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策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
区间收益+11.64%
区间年化+1.66%
最大回撤-15.30%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.77% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.70% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.99% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.23% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.39% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥44,606.84
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 中原高速 （sh600020） | 900.0000 | — |
| 南京高科 （sh600064） | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 海澜之家 （sh600398） | 600.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 物产中大 （sh600704） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 杭州银行 （sh600926） | 200.0000 | — |
| 南京银行 （sh601009） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 600.0000 | — |
| 上海银行 （sh601229） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 1,000.0000 | — |
| 邮储银行 （sh601658） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 华贸物流 （sh603128） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 盐田港 （sz000088） | 800.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 48 页
买入 1705 笔 / ¥5,034,951.00卖出 1685 笔 / ¥4,987,703.90佣金 ¥16,950.00印花税 ¥3,933.97滑点 ¥5,012.93
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 3,096.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,102.55 | — |
| 2024-09-05 | 奥瑞金 （sz002701） | 买入 | 3,101.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,107.55 | — |
| 2024-09-05 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 3,125.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,131.56 | — |
| 2024-09-05 | 中盐化工 （sh600328） | 买入 | 2,992.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -2,998.50 | — |
| 2024-09-05 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 2,543.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,549.27 | — |
| 2024-09-05 | 秦港股份 （sh601326） | 买入 | 3,320.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,326.66 | — |
| 2024-09-12 | 中原高速 （sh600020） | 卖出 | 2,936.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,928.06 | — |
| 2024-09-12 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 3,157.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,148.84 | — |
| 2024-09-12 | 中盐化工 （sh600328） | 卖出 | 2,844.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,836.16 | — |
| 2024-09-12 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 2,984.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,976.02 | — |
| 2024-09-12 | 秦港股份 （sh601326） | 卖出 | 3,160.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,151.84 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 3,126.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.12 | +3,117.88 | — |
| 2024-09-12 | 奥瑞金 （sz002701） | 卖出 | 2,968.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,960.04 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 2,580.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,586.29 | — |
| 2024-09-12 | 上海医药 （sh601607） | 买入 | 1,854.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.93 | -1,859.93 | — |
| 2024-09-12 | 安琪酵母 （sh600298） | 买入 | 3,289.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,295.64 | — |
| 2024-09-12 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 2,703.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,709.35 | — |
| 2024-09-12 | 林洋能源 （sh601222） | 买入 | 2,788.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,794.39 | — |
| 2024-09-12 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 1,945.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,950.97 | — |
| 2024-09-23 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 1,894.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.90 | +1,887.10 | — |
| 2024-09-23 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 3,624.00 | 5.00 | 1.81 | 1.81 | 8.62 | +3,615.38 | — |
| 2024-09-23 | 兴业证券 （sh601377） | 买入 | 3,138.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,144.57 | — |
| 2024-09-23 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 3,210.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,216.61 | — |
| 2024-09-23 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 3,399.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,405.70 | — |
| 2024-09-30 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 4,024.00 | 5.00 | 2.01 | 2.01 | 9.02 | +4,014.98 | — |
| 2024-09-30 | 安琪酵母 （sh600298） | 卖出 | 3,499.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,490.50 | — |
| 2024-09-30 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 2,836.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,828.16 | — |
| 2024-09-30 | 东方证券 （sh600958） | 卖出 | 4,396.00 | 5.00 | 2.20 | 2.20 | 9.40 | +4,386.60 | — |
| 2024-09-30 | 兴业证券 （sh601377） | 卖出 | 4,032.00 | 5.00 | 2.01 | 2.02 | 9.03 | +4,022.97 | — |
| 2024-09-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 3,606.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,597.40 | — |
| 2024-09-30 | 上海医药 （sh601607） | 卖出 | 2,049.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,041.96 | — |
| 2024-09-30 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 3,508.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,499.50 | — |
| 2024-09-30 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 3,185.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,176.82 | — |
| 2024-09-30 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,060.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.06 | +3,051.94 | — |
| 2024-09-30 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,402.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,393.60 | — |
| 2024-09-30 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 3,267.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,273.63 | — |
| 2024-09-30 | 广州港 （sh601228） | 买入 | 3,370.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,376.69 | — |
| 2024-09-30 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 3,375.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,381.69 | — |
| 2024-09-30 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 3,262.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,268.63 | — |
| 2024-09-30 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 3,464.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,470.73 | — |
| 2024-09-30 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 3,432.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,438.72 | — |
| 2024-09-30 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 3,352.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,358.68 | — |
| 2024-09-30 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 3,315.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,321.66 | — |
| 2024-09-30 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 3,474.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,480.74 | — |
| 2024-09-30 | 古越龙山 （sh600059） | 买入 | 2,706.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,712.35 | — |
| 2024-09-30 | 东方明珠 （sh600637） | 买入 | 2,876.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,882.44 | — |
| 2024-10-14 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 3,324.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,315.68 | — |
| 2024-10-14 | 东方明珠 （sh600637） | 卖出 | 2,868.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.86 | +2,860.14 | — |
| 2024-10-14 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 4,000.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,991.00 | — |
| 2024-10-14 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 3,156.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,147.84 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：96690ce4cbdbfc05b46f646e7aa459b118f64939aa406bf9a80ad2e618f2589b
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交易 SHA-256：d1b608e41020a8ec310e2ea73ad4a87faaadd6d805a57da5c144217d24430aef
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