策略档案 / 冻结历史记录

原始股数现金账户

equity_cash_haircut20/open_benchmark_daily_nav.csv

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区间收益+24.41%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-01-02	99,920.22
2020-01-03	100,791.42
2020-01-06	100,065.42
2020-01-07	100,259.02
2020-01-08	100,283.22
2020-01-09	100,355.82
2020-01-10	101,009.22
2020-01-13	100,791.42
2020-01-14	101,904.62
2020-01-15	101,469.02
2020-01-16	100,864.02
2020-01-17	100,694.62
2020-01-20	100,791.42
2020-01-21	100,960.82
2020-01-22	99,170.02
2020-01-23	98,976.42
2020-02-03	90,482.22
2020-02-04	88,546.22
2020-02-05	91,789.02
2020-02-06	92,732.82
2020-02-07	93,870.22
2020-02-10	93,821.82
2020-02-11	94,814.02
2020-02-12	95,540.02
2020-02-13	96,290.22
2020-02-14	95,685.22
2020-02-17	96,677.42
2020-02-18	98,395.62
2020-02-19	97,887.42
2020-02-20	98,347.22
2020-02-21	99,992.82
2020-02-24	99,992.82
2020-02-25	98,250.42
2020-02-26	98,565.02
2020-02-27	99,024.82
2020-02-28	97,258.22
2020-03-02	95,757.82
2020-03-03	99,847.62
2020-03-04	98,589.22
2020-03-05	100,670.42
2020-03-06	101,057.62
2020-03-09	98,661.82
2020-03-10	96,822.62
2020-03-11	98,903.82
2020-03-12	96,362.82
2020-03-13	92,974.82
2020-03-16	94,233.22
2020-03-17	91,184.02
2020-03-18	89,901.42
2020-03-19	88,159.02

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/raw_share_cash/equity_cash_haircut20/open_benchmark_daily_nav.csv

日度 SHA-256：90b2403945537eb1d11b85cb50ecd82119c512854423dac1ffba9ab2f6129671

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。