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策略档案 / 冻结历史记录
原始股数现金账户
equity_cash_haircut20/open_benchmark_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 91,256.62 |
| 2023-12-05 | 90,482.22 |
| 2023-12-06 | 88,909.22 |
| 2023-12-07 | 89,078.62 |
| 2023-12-08 | 88,933.42 |
| 2023-12-11 | 88,570.42 |
| 2023-12-12 | 89,441.62 |
| 2023-12-13 | 89,586.82 |
| 2023-12-14 | 88,836.62 |
| 2023-12-15 | 88,328.42 |
| 2023-12-18 | 87,554.02 |
| 2023-12-19 | 87,529.82 |
| 2023-12-20 | 87,699.22 |
| 2023-12-21 | 86,513.42 |
| 2023-12-22 | 87,529.82 |
| 2023-12-25 | 87,723.42 |
| 2023-12-26 | 87,917.02 |
| 2023-12-27 | 87,505.62 |
| 2023-12-28 | 87,626.62 |
| 2023-12-29 | 89,732.02 |
| 2024-01-02 | 90,070.82 |
| 2024-01-03 | 88,715.62 |
| 2024-01-04 | 88,618.82 |
| 2024-01-05 | 87,699.22 |
| 2024-01-08 | 87,336.22 |
| 2024-01-09 | 86,416.62 |
| 2024-01-10 | 86,392.42 |
| 2024-01-11 | 86,174.62 |
| 2024-01-12 | 86,416.62 |
| 2024-01-15 | 85,908.42 |
| 2024-01-16 | 86,150.42 |
| 2024-01-17 | 86,561.82 |
| 2024-01-18 | 84,867.82 |
| 2024-01-19 | 85,618.02 |
| 2024-01-22 | 86,005.22 |
| 2024-01-23 | 84,408.02 |
| 2024-01-24 | 85,376.02 |
| 2024-01-25 | 86,126.22 |
| 2024-01-26 | 87,529.82 |
| 2024-01-29 | 87,602.42 |
| 2024-01-30 | 86,392.42 |
| 2024-01-31 | 85,230.82 |
| 2024-02-01 | 84,432.22 |
| 2024-02-02 | 84,867.82 |
| 2024-02-05 | 83,415.82 |
| 2024-02-06 | 84,069.22 |
| 2024-02-07 | 87,094.22 |
| 2024-02-08 | 88,110.62 |
| 2024-02-19 | 88,643.02 |
| 2024-02-20 | 88,860.82 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/raw_share_cash/equity_cash_haircut20/open_benchmark_daily_nav.csv
日度 SHA-256：90b2403945537eb1d11b85cb50ecd82119c512854423dac1ffba9ab2f6129671
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。