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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv
区间收益-10.56%
区间年化-2.76%
最大回撤-39.05%
日度记录970
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 · YTD | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,675.80仓位 +94.09%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 90,603.22 |
| 2023-12-05 | 89,006.02 |
| 2023-12-06 | 89,127.02 |
| 2023-12-07 | 88,909.22 |
| 2023-12-08 | 89,078.62 |
| 2023-12-11 | 89,659.42 |
| 2023-12-12 | 89,853.02 |
| 2023-12-13 | 88,449.42 |
| 2023-12-14 | 88,062.22 |
| 2023-12-15 | 87,892.82 |
| 2023-12-18 | 87,554.02 |
| 2023-12-19 | 87,602.42 |
| 2023-12-20 | 86,852.22 |
| 2023-12-21 | 87,602.42 |
| 2023-12-22 | 87,747.62 |
| 2023-12-25 | 87,965.42 |
| 2023-12-26 | 87,481.42 |
| 2023-12-27 | 87,723.42 |
| 2023-12-28 | 89,756.22 |
| 2023-12-29 | 89,998.22 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3198e220e68d4cda23d5c8c024262fdc4bcfd1a2a049c3a1f54188c6cd22b992
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。