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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-1.90%
区间年化-0.29%
最大回撤-42.12%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.10%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+7.64%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-23.92%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+3.66%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+23.30%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+19.44%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-18.17%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥45,896.85

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
成都银行 （sh601838）700.0000—
养元饮品 （sh603156）200.0000—
健麾信息 （sh605186）400.0000—
智微智能 （sz001339）100.0000—
比音勒芬 （sz002832）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-03102,825.18
2020-11-04104,042.18
2020-11-05104,636.18
2020-11-06104,765.18
2020-11-09104,571.18
2020-11-10104,155.18
2020-11-11102,722.18
2020-11-12102,829.18
2020-11-13102,759.18
2020-11-16104,262.18
2020-11-17102,955.18
2020-11-18102,753.18
2020-11-19102,927.18
2020-11-20103,729.18
2020-11-23104,112.18
2020-11-24104,124.18
2020-11-25102,319.18
2020-11-26102,470.18
2020-11-27102,672.18
2020-11-30102,094.18
2020-12-01102,493.40
2020-12-02101,822.40
2020-12-03101,400.40
2020-12-04102,441.40
2020-12-07102,191.40
2020-12-08103,861.40
2020-12-09102,840.40
2020-12-10102,374.40
2020-12-11101,451.40
2020-12-14100,860.40
2020-12-15100,870.40
2020-12-16100,542.40
2020-12-17100,995.40
2020-12-18101,384.40
2020-12-21102,390.40
2020-12-22102,215.40
2020-12-23103,174.40
2020-12-24102,819.40
2020-12-25102,340.40
2020-12-28100,748.40
2020-12-2998,499.43
2020-12-3097,318.43
2020-12-3196,420.43
2021-01-0494,724.43
2021-01-0593,158.43
2021-01-0694,099.26
2021-01-0794,355.26
2021-01-0894,073.26
2021-01-1194,481.26
2021-01-1295,301.26
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：fc28fb9e3a3f340b0a3bb25ef6beab7b89f74f28df3f35afc3bc5979ee79b9c1

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：13398bbbe2e34b5dbe550a11c4dfb9933b955973dfcb8de4c3f7f7d77a012c19

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/orders.csv

交易 SHA-256：8667d1a48c01e896dfe4589c4eacc56eebbddbba63b8b2aa32ac9534a7d8b1cf

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。