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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_05_monthly/full_daily_nav.csv
区间收益-96.74%
区间年化-40.14%
最大回撤-97.32%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -54.48% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -16.19% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -49.66% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -54.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -42.77% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -17.43% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -21.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 8 只现金 ¥7.07持仓市值 ¥3,247.02仓位 +99.78%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 200.0000 | 307.15 |
| 海航控股 （sh600221） | 200.0000 | 211.10 |
| 山鹰国际 （sh600567） | 200.0000 | 333.16 |
| 绿地控股 （sh600606） | 200.0000 | 335.17 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 1,000.0000 | 1,455.72 |
| 辽港股份 （sh601880） | 310.2908 | 515.25 |
| 华联股份 （sz000882） | 200.0000 | 309.15 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 200.0000 | 311.15 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 96 笔 / ¥263,023.00卖出 49 笔 / ¥164,125.31佣金 ¥725.53印花税 ¥156.13滑点 ¥213.57
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 200.0000 | 302.00 | 5.00 | 0.00 | 0.15 | 5.15 | -307.15 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 100.0000 | 159.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -164.08 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 600.0000 | 1,506.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.51 | +1,499.49 | +864.18 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 300.0000 | 768.00 | 5.00 | 0.38 | 0.38 | 5.77 | +762.23 | +454.08 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 100.0000 | 283.00 | 5.00 | 0.14 | 0.14 | 5.28 | +277.72 | +169.67 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 310.2908 | 510.00 | 5.00 | 0.00 | 0.26 | 5.25 | -515.25 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 300.0000 | 540.00 | 5.00 | 0.00 | 0.27 | 5.27 | -545.27 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 200.0000 | 402.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 | 5.20 | -407.20 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 213.9436 | 410.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 | 5.21 | -415.20 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 200.0000 | 420.00 | 5.00 | 0.00 | 0.21 | 5.21 | -425.21 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 200.0000 | 358.00 | 5.00 | 0.18 | 0.18 | 5.36 | +352.64 | -54.56 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 200.0000 | 306.00 | 5.00 | 0.00 | 0.15 | 5.15 | -311.15 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 200.0000 | 364.00 | 5.00 | 0.18 | 0.18 | 5.36 | +358.64 | +149.53 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 退市卓朗 （sh600225） | 买入 | 2,000.0000 | 460.00 | 5.00 | 0.00 | 0.23 | 5.23 | -465.23 | — |
| 2025-03-06 | 2025-03-05 | 退市卓朗 （sh600225） | 核销 | 2,000.0000 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -465.23 |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 100.0000 | 154.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -159.08 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 100.0000 | 138.00 | 5.00 | 0.07 | 0.07 | 5.14 | +132.86 | -26.21 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 100.0000 | 156.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -161.08 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 200.0000 | 386.00 | 5.00 | 0.19 | 0.19 | 5.39 | +380.61 | -44.60 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 退市锦港 （sh600190） | 买入 | 700.0000 | 385.00 | 5.00 | 0.00 | 0.19 | 5.19 | -390.19 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 退市锦港 （sh600190） | 核销 | 700.0000 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -390.19 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 213.9436 | 441.72 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.44 | +436.28 | +21.07 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 200.0000 | 328.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -333.16 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 300.0000 | 612.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.61 | +606.39 | +61.12 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 100.0000 | 248.00 | 5.00 | 0.12 | 0.12 | 5.25 | +242.75 | +81.67 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 200.0000 | 314.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -319.16 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 200.0000 | 330.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -335.17 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 100.0000 | 173.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -178.09 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 200.0000 | 222.00 | 5.00 | 0.11 | 0.11 | 5.22 | +216.78 | -102.38 |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 200.0000 | 304.00 | 5.00 | 0.00 | 0.15 | 5.15 | -309.15 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 100.0000 | 170.00 | 5.00 | 0.08 | 0.09 | 5.17 | +164.83 | +0.75 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 100.0000 | 171.00 | 5.00 | 0.09 | 0.09 | 5.17 | +165.83 | -12.26 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 退市创兴 （sh600193） | 买入 | 2,300.0000 | 368.00 | 5.00 | 0.00 | 0.18 | 5.18 | -373.18 | — |
| 2026-07-06 | 2026-07-03 | 退市创兴 （sh600193） | 核销 | 2,300.0000 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -373.18 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2f97aa7b43d137d96f2b43130b0e12e9e70b405fbd34103b1756e4a2958315c4
交易来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/full_trades.csv
交易 SHA-256：a9fbd93fed4caff963b00bb72f19c0c2b76e0534eaacfe806a3d5559bfeea85f
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