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策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
区间收益+11.64%
区间年化+1.66%
最大回撤-15.30%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.77% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.70% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.99% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.23% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.39% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥44,606.84
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 中原高速 （sh600020） | 900.0000 | — |
| 南京高科 （sh600064） | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 海澜之家 （sh600398） | 600.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 物产中大 （sh600704） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 杭州银行 （sh600926） | 200.0000 | — |
| 南京银行 （sh601009） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 600.0000 | — |
| 上海银行 （sh601229） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 1,000.0000 | — |
| 邮储银行 （sh601658） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 华贸物流 （sh603128） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 盐田港 （sz000088） | 800.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 24 页
买入 1705 笔 / ¥5,034,951.00卖出 1685 笔 / ¥4,987,703.90佣金 ¥16,950.00印花税 ¥3,933.97滑点 ¥5,012.93
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 恩华药业 （sz002262） | 卖出 | 2,940.00 | 5.00 | 2.94 | 1.47 | 9.41 | +2,930.59 | — |
| 2021-11-12 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 3,070.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,076.54 | — |
| 2021-11-12 | 莱宝高科 （sz002106） | 买入 | 3,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,246.62 | — |
| 2021-11-12 | 京新药业 （sz002020） | 买入 | 2,628.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,634.31 | — |
| 2021-11-19 | 中信证券 （sh600030） | 卖出 | 2,401.00 | 5.00 | 2.40 | 1.20 | 8.60 | +2,392.40 | — |
| 2021-11-19 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 2,632.00 | 5.00 | 2.63 | 1.32 | 8.95 | +2,623.05 | — |
| 2021-11-19 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 3,064.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,054.41 | — |
| 2021-11-19 | 三六零 （sh601360） | 卖出 | 2,376.00 | 5.00 | 2.37 | 1.19 | 8.56 | +2,367.44 | — |
| 2021-11-19 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 3,102.00 | 5.00 | 3.10 | 1.55 | 9.65 | +3,092.35 | — |
| 2021-11-19 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,060.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,050.41 | — |
| 2021-11-19 | 安洁科技 （sz002635） | 卖出 | 3,328.00 | 5.00 | 3.33 | 1.66 | 9.99 | +3,318.01 | — |
| 2021-11-19 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 2,835.00 | 5.00 | 2.83 | 1.42 | 9.25 | +2,825.75 | — |
| 2021-11-19 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 3,016.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,022.51 | — |
| 2021-11-19 | 红豆股份 （sh600400） | 买入 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,156.58 | — |
| 2021-11-19 | 燕京啤酒 （sz000729） | 买入 | 2,780.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,786.39 | — |
| 2021-11-19 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 2,748.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,754.37 | — |
| 2021-11-19 | 瑞鹄模具 （sz002997） | 买入 | 1,669.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,674.83 | — |
| 2021-11-19 | 通化东宝 （sh600867） | 买入 | 2,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,334.16 | — |
| 2021-11-19 | 东软集团 （sh600718） | 买入 | 3,099.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,105.55 | — |
| 2021-11-19 | 中科软 （sh603927） | 买入 | 2,700.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,706.35 | — |
| 2021-11-26 | 南方航空 （sh600029） | 卖出 | 3,230.00 | 5.00 | 3.23 | 1.62 | 9.85 | +3,220.15 | — |
| 2021-11-26 | 通化东宝 （sh600867） | 卖出 | 2,536.00 | 5.00 | 2.53 | 1.27 | 8.80 | +2,527.20 | — |
| 2021-11-26 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,975.00 | 5.00 | 1.97 | 0.99 | 7.96 | +1,967.04 | — |
| 2021-11-26 | 内蒙一机 （sh600967） | 卖出 | 3,072.00 | 5.00 | 3.07 | 1.54 | 9.61 | +3,062.39 | — |
| 2021-11-26 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,070.00 | 5.00 | 3.07 | 1.54 | 9.61 | +3,060.39 | — |
| 2021-11-26 | 中科软 （sh603927） | 卖出 | 2,650.00 | 5.00 | 2.65 | 1.33 | 8.98 | +2,641.02 | — |
| 2021-11-26 | 京新药业 （sz002020） | 卖出 | 2,745.00 | 5.00 | 2.74 | 1.37 | 9.11 | +2,735.89 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 3,070.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,076.54 | — |
| 2021-11-26 | 科伦药业 （sz002422） | 买入 | 1,878.00 | 5.00 | 0.00 | 0.94 | 5.94 | -1,883.94 | — |
| 2021-11-26 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 2,875.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,881.44 | — |
| 2021-11-26 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 3,120.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,126.56 | — |
| 2021-11-26 | *ST高鸿 （sz000851） | 买入 | 3,195.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,201.60 | — |
| 2021-11-26 | 中南传媒 （sh601098） | 买入 | 2,691.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,697.35 | — |
| 2021-11-26 | 东北证券 （sz000686） | 买入 | 2,694.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,700.35 | — |
| 2021-11-30 | 国发股份 （sh600538） | 卖出 | 1,932.00 | 5.00 | 1.93 | 0.97 | 7.90 | +1,924.10 | — |
| 2021-12-03 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 2,745.00 | 5.00 | 2.74 | 1.37 | 9.11 | +2,735.89 | — |
| 2021-12-03 | 红豆股份 （sh600400） | 卖出 | 3,465.00 | 5.00 | 3.46 | 1.73 | 10.19 | +3,454.81 | — |
| 2021-12-03 | 东软集团 （sh600718） | 卖出 | 3,369.00 | 5.00 | 3.37 | 1.68 | 10.05 | +3,358.95 | — |
| 2021-12-03 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,060.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,050.41 | — |
| 2021-12-03 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 2,928.00 | 5.00 | 2.93 | 1.46 | 9.39 | +2,918.61 | — |
| 2021-12-03 | 燕京啤酒 （sz000729） | 卖出 | 2,716.00 | 5.00 | 2.71 | 1.36 | 9.07 | +2,706.93 | — |
| 2021-12-03 | 莱宝高科 （sz002106） | 卖出 | 3,390.00 | 5.00 | 3.39 | 1.70 | 10.09 | +3,379.91 | — |
| 2021-12-03 | 银河电子 （sz002519） | 卖出 | 2,968.00 | 5.00 | 2.97 | 1.48 | 9.45 | +2,958.55 | — |
| 2021-12-03 | 红旗连锁 （sz002697） | 卖出 | 2,940.00 | 5.00 | 2.94 | 1.47 | 9.41 | +2,930.59 | — |
| 2021-12-03 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 2,855.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,845.72 | — |
| 2021-12-03 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 3,085.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,091.54 | — |
| 2021-12-03 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 2,664.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,670.33 | — |
| 2021-12-03 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 3,059.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,065.53 | — |
| 2021-12-03 | 国盛证券 （sz002670） | 买入 | 2,949.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,955.47 | — |
| 2021-12-03 | 天士力 （sh600535） | 买入 | 2,742.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,748.37 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：96690ce4cbdbfc05b46f646e7aa459b118f64939aa406bf9a80ad2e618f2589b
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