策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益-10.56%

区间年化-2.76%

最大回撤-39.05%

日度记录970

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2023-12-29

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023 · YTD	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,675.80仓位 +94.09%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 18 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2023-07-07	98,928.02
2023-07-10	99,315.22
2023-07-11	99,944.42
2023-07-12	99,484.62
2023-07-13	101,009.22
2023-07-14	100,960.82
2023-07-17	100,283.22
2023-07-18	100,138.02
2023-07-19	100,089.62
2023-07-20	99,412.02
2023-07-21	99,460.42
2023-07-24	99,049.02
2023-07-25	101,759.42
2023-07-26	101,541.62
2023-07-27	101,444.82
2023-07-28	103,768.02
2023-07-31	104,155.22
2023-08-01	103,719.62
2023-08-02	103,017.82
2023-08-03	103,889.02
2023-08-04	104,397.22
2023-08-07	103,647.02
2023-08-08	103,284.02
2023-08-09	103,090.42
2023-08-10	103,211.42
2023-08-11	100,912.42
2023-08-14	100,259.02
2023-08-15	100,162.22
2023-08-16	99,436.22
2023-08-17	99,750.82
2023-08-18	98,540.82
2023-08-21	97,282.42
2023-08-22	97,839.02
2023-08-23	96,508.02
2023-08-24	97,064.62
2023-08-25	96,895.22
2023-08-28	98,177.82
2023-08-29	98,710.22
2023-08-30	98,686.02
2023-08-31	98,226.22
2023-09-01	98,782.82
2023-09-04	100,186.42
2023-09-05	99,533.02
2023-09-06	99,291.02
2023-09-07	98,008.42
2023-09-08	97,500.22
2023-09-11	98,177.82
2023-09-12	98,056.82
2023-09-13	97,451.82
2023-09-14	97,379.22

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：3198e220e68d4cda23d5c8c024262fdc4bcfd1a2a049c3a1f54188c6cd22b992

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。