924.42
2020-04-29	93,408.42
2020-04-30	94,787.82
2020-05-06	95,029.82
2020-05-07	94,860.42
2020-05-08	95,876.82
2020-05-11	95,707.42
2020-05-12	95,683.22
2020-05-13	95,901.02
2020-05-14	95,102.42
2020-05-15	94,642.62
2020-05-18	94,933.02
2020-05-19	95,634.82
2020-05-20	95,247.62
2020-05-21	94,618.42
2020-05-22	92,537.22
2020-05-25	92,585.62
2020-05-26	93,698.82
2020-05-27	93,263.22
2020-05-28	93,384.22
2020-05-29	93,771.42
2020-06-01	96,239.82
2020-06-02	96,506.02
2020-06-03	96,481.82

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：e78c0b04af5bc9bf40ee49f764c2f7e389f1b4e6001a9a3bfa04cd6d75f3d620

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。