策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益-10.56%

区间年化-2.76%

最大回撤-39.05%

日度记录970

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2023-12-29

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023 · YTD	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,675.80仓位 +94.09%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 17 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2023-04-21	102,848.42
2023-04-24	101,614.22
2023-04-25	101,154.42
2023-04-26	100,936.62
2023-04-27	101,783.62
2023-04-28	102,727.42
2023-05-04	102,727.42
2023-05-05	102,340.22
2023-05-08	103,429.22
2023-05-09	102,582.22
2023-05-10	101,832.02
2023-05-11	101,711.02
2023-05-12	100,476.82
2023-05-15	102,001.42
2023-05-16	101,590.02
2023-05-17	100,936.62
2023-05-18	100,912.42
2023-05-19	100,767.22
2023-05-22	101,251.22
2023-05-23	99,871.82
2023-05-24	98,589.22
2023-05-25	98,371.42
2023-05-26	98,492.42
2023-05-29	98,105.22
2023-05-30	98,202.02
2023-05-31	97,330.82
2023-06-01	97,524.42
2023-06-02	98,807.02
2023-06-05	98,371.42
2023-06-06	97,476.02
2023-06-07	97,185.62
2023-06-08	97,960.02
2023-06-09	98,347.22
2023-06-12	98,444.02
2023-06-13	99,145.82
2023-06-14	99,145.82
2023-06-15	100,718.82
2023-06-16	101,614.22
2023-06-19	100,888.22
2023-06-20	100,718.82
2023-06-21	99,387.82
2023-06-26	98,323.02
2023-06-27	98,952.22
2023-06-28	99,145.82
2023-06-29	98,710.22
2023-06-30	99,266.82
2023-07-03	100,355.82
2023-07-04	100,525.22
2023-07-05	99,871.82
2023-07-06	99,194.22

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：3198e220e68d4cda23d5c8c024262fdc4bcfd1a2a049c3a1f54188c6cd22b992

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。